PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The47Trade
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DGP 19%MSTR 72%TPL 9%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
19%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology
72%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
Energy
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The47Trade и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
148.10%
7.14%
The47Trade
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2008 г., начальной даты DGP

Доходность по периодам

The47Trade на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 36.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.59%-1.89%7.22%27.21%12.98%11.35%
The47Trade25.84%-4.91%148.10%367.76%67.99%37.19%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
30.89%-4.03%191.21%533.92%92.98%37.39%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.07%0.98%20.49%58.70%16.04%10.35%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
10.91%-8.35%63.95%145.49%38.15%42.34%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The47Trade, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.92%60.52%49.56%-29.04%31.42%-2.45%16.90%-11.51%18.34%40.43%51.68%-26.42%256.50%
20232.75%-6.09%1.82%-2.84%-9.86%6.48%20.43%2.31%-5.49%12.50%3.30%11.08%37.73%
2022-24.87%16.04%11.16%-15.01%-5.42%-16.71%36.42%-6.87%-4.97%27.50%1.09%-13.24%-12.42%
202141.91%23.21%4.95%-2.95%-19.07%26.20%-5.88%3.30%-14.54%16.83%-0.99%-15.54%47.67%
20201.39%-8.90%-28.06%25.10%1.33%-0.78%-1.51%7.01%-5.70%5.34%68.26%15.58%70.15%
201914.02%8.26%2.92%3.48%-8.91%7.66%-1.16%-7.18%0.63%-4.26%6.93%5.86%29.01%
201811.44%-3.52%-2.17%2.86%14.77%-1.85%4.01%12.65%-0.48%-10.70%-12.39%-3.38%7.44%
20173.66%-4.45%-3.00%3.49%-4.84%4.14%-16.97%5.72%-0.74%1.85%1.87%1.85%-9.27%
2016-3.40%-2.38%10.21%1.35%3.82%-3.61%-0.77%-2.39%6.86%13.31%1.44%0.95%26.60%
20150.69%9.68%-3.72%6.49%-2.57%-2.80%12.12%-2.83%1.00%-8.79%-0.27%0.52%7.88%
20141.76%8.39%-9.05%4.03%15.31%0.34%1.69%1.58%-6.04%11.33%3.21%-7.16%25.00%

Комиссия

Комиссия The47Trade составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг The47Trade составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности The47Trade, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа The47Trade, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The47Trade, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The47Trade, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The47Trade, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The47Trade, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа The47Trade, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.172.17
Коэффициент Сортино The47Trade, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.772.88
Коэффициент Омега The47Trade, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.451.40
Коэффициент Кальмара The47Trade, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.763.23
Коэффициент Мартина The47Trade, с текущим значением в 22.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.3513.82
The47Trade
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
MicroStrategy Incorporated
4.313.701.437.4021.83
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
1.882.391.301.289.76
TPL
Texas Pacific Land Corporation
3.063.811.553.0514.63

The47Trade на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.23, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.17
2.17
The47Trade
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The47Trade за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.13%0.14%0.07%0.12%0.08%0.32%0.07%0.07%0.03%0.01%0.02%0.02%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.42%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.93%
-1.89%
The47Trade
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The47Trade показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка The47Trade составляет 25.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.34%10 февр. 2021 г.31611 мая 2022 г.4544 мар. 2024 г.770
-60.26%29 апр. 2008 г.14520 нояб. 2008 г.2439 нояб. 2009 г.388
-50.89%15 апр. 2019 г.23418 мар. 2020 г.17118 нояб. 2020 г.405
-45.09%20 июл. 2011 г.48726 июн. 2013 г.35724 нояб. 2014 г.844
-37.35%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.5419 июл. 2024 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The47Trade составляет 27.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.47%
4.35%
The47Trade
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGPMSTRTPL
DGP1.000.020.04
MSTR0.021.000.19
TPL0.040.191.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 февр. 2008 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab