Managed Futures
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 0% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Futures и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
Managed Futures | 9.88% | 0.64% | 5.91% | 9.67% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 1.91% | -1.14% | 0.89% | -6.32% | N/A | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.75% | -3.99% | 3.79% | 5.41% | 6.26% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.21% | 2.49% | 10.98% | 26.04% | 15.67% | 12.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Futures, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.29% | 3.81% | 2.81% | 0.07% | -0.14% | 1.07% | 1.57% | 9.88% | |||||
2023 | 1.70% | -0.48% | 0.70% | 3.05% | 0.95% | 1.93% | 1.99% | -0.11% | -0.07% | -1.42% | 1.56% | -0.01% | 10.13% |
2022 | -0.13% | 0.67% | 6.64% | 0.51% | 1.15% | -4.26% | 3.45% | 1.84% | -2.73% | 3.33% | -1.94% | -4.64% | 3.32% |
2021 | -0.22% | 4.30% | 1.24% | 5.68% | 0.33% | -0.19% | 1.02% | 1.33% | -1.20% | 5.40% | -3.07% | 2.07% | 17.60% |
2020 | 3.89% | 3.89% |
Комиссия
Комиссия Managed Futures составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Managed Futures среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.57 | -0.69 | 0.91 | -0.27 | -0.69 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.41 | 0.62 | 1.08 | 0.27 | 0.99 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.25 | 3.07 | 1.41 | 2.39 | 10.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Futures за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Futures | 0.61% | 0.70% | 4.89% | 4.07% | 0.76% | 0.87% | 1.02% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 0.93% | 0.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.16% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Managed Futures показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Managed Futures составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.97% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 82 | 11 июл. 2023 г. | 223 |
-7.97% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 31 | 18 авг. 2022 г. | 50 |
-6.04% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.52% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 62 | 2 мар. 2022 г. | 66 |
-5.5% | 19 апр. 2022 г. | 23 | 19 мая 2022 г. | 11 | 6 июн. 2022 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Managed Futures составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPY | DBMF | KMLM | |
---|---|---|---|
SPY | 1.00 | 0.07 | -0.15 |
DBMF | 0.07 | 1.00 | 0.50 |
KMLM | -0.15 | 0.50 | 1.00 |