PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Managed Futures

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


KMLM 50%SPY 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.73%
8.61%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%6.01%N/A
Managed Futures1.60%10.25%9.90%4.96%12.41%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.26%10.70%5.70%-8.78%15.09%N/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
2.49%10.39%-2.54%-12.86%10.20%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.13%9.55%13.80%18.82%7.59%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPYDBMFKMLM
SPY1.000.04-0.16
DBMF0.041.000.53
KMLM-0.160.531.00

Коэффициент Шарпа

Managed Futures на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.55

Коэффициент Шарпа Managed Futures находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.55
0.81
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Managed Futures4.60%4.90%4.36%0.79%0.93%1.10%0.99%1.14%1.18%1.09%1.08%1.33%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.68%8.12%7.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
7.92%7.72%10.79%0.99%10.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%

Комиссия

Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.90%
0.00%2.15%
0.85%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-0.41
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
-0.91
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.96%
-9.93%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Managed Futures с января 2010 показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.8211 июл. 2023 г.223
-7.97%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.3118 авг. 2022 г.50
-5.52%26 нояб. 2021 г.41 дек. 2021 г.622 мар. 2022 г.66
-5.5%19 апр. 2022 г.2319 мая 2022 г.116 июн. 2022 г.34
-3.53%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.15

График волатильности

Текущая волатильность Managed Futures составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.27%
3.41%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля