Managed Futures
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 0% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Managed Futures | -4.85% | 3.32% | -5.24% | -0.89% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -6.37% | -0.83% | -5.45% | -10.86% | N/A | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -2.57% | 1.40% | -3.35% | -9.51% | 5.28% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Futures, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25% | -1.29% | -2.56% | -2.18% | 0.88% | -4.85% | |||||||
| 2024 | 0.29% | 3.81% | 2.81% | 0.07% | -0.14% | 1.07% | 1.57% | 0.14% | 1.24% | -2.26% | 1.90% | 0.14% | 11.02% |
| 2023 | 1.70% | -0.48% | 0.70% | 3.05% | 0.95% | 1.93% | 1.99% | -0.11% | -0.07% | -1.42% | 1.56% | -0.01% | 10.13% |
| 2022 | -0.13% | 0.67% | 6.64% | 0.51% | 1.15% | -4.26% | 3.45% | 1.84% | -2.73% | 3.33% | -1.94% | -4.64% | 3.32% |
| 2021 | -0.22% | 4.30% | 1.24% | 5.68% | 0.33% | -0.19% | 1.02% | 1.33% | -1.20% | 5.40% | -3.07% | 2.07% | 17.60% |
| 2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Managed Futures составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.03 | -1.29 | 0.85 | -0.35 | -1.50 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.96 | -1.10 | 0.86 | -0.53 | -0.91 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 1.01% | 0.70% | 4.89% | 4.07% | 0.76% | 0.87% | 1.02% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.87% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.03% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Managed Futures показал максимальную просадку в 11.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Managed Futures составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.68% | 27 дек. 2024 г. | 69 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.97% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 82 | 11 июл. 2023 г. | 223 |
| -7.97% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 31 | 18 авг. 2022 г. | 50 |
| -6.04% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 27 | 16 сент. 2024 г. | 43 |
| -5.52% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 62 | 2 мар. 2022 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DBMF | KMLM | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | -0.12 | 1.00 | 0.67 |
| DBMF | 0.11 | 1.00 | 0.47 | 0.11 | 0.42 |
| KMLM | -0.12 | 0.47 | 1.00 | -0.12 | 0.58 |
| SPY | 1.00 | 0.11 | -0.12 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.67 | 0.42 | 0.58 | 0.67 | 1.00 |