PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Managed Futures
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


KMLM 50%SPY 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed

0%

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed

50%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
48.11%
48.04%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Managed Futures6.53%-0.14%7.50%9.22%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.15%-3.00%-0.80%-6.16%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
14.76%-0.14%14.20%11.31%9.16%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.55%2.67%16.01%24.84%15.27%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Futures, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.81%2.81%0.07%-0.15%6.53%
20231.70%-0.48%0.70%3.05%0.95%1.93%1.99%-0.11%-0.07%-1.42%1.56%-0.01%10.13%
2022-0.13%0.67%6.64%0.51%1.15%-4.26%3.45%1.84%-2.73%3.33%-1.94%-4.64%3.32%
2021-0.22%4.30%1.24%5.68%0.33%-0.19%1.02%1.33%-1.20%5.40%-3.07%2.07%17.60%
20203.89%3.89%

Комиссия

Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Managed Futures среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Managed Futures, с текущим значением в 3232
Managed Futures
Ранг коэф-та Шарпа Managed Futures, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Managed Futures, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Managed Futures, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Managed Futures, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Managed Futures, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Managed Futures
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Managed Futures, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Managed Futures, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Managed Futures, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Managed Futures, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Managed Futures, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-0.72-0.910.89-0.36-1.08
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
1.241.761.220.713.21
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.303.251.412.228.96

Коэффициент Шарпа

Managed Futures на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.11
2.14
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Managed Futures0.47%0.70%4.89%4.07%0.76%0.87%1.02%0.90%1.02%1.03%0.93%0.91%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
3.08%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.57%
-0.04%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Managed Futures показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Managed Futures составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.8211 июл. 2023 г.223
-7.97%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.3118 авг. 2022 г.50
-5.52%26 нояб. 2021 г.41 дек. 2021 г.622 мар. 2022 г.66
-5.5%19 апр. 2022 г.2319 мая 2022 г.116 июн. 2022 г.34
-4.02%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.662 февр. 2024 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Managed Futures составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.79%
2.26%
Managed Futures
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPYDBMFKMLM
SPY1.000.05-0.17
DBMF0.051.000.50
KMLM-0.170.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.