Boglehead (10% VTI -> BND)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead (10% VTI -> BND) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Boglehead (10% VTI -> BND) на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -3.47% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Boglehead (10% VTI -> BND) | -3.47% | -2.33% | -2.62% | 9.77% | 11.65% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -3.40% | -4.58% | 9.95% | 15.58% | 11.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.74% | 0.67% | 1.94% | 7.62% | -0.84% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.27% | 5.84% | 11.52% | 11.96% | 5.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead (10% VTI -> BND), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -0.94% | -4.45% | -0.82% | -3.47% | ||||||||
| 2024 | 0.67% | 3.96% | 2.94% | -3.96% | 4.28% | 2.25% | 2.08% | 2.11% | 1.83% | -1.46% | 5.26% | -2.90% | 17.94% |
| 2023 | 6.49% | -2.57% | 2.69% | 1.17% | -0.34% | 5.24% | 2.97% | -1.95% | -4.31% | -2.54% | 8.52% | 5.04% | 21.36% |
| 2022 | -5.12% | -2.26% | 1.88% | -7.98% | 0.15% | -7.13% | 7.55% | -3.78% | -8.35% | 6.10% | 5.66% | -4.55% | -17.95% |
| 2021 | -0.49% | 2.07% | 2.55% | 3.99% | 0.76% | 1.78% | 1.49% | 2.12% | -3.72% | 5.06% | -1.52% | 3.08% | 18.22% |
| 2020 | 0.05% | -5.70% | -10.90% | 9.57% | 4.18% | 2.02% | 4.33% | 4.95% | -2.56% | -1.80% | 9.56% | 3.76% | 16.59% |
| 2019 | 6.47% | 2.50% | 1.44% | 2.83% | -4.35% | 5.47% | 0.68% | -0.90% | 1.36% | 1.80% | 2.57% | 2.22% | 23.98% |
| 2018 | 3.57% | -3.31% | -1.11% | 0.24% | 1.65% | 0.21% | 2.38% | 2.10% | 0.09% | -6.06% | 1.49% | -6.09% | -5.28% |
| 2017 | 1.62% | 2.51% | 0.41% | 1.14% | 1.25% | 0.67% | 1.62% | 0.32% | 1.68% | 1.55% | 1.93% | 1.07% | 16.95% |
| 2016 | -3.65% | -0.15% | 5.17% | 0.80% | 0.94% | 0.49% | 2.98% | 0.08% | 0.36% | -1.85% | 1.63% | 1.58% | 8.41% |
| 2015 | -0.76% | 3.66% | -0.68% | 0.80% | 0.58% | -1.69% | 1.43% | -4.58% | -1.96% | 5.33% | 0.12% | -1.56% | 0.32% |
| 2014 | -2.07% | 3.66% | 0.17% | 0.51% | 1.73% | 1.62% | -1.55% | 2.66% | -1.95% | 1.69% | 1.64% | -0.53% | 7.66% |
Комиссия
Комиссия Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.33 | 1.93 | 1.23 | 0.52 | 3.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead (10% VTI -> BND) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.41% | 2.28% | 2.20% | 1.83% | 1.79% | 2.31% | 2.53% | 2.17% | 2.32% | 2.35% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead (10% VTI -> BND) показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.17% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 830 |
| -27.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -15.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.78% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead (10% VTI -> BND) составляет 12.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.83 | 0.99 | 0.97 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.05 |
| VEA | 0.83 | -0.10 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 0.83 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.05 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |