Managed Futures
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 0% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Managed Futures | 8.14% | 0.25% | 7.42% | 8.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 2.32% | 1.79% | 3.55% | -3.41% | N/A | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 14.36% | -2.93% | 10.96% | 10.44% | 8.62% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Futures, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 3.81% | 2.81% | 0.07% | -0.14% | 1.07% | 8.14% | ||||||
| 2023 | 1.70% | -0.48% | 0.70% | 3.05% | 0.95% | 1.93% | 1.99% | -0.11% | -0.07% | -1.42% | 1.56% | -0.01% | 10.13% |
| 2022 | -0.13% | 0.67% | 6.64% | 0.51% | 1.15% | -4.26% | 3.45% | 1.84% | -2.73% | 3.33% | -1.94% | -4.64% | 3.32% |
| 2021 | -0.22% | 4.30% | 1.24% | 5.68% | 0.33% | -0.19% | 1.02% | 1.33% | -1.20% | 5.40% | -3.07% | 2.07% | 17.60% |
| 2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Managed Futures среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.24 | -0.24 | 0.97 | -0.11 | -0.31 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.59 | 2.64 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Futures | 0.64% | 0.70% | 4.89% | 4.07% | 0.76% | 0.87% | 1.02% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 0.93% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.00% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Managed Futures показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Managed Futures составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.97% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 82 | 11 июл. 2023 г. | 223 |
| -7.97% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 31 | 18 авг. 2022 г. | 50 |
| -5.52% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 62 | 2 мар. 2022 г. | 66 |
| -5.5% | 19 апр. 2022 г. | 23 | 19 мая 2022 г. | 11 | 6 июн. 2022 г. | 34 |
| -4.02% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 66 | 2 февр. 2024 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Managed Futures составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | DBMF | KMLM | |
|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.06 | -0.16 |
| DBMF | 0.06 | 1.00 | 0.50 |
| KMLM | -0.16 | 0.50 | 1.00 |