PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boglehead (10% VTI -> BND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%VTI 50%VEA 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

30%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead (10% VTI -> BND) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
214.19%
271.29%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Boglehead (10% VTI -> BND) на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 11.22% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Boglehead (10% VTI -> BND)8.99%0.98%9.36%14.03%8.74%7.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.42%1.87%3.74%-0.03%1.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%1.82%9.20%10.32%7.06%4.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead (10% VTI -> BND), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%2.80%2.64%-3.58%3.81%1.47%8.99%
20236.26%-2.70%2.68%1.24%-0.88%4.22%2.43%-1.97%-3.91%-2.46%7.82%4.84%18.11%
2022-4.42%-2.10%0.88%-7.10%0.47%-6.39%6.43%-3.87%-7.86%4.91%6.24%-3.65%-16.52%
2021-0.57%1.60%2.04%3.39%0.99%1.33%1.32%1.64%-3.23%4.00%-1.61%2.64%14.14%
2020-0.04%-4.98%-10.06%8.79%4.09%2.06%3.85%4.38%-2.26%-1.85%9.09%3.56%15.97%
20196.11%2.27%1.38%2.53%-3.79%5.04%0.34%-0.60%1.32%1.79%2.16%2.12%22.34%
20183.19%-3.25%-0.87%0.23%1.28%0.03%2.11%1.58%0.08%-5.68%1.29%-5.02%-5.35%
20171.72%2.24%0.64%1.21%1.41%0.62%1.64%0.33%1.59%1.43%1.67%1.09%16.72%
2016-3.59%-0.34%5.12%0.91%0.80%0.33%3.01%0.10%0.46%-1.86%1.17%1.61%7.72%
2015-0.49%3.64%-0.66%0.98%0.49%-1.76%1.41%-4.58%-1.94%5.34%0.04%-1.56%0.52%
2014-2.16%3.71%0.13%0.58%1.72%1.55%-1.55%2.46%-2.04%1.52%1.50%-0.72%6.71%
20133.29%0.58%2.29%2.15%0.03%-1.76%4.02%-2.11%3.89%3.03%1.41%1.58%19.78%

Комиссия

Комиссия Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Boglehead (10% VTI -> BND) среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 4141
Boglehead (10% VTI -> BND)
Ранг коэф-та Шарпа Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Boglehead (10% VTI -> BND)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Boglehead (10% VTI -> BND), с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.791.191.140.582.33

Коэффициент Шарпа

Boglehead (10% VTI -> BND) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.49
1.82
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boglehead (10% VTI -> BND) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Boglehead (10% VTI -> BND)2.36%2.28%2.19%1.83%1.78%2.31%2.54%2.17%2.32%2.35%2.45%2.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.00%
-2.86%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boglehead (10% VTI -> BND) показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.04%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.808
-24.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-14.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-13.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.04%
2.76%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVTI
BND1.00-0.12-0.17
VEA-0.121.000.84
VTI-0.170.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.