PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Boglehead (10% VTI -> BND)

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 30%VTI 50%VEA 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead (10% VTI -> BND) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.71%
10.86%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Boglehead (10% VTI -> BND) на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 9.54% с начала года и доходность в 7.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Boglehead (10% VTI -> BND)0.62%6.04%9.54%12.43%6.01%7.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.40%12.10%15.20%16.72%9.51%11.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%1.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.65%5.08%9.62%21.13%3.67%4.27%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVEAVTI
BND1.00-0.15-0.20
VEA-0.151.000.84
VTI-0.200.841.00

Коэффициент Шарпа

Boglehead (10% VTI -> BND) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.87

Коэффициент Шарпа Boglehead (10% VTI -> BND) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.87
0.82
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boglehead (10% VTI -> BND) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Boglehead (10% VTI -> BND)2.47%2.23%1.91%1.89%2.51%2.82%2.47%2.71%2.80%3.02%2.80%3.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.08%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%

Комиссия

Комиссия Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.83
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.21%
-8.22%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boglehead (10% VTI -> BND) с января 2010 показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 469 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.04%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.808
-24.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-13.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
3.27%
Boglehead (10% VTI -> BND)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля