Boring Recession
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boring Recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Boring Recession | 23.47% | 2.29% | 7.49% | 32.28% | 16.80% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 9.93% | -0.68% | -15.17% | -10.22% | 7.12% | 5.38% |
Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.16% |
SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 2.48% | 9.71% | 33.81% | 15.57% | 13.12% |
SPDR Gold Trust | 26.70% | 5.60% | 20.89% | 35.60% | 11.03% | 7.51% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 23.31% | 2.42% | 10.10% | 40.48% | 19.31% | 16.32% |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 38.56% | 1.99% | 12.09% | 58.34% | 18.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boring Recession, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.08% | 8.04% | 3.62% | -2.80% | 3.20% | 3.31% | -0.21% | 1.38% | 23.47% | ||||
2023 | 3.61% | -0.68% | 2.63% | 2.54% | 1.74% | 5.16% | 2.31% | -0.88% | -3.12% | -1.03% | 5.44% | 3.71% | 23.17% |
2022 | -3.66% | 0.26% | 5.40% | -6.12% | -1.15% | -5.20% | 5.56% | -1.56% | -5.45% | 5.03% | 3.17% | -3.22% | -7.72% |
2021 | -1.05% | -0.31% | 1.79% | 5.71% | 1.22% | 1.53% | 1.74% | 2.48% | -3.89% | 6.81% | -2.90% | 3.21% | 17.02% |
2020 | 2.25% | -5.92% | -5.04% | 10.29% | 4.20% | 2.42% | 6.33% | 6.37% | -4.21% | -2.32% | 5.53% | 5.03% | 26.12% |
2019 | 5.82% | 2.53% | 3.34% | 2.72% | -3.52% | 6.43% | 1.95% | 2.30% | -2.06% | 0.95% | 2.29% | 2.44% | 27.77% |
2018 | 7.08% | -5.04% | -2.27% | 1.26% | 1.42% | 0.11% | 1.54% | 3.44% | 0.74% | -7.32% | -0.22% | -4.20% | -4.23% |
2017 | 2.66% | 4.20% | 0.02% | 1.65% | 1.47% | -0.92% | 1.81% | 1.52% | 0.10% | 5.32% | 2.38% | 1.90% | 24.29% |
2016 | -2.07% | 2.12% | 3.16% | -0.26% | 0.25% | 2.89% | 3.84% | -0.97% | 0.92% | -3.78% | -0.92% | 1.30% | 6.36% |
2015 | 2.69% | 0.28% | -2.11% | 0.80% |
Комиссия
Комиссия Boring Recession составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boring Recession среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | -0.40 | -0.40 | 0.95 | -0.48 | -0.82 |
Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.22 | 2.89 | 1.39 | 2.41 | 11.07 |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.09 | 3.97 | 1.53 | 4.25 | 17.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boring Recession за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boring Recession | 2.21% | 2.67% | 7.60% | 0.88% | 0.68% | 4.17% | 2.27% | 1.15% | 2.64% | 1.06% | 0.78% | 0.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 10.64% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.40% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boring Recession показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Boring Recession составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-16.38% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
-14.75% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
-11.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 164 | 3 окт. 2018 г. | 173 |
-10.42% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boring Recession составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | MFTNX | SPMO | SPY | QQQ | VONG | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
MFTNX | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
SPMO | 0.07 | 0.14 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.77 |
SPY | 0.02 | 0.12 | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
QQQ | 0.03 | 0.11 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
VONG | 0.02 | 0.11 | 0.77 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |