HORSEMEN SIMPLIFIED(?)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HORSEMEN SIMPLIFIED(?) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
HORSEMEN SIMPLIFIED(?) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 24.55% с начала года и доходность в 18.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| HORSEMEN SIMPLIFIED(?) | 24.55% | 0.70% | 8.71% | 41.07% | 22.02% | 18.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.29% | 18.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.46% | 28.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.53% | 9.19% | 31.01% | 14.91% | 12.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HORSEMEN SIMPLIFIED(?), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.71% | 7.53% | 3.57% | -4.39% | 7.06% | 5.41% | -0.98% | 1.09% | 24.55% | ||||
| 2023 | 10.17% | -1.02% | 6.64% | -0.71% | 6.17% | 6.24% | 4.08% | -1.95% | -5.46% | -2.76% | 11.21% | 6.31% | 44.45% |
| 2022 | -7.71% | -3.14% | 3.09% | -11.58% | 1.15% | -10.55% | 11.87% | -5.68% | -10.67% | 5.61% | 9.02% | -7.37% | -25.88% |
| 2021 | 0.66% | 3.05% | 2.72% | 3.98% | 0.60% | 4.06% | 1.85% | 3.24% | -5.04% | 7.09% | 2.82% | 2.93% | 31.26% |
| 2020 | 0.06% | -6.57% | -11.17% | 13.77% | 5.55% | 4.70% | 6.94% | 7.63% | -3.41% | -1.78% | 13.34% | 4.91% | 35.56% |
| 2019 | 9.03% | 4.21% | 2.54% | 5.71% | -9.22% | 8.42% | 2.87% | -1.98% | 2.21% | 3.93% | 3.94% | 5.79% | 42.73% |
| 2018 | 7.11% | -2.17% | -2.67% | -1.39% | 5.20% | -0.39% | 3.20% | 3.83% | -0.44% | -8.77% | 1.77% | -8.25% | -4.22% |
| 2017 | 3.17% | 3.64% | 1.64% | 1.20% | 3.54% | -1.44% | 3.21% | 1.44% | 2.39% | 4.50% | 1.63% | 0.86% | 28.89% |
| 2016 | -6.06% | -0.09% | 7.52% | -1.73% | 4.02% | -0.37% | 6.55% | 1.46% | 1.91% | -1.79% | 3.18% | 1.92% | 16.95% |
| 2015 | -2.79% | 6.65% | -2.01% | 0.96% | 3.15% | -3.78% | 1.00% | -6.03% | -1.76% | 9.10% | 1.15% | -1.42% | 3.25% |
| 2014 | -2.90% | 5.15% | 0.77% | -0.40% | 3.15% | 3.65% | -0.92% | 4.78% | -1.34% | 2.11% | 4.44% | -0.49% | 19.10% |
| 2013 | 4.84% | 1.34% | 2.93% | 2.63% | 2.93% | -1.73% | 4.91% | -2.53% | 4.86% | 4.23% | 2.33% | 3.64% | 34.54% |
Комиссия
Комиссия HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HORSEMEN SIMPLIFIED(?) среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.28 | 3.06 | 1.41 | 2.12 | 13.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HORSEMEN SIMPLIFIED(?) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORSEMEN SIMPLIFIED(?) | 0.87% | 1.03% | 1.63% | 0.98% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.79% | 1.65% | 2.34% | 1.83% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HORSEMEN SIMPLIFIED(?) показал максимальную просадку в 32.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 3.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.16% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -18.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -14.86% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HORSEMEN SIMPLIFIED(?) составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | QQQ | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.82 | 0.76 | 0.77 |
| QQQ | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| VOO | 0.76 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |