Income Strat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 35% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 15% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Income Strat | -0.96% | 1.54% | -0.32% | 7.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -5.59% | 1.01% | -3.85% | 6.20% | 7.91% | 7.67% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.77% | 1.62% | 2.21% | 6.75% | 5.94% | 3.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.97% | 2.21% | -2.54% | 8.36% | N/A | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 0.31% | 2.13% | 4.71% | 2.61% | 1.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Strat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28% | -0.88% | -3.50% | -0.09% | 2.32% | -0.96% | |||||||
| 2024 | 1.54% | 2.29% | 1.47% | -1.21% | 2.37% | 1.50% | -0.52% | 1.35% | 1.45% | 0.61% | 2.81% | 0.65% | 15.20% |
| 2023 | 4.32% | -0.54% | 3.31% | 1.50% | 1.93% | 2.33% | 1.80% | 0.09% | -1.46% | -0.24% | 3.83% | 2.16% | 20.57% |
| 2022 | -3.72% | -3.48% | 4.74% | -2.42% | -5.62% | 2.79% | 2.75% | -2.70% | -7.87% |
Комиссия
Комиссия Income Strat составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Income Strat составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.34 | 0.56 | 1.10 | 0.30 | 1.01 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.78 | 2.58 | 1.55 | 1.60 | 9.71 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.43 | 0.67 | 1.10 | 0.38 | 1.30 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.88 | 301.00 | 208.79 | 435.17 | 4,890.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income Strat за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.60% | 9.01% | 8.97% | 7.57% | 3.48% | 3.44% | 3.67% | 3.86% | 2.66% | 2.76% | 2.96% | 2.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.78% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.24% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.27% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Income Strat показал максимальную просадку в 11.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Income Strat составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.41% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.98% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 247 |
| -5.24% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 28 | 13 сент. 2024 г. | 46 |
| -3.18% | 15 сент. 2023 г. | 30 | 26 окт. 2023 г. | 7 | 6 нояб. 2023 г. | 37 |
| -2.74% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | SRLN | QYLD | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.66 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| BIL | -0.02 | 1.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| SRLN | 0.66 | 0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.69 |
| QYLD | 0.86 | -0.01 | 0.56 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| JEPQ | 0.93 | -0.02 | 0.58 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | -0.01 | 0.69 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |