Managed Futures
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 6.01% | N/A |
| Managed Futures | 1.60% | 10.25% | 9.90% | 4.96% | 12.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.26% | 10.70% | 5.70% | -8.78% | 15.09% | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 2.49% | 10.39% | -2.54% | -12.86% | 10.20% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.13% | 9.55% | 13.80% | 18.82% | 7.59% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPY | DBMF | KMLM | |
|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.04 | -0.16 |
| DBMF | 0.04 | 1.00 | 0.53 |
| KMLM | -0.16 | 0.53 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Futures | 4.60% | 4.90% | 4.36% | 0.79% | 0.93% | 1.10% | 0.99% | 1.14% | 1.18% | 1.09% | 1.08% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.68% | 8.12% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.92% | 7.72% | 10.79% | 0.99% | 10.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.41 | ||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.91 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Managed Futures с января 2010 показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.97% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 82 | 11 июл. 2023 г. | 223 |
| -7.97% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 31 | 18 авг. 2022 г. | 50 |
| -5.52% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 62 | 2 мар. 2022 г. | 66 |
| -5.5% | 19 апр. 2022 г. | 23 | 19 мая 2022 г. | 11 | 6 июн. 2022 г. | 34 |
| -3.53% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 15 |
График волатильности
Текущая волатильность Managed Futures составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.