The47Trade
Assets for 2025 - under the Loomis Bill, on page 12, Gold certificates will be turned in and reissued with a new price and the difference will be used in the general fund to purchase BTC. This looks like they will reprice Gold higher to fund the BTC purchases.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 19% |
MicroStrategy Incorporated | Technology | 72% |
Texas Pacific Land Corporation | Energy | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The47Trade и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2008 г., начальной даты DGP
Доходность по периодам
The47Trade на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 36.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
The47Trade | 25.84% | -4.91% | 148.10% | 367.76% | 67.99% | 37.19% |
Активы портфеля: | ||||||
MicroStrategy Incorporated | 30.89% | -4.03% | 191.21% | 533.92% | 92.98% | 37.39% |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.07% | 0.98% | 20.49% | 58.70% | 16.04% | 10.35% |
Texas Pacific Land Corporation | 10.91% | -8.35% | 63.95% | 145.49% | 38.15% | 42.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The47Trade, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -14.92% | 60.52% | 49.56% | -29.04% | 31.42% | -2.45% | 16.90% | -11.51% | 18.34% | 40.43% | 51.68% | -26.42% | 256.50% |
2023 | 2.75% | -6.09% | 1.82% | -2.84% | -9.86% | 6.48% | 20.43% | 2.31% | -5.49% | 12.50% | 3.30% | 11.08% | 37.73% |
2022 | -24.87% | 16.04% | 11.16% | -15.01% | -5.42% | -16.71% | 36.42% | -6.87% | -4.97% | 27.50% | 1.09% | -13.24% | -12.42% |
2021 | 41.91% | 23.21% | 4.95% | -2.95% | -19.07% | 26.20% | -5.88% | 3.30% | -14.54% | 16.83% | -0.99% | -15.54% | 47.67% |
2020 | 1.39% | -8.90% | -28.06% | 25.10% | 1.33% | -0.78% | -1.51% | 7.01% | -5.70% | 5.34% | 68.26% | 15.58% | 70.15% |
2019 | 14.02% | 8.26% | 2.92% | 3.48% | -8.91% | 7.66% | -1.16% | -7.18% | 0.63% | -4.26% | 6.93% | 5.86% | 29.01% |
2018 | 11.44% | -3.52% | -2.17% | 2.86% | 14.77% | -1.85% | 4.01% | 12.65% | -0.48% | -10.70% | -12.39% | -3.38% | 7.44% |
2017 | 3.66% | -4.45% | -3.00% | 3.49% | -4.84% | 4.14% | -16.97% | 5.72% | -0.74% | 1.85% | 1.87% | 1.85% | -9.27% |
2016 | -3.40% | -2.38% | 10.21% | 1.35% | 3.82% | -3.61% | -0.77% | -2.39% | 6.86% | 13.31% | 1.44% | 0.95% | 26.60% |
2015 | 0.69% | 9.68% | -3.72% | 6.49% | -2.57% | -2.80% | 12.12% | -2.83% | 1.00% | -8.79% | -0.27% | 0.52% | 7.88% |
2014 | 1.76% | 8.39% | -9.05% | 4.03% | 15.31% | 0.34% | 1.69% | 1.58% | -6.04% | 11.33% | 3.21% | -7.16% | 25.00% |
Комиссия
Комиссия The47Trade составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The47Trade составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MicroStrategy Incorporated | 4.31 | 3.70 | 1.43 | 7.40 | 21.83 |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.88 | 2.39 | 1.30 | 1.28 | 9.76 |
Texas Pacific Land Corporation | 3.06 | 3.81 | 1.55 | 3.05 | 14.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The47Trade за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.13% | 0.14% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.32% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Pacific Land Corporation | 1.42% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The47Trade показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
Текущая просадка The47Trade составляет 25.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.34% | 10 февр. 2021 г. | 316 | 11 мая 2022 г. | 454 | 4 мар. 2024 г. | 770 |
-60.26% | 29 апр. 2008 г. | 145 | 20 нояб. 2008 г. | 243 | 9 нояб. 2009 г. | 388 |
-50.89% | 15 апр. 2019 г. | 234 | 18 мар. 2020 г. | 171 | 18 нояб. 2020 г. | 405 |
-45.09% | 20 июл. 2011 г. | 487 | 26 июн. 2013 г. | 357 | 24 нояб. 2014 г. | 844 |
-37.35% | 28 мар. 2024 г. | 24 | 1 мая 2024 г. | 54 | 19 июл. 2024 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The47Trade составляет 27.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DGP | MSTR | TPL | |
---|---|---|---|
DGP | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
MSTR | 0.02 | 1.00 | 0.19 |
TPL | 0.04 | 0.19 | 1.00 |