HORSEMEN SIMPLIFIED(?)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HORSEMEN SIMPLIFIED(?) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
HORSEMEN SIMPLIFIED(?) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -15.58% с начала года и доходность в 15.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| HORSEMEN SIMPLIFIED(?) | -18.13% | -12.92% | -18.96% | -0.26% | 19.25% | 16.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HORSEMEN SIMPLIFIED(?), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54% | -3.29% | -7.88% | -9.50% | -18.13% | ||||||||
| 2024 | 3.85% | 9.59% | 4.29% | -4.57% | 9.05% | 6.75% | -2.88% | 0.04% | 1.55% | -1.21% | 2.91% | -0.36% | 31.78% |
| 2023 | 11.95% | -0.42% | 7.77% | -2.27% | 9.54% | 6.01% | 4.52% | -2.16% | -5.99% | -3.14% | 12.53% | 7.31% | 53.33% |
| 2022 | -8.80% | -3.14% | 2.51% | -12.73% | 2.34% | -12.18% | 13.13% | -6.67% | -11.46% | 4.61% | 11.42% | -8.36% | -29.06% |
| 2021 | 1.47% | 3.61% | 2.13% | 2.96% | 0.95% | 4.63% | 1.52% | 3.26% | -5.22% | 7.09% | 5.14% | 2.31% | 33.66% |
| 2020 | -0.29% | -6.02% | -10.86% | 13.98% | 5.64% | 5.67% | 7.42% | 7.52% | -3.06% | -1.40% | 14.55% | 4.92% | 41.01% |
| 2019 | 9.27% | 4.53% | 2.70% | 6.28% | -10.20% | 8.94% | 3.38% | -2.02% | 2.44% | 4.52% | 4.01% | 5.08% | 44.54% |
| 2018 | 7.50% | -1.76% | -2.66% | -2.24% | 6.10% | -0.97% | 3.16% | 3.82% | -0.73% | -9.27% | 1.87% | -8.59% | -5.16% |
| 2017 | 3.34% | 3.54% | 2.00% | 1.11% | 4.15% | -1.96% | 3.49% | 1.72% | 2.67% | 5.21% | 1.16% | 0.25% | 29.93% |
| 2016 | -6.15% | -0.06% | 7.61% | -2.03% | 4.37% | -0.41% | 6.96% | 1.68% | 2.20% | -1.77% | 3.16% | 1.67% | 17.71% |
| 2015 | -2.82% | 6.77% | -2.09% | 0.94% | 3.47% | -4.13% | 0.75% | -5.99% | -1.62% | 9.18% | 1.23% | -1.99% | 2.68% |
| 2014 | -2.88% | 5.19% | 0.86% | -0.49% | 3.20% | 3.80% | -0.91% | 4.86% | -1.31% | 2.03% | 4.68% | -0.82% | 19.32% |
Комиссия
Комиссия HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HORSEMEN SIMPLIFIED(?) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 0.88% | 1.03% | 1.34% | 0.85% | 1.05% | 1.48% | 1.72% | 1.44% | 1.45% | 1.80% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HORSEMEN SIMPLIFIED(?) показал максимальную просадку в 36.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 20.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.73% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.64% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -18.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 18.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| SMH | QQQ | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.77 |
| QQQ | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| VTI | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.77 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |