PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BeatTheMarket2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BeatTheMarket2

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

QQQ 25%TSLA 25%AAPL 25%TTD 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
25%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
25%
TTD
The Trade Desk, Inc.		Technology
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
BeatTheMarket2-14.29%16.68%-10.66%25.78%31.36%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		1.69%7.77%2.15%15.88%18.08%17.69%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.21%23.51%0.38%94.55%44.15%35.54%
AAPL
Apple Inc		-19.60%-5.72%-15.17%4.96%21.05%21.31%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-36.00%41.76%-41.49%-18.93%19.28%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BeatTheMarket2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.62%-17.23%-11.55%0.94%16.70%-14.29%
2024-7.94%8.94%-2.96%-1.54%6.95%8.12%3.29%2.50%8.04%0.28%13.52%4.24%50.41%
202318.93%8.50%6.80%-3.15%10.73%13.37%6.31%-5.59%-4.81%-7.86%10.05%3.11%67.38%
2022-11.37%0.34%3.25%-14.36%-7.76%-11.76%17.84%4.78%-7.50%-2.60%-3.12%-16.43%-42.36%
20212.03%-4.96%-4.45%7.93%-9.57%13.80%4.08%3.31%-4.52%15.88%12.71%-3.52%33.12%
202016.86%-1.50%-18.73%32.95%7.04%21.32%17.07%31.24%-7.45%-2.29%32.57%5.70%214.45%
20197.49%13.82%0.25%2.22%-12.78%13.54%8.39%-4.28%-2.33%13.23%11.61%9.94%74.82%
20186.88%4.37%-10.96%3.18%19.97%7.66%-4.37%23.53%-1.18%-1.49%-0.37%-10.51%35.70%
20178.77%14.37%0.72%3.95%16.42%-2.92%0.77%5.36%1.18%4.69%-7.30%-1.60%51.03%
2016-0.87%-4.47%-0.28%5.62%-0.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BeatTheMarket2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BeatTheMarket2 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BeatTheMarket2, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BeatTheMarket2, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BeatTheMarket2, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BeatTheMarket2, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BeatTheMarket2, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BeatTheMarket2, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
TSLA
Tesla, Inc.		1.312.101.251.643.87
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
TTD
The Trade Desk, Inc.		-0.31-0.050.99-0.31-0.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BeatTheMarket2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.84
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BeatTheMarket2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.27%0.24%0.28%0.38%0.23%0.29%0.44%0.67%0.57%0.75%0.73%0.77%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BeatTheMarket2 показал максимальную просадку в 47.80%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка BeatTheMarket2 составляет 22.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.8%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.36317 июн. 2024 г.645
-45.12%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-44.97%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.———
-23.4%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.100
-23.27%9 февр. 2021 г.6613 мая 2021 г.574 авг. 2021 г.123
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLATTDAAPLQQQPortfolio
^GSPC1.000.480.530.700.910.71
TSLA0.481.000.380.430.550.77
TTD0.530.381.000.450.600.79
AAPL0.700.430.451.000.780.70
QQQ0.910.550.600.781.000.81
Portfolio0.710.770.790.700.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2016 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя