Boglehead (10% VTI -> BND)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead (10% VTI -> BND) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Boglehead (10% VTI -> BND) на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 13.91% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Boglehead (10% VTI -> BND) | 14.28% | 0.94% | 12.98% | 28.85% | 9.52% | 8.47% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 18.59% | 40.59% | 15.53% | 13.13% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.22% | 12.05% | 0.03% | 1.54% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | -0.23% | 9.61% | 26.79% | 7.46% | 6.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead (10% VTI -> BND), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.29% | 2.80% | 2.64% | -3.58% | 3.81% | 1.47% | 2.26% | 2.08% | 1.62% | 14.28% | |||
2023 | 6.26% | -2.70% | 2.68% | 1.24% | -0.88% | 4.22% | 2.43% | -1.97% | -3.91% | -2.46% | 7.82% | 4.84% | 18.11% |
2022 | -4.42% | -2.10% | 0.88% | -7.10% | 0.47% | -6.39% | 6.43% | -3.87% | -7.86% | 4.91% | 6.24% | -3.65% | -16.52% |
2021 | -0.57% | 1.60% | 2.04% | 3.39% | 0.99% | 1.33% | 1.32% | 1.64% | -3.23% | 4.00% | -1.61% | 2.64% | 14.14% |
2020 | -0.04% | -4.98% | -10.06% | 8.79% | 4.09% | 2.06% | 3.85% | 4.38% | -2.26% | -1.85% | 9.09% | 3.56% | 15.97% |
2019 | 6.11% | 2.27% | 1.38% | 2.53% | -3.79% | 5.04% | 0.34% | -0.60% | 1.32% | 1.79% | 2.16% | 2.12% | 22.34% |
2018 | 3.19% | -3.25% | -0.87% | 0.23% | 1.28% | 0.03% | 2.11% | 1.58% | 0.08% | -5.68% | 1.29% | -5.02% | -5.35% |
2017 | 1.72% | 2.24% | 0.64% | 1.21% | 1.41% | 0.62% | 1.64% | 0.33% | 1.59% | 1.43% | 1.67% | 1.09% | 16.72% |
2016 | -3.59% | -0.34% | 5.11% | 0.91% | 0.80% | 0.33% | 3.01% | 0.10% | 0.46% | -1.86% | 1.17% | 1.61% | 7.72% |
2015 | -0.49% | 3.64% | -0.66% | 0.98% | 0.49% | -1.76% | 1.41% | -4.58% | -1.94% | 5.34% | 0.04% | -1.56% | 0.52% |
2014 | -2.16% | 3.71% | 0.13% | 0.58% | 1.72% | 1.55% | -1.55% | 2.46% | -2.04% | 1.52% | 1.50% | -0.72% | 6.71% |
2013 | 3.29% | 0.58% | 2.29% | 2.15% | 0.03% | -1.76% | 4.02% | -2.11% | 3.89% | 3.03% | 1.41% | 1.58% | 19.78% |
Комиссия
Комиссия Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boglehead (10% VTI -> BND) среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88 | 2.65 | 1.33 | 1.48 | 12.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead (10% VTI -> BND) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boglehead (10% VTI -> BND) | 2.27% | 2.28% | 2.19% | 1.83% | 1.78% | 2.31% | 2.54% | 2.17% | 2.32% | 2.35% | 2.45% | 2.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead (10% VTI -> BND) показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.04% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 808 |
-24.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-23.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
-14.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
-13.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VEA | VTI | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.11 | -0.17 |
VEA | -0.11 | 1.00 | 0.84 |
VTI | -0.17 | 0.84 | 1.00 |