PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boring Recession
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Boring Recession

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MFTNX 16.67%GLD 16.67%QQQ 16.67%SPY 16.67%VONG 16.67%SPMO 16.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
16.67%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		Systematic Trend
16.67%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
16.67%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boring Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.54%
12.31%
Boring Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Boring Recession27.51%2.07%9.53%33.30%17.26%N/A
Активы портфеля:
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		5.99%-0.00%-13.32%0.18%7.49%4.74%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%4.36%13.67%33.75%21.19%18.37%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.83%3.00%13.67%34.60%15.69%13.33%
GLD
SPDR Gold Trust		23.98%-3.62%7.72%30.48%11.42%7.60%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		32.07%4.87%16.60%39.77%19.74%16.72%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		47.91%3.60%19.61%58.26%20.46%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boring Recession, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.08%8.04%3.62%-2.80%3.20%3.31%-0.21%1.38%2.61%-0.98%27.51%
20233.61%-0.68%2.63%2.54%1.74%5.16%2.31%-0.88%-3.12%-1.03%5.44%3.71%23.17%
2022-3.66%0.26%5.40%-6.12%-1.15%-5.20%5.56%-1.56%-5.45%5.03%3.17%-3.22%-7.72%
2021-1.05%-0.31%1.79%5.71%1.22%1.53%1.74%2.48%-3.89%6.81%-2.90%3.21%17.02%
20202.25%-5.92%-5.04%10.29%4.20%2.42%6.33%6.37%-4.21%-2.32%5.53%5.03%26.12%
20195.82%2.53%3.34%2.72%-3.52%6.43%1.95%2.30%-2.06%0.95%2.29%2.44%27.77%
20187.08%-5.04%-2.27%1.26%1.42%0.11%1.54%3.44%0.74%-7.32%-0.22%-4.20%-4.23%
20172.66%4.20%0.02%1.65%1.47%-0.92%1.81%1.52%0.10%5.32%2.38%1.90%24.29%
2016-2.07%2.12%3.16%-0.26%0.25%2.89%3.84%-0.97%0.92%-3.78%-0.92%1.30%6.36%
20152.69%0.28%-2.11%0.80%

Комиссия

Комиссия Boring Recession составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
График комиссии MFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Boring Recession среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Boring Recession, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Boring Recession, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boring Recession, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boring Recession, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boring Recession, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boring Recession, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Boring Recession
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Boring Recession, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Boring Recession, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Boring Recession, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Boring Recession, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Boring Recession, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		-0.030.101.01-0.03-0.05
QQQ
Invesco QQQ		1.972.611.362.509.11
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.903.851.554.1518.81
GLD
SPDR Gold Trust		2.042.741.363.7912.68
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.413.111.443.0311.98
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.264.231.584.3718.21

Коэффициент Шарпа

Boring Recession на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.66
Boring Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boring Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.47%2.68%7.60%0.88%0.68%4.17%2.27%1.15%2.64%1.06%0.78%0.68%
Активы портфеля:
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%11.70%40.53%2.54%0.00%20.09%8.43%2.28%9.35%1.47%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.87%
Boring Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boring Recession показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Boring Recession составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-16.38%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-14.75%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.296
-11.01%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1643 окт. 2018 г.173
-10.42%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boring Recession составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.81%
Boring Recession
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMFTNXSPMOSPYQQQVONG
GLD1.000.040.070.020.030.03
MFTNX0.041.000.150.120.110.12
SPMO0.070.151.000.760.740.77
SPY0.020.120.761.000.900.94
QQQ0.030.110.740.901.000.97
VONG0.030.120.770.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.