Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio
Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio is a simple, balanced portfolio with a 80% equity and 15% fixed income allocation and 5% commodities (energy)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio на 14 мая 2025 г. показал доходность в 0.59% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio | 0.59% | 8.90% | -1.39% | 11.43% | 14.81% | 10.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.82% | 0.70% | 1.61% | 5.03% | -1.00% | 1.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15% | 10.50% | -1.75% | 13.52% | 16.93% | 12.09% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.91% | 8.72% | -7.05% | -5.33% | 23.98% | 4.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -1.00% | -4.47% | -1.23% | 4.92% | 0.59% | |||||||
| 2024 | 0.84% | 4.21% | 3.27% | -3.88% | 4.03% | 2.53% | 1.98% | 1.82% | 1.68% | -0.92% | 5.93% | -3.19% | 19.35% |
| 2023 | 6.18% | -2.66% | 2.57% | 1.09% | -0.34% | 5.71% | 3.30% | -1.56% | -4.06% | -2.63% | 8.19% | 4.81% | 21.62% |
| 2022 | -4.21% | -1.68% | 2.75% | -7.98% | 0.79% | -7.75% | 8.31% | -3.28% | -8.52% | 7.55% | 4.73% | -5.01% | -15.10% |
| 2021 | -0.21% | 3.43% | 2.92% | 4.20% | 0.66% | 2.34% | 1.14% | 2.18% | -3.37% | 5.87% | -1.41% | 3.14% | 22.59% |
| 2020 | -0.30% | -6.85% | -12.60% | 12.48% | 4.54% | 1.86% | 4.57% | 5.57% | -3.57% | -1.85% | 10.99% | 4.02% | 17.28% |
| 2019 | 7.57% | 2.98% | 1.52% | 3.14% | -5.48% | 6.28% | 1.07% | -1.67% | 1.51% | 1.63% | 3.12% | 2.49% | 26.26% |
| 2018 | 4.17% | -3.72% | -1.40% | 0.71% | 2.44% | 0.59% | 2.73% | 2.69% | 0.19% | -6.62% | 1.63% | -7.57% | -4.87% |
| 2017 | 1.35% | 2.96% | -0.03% | 0.82% | 0.75% | 0.77% | 1.70% | -0.03% | 2.38% | 1.69% | 2.51% | 1.28% | 17.32% |
| 2016 | -4.56% | -0.01% | 6.25% | 1.04% | 1.33% | 0.66% | 3.21% | 0.20% | 0.35% | -2.04% | 3.63% | 1.75% | 12.02% |
| 2015 | -2.05% | 4.57% | -0.91% | 0.77% | 0.69% | -1.68% | 1.11% | -5.14% | -2.51% | 6.91% | 0.43% | -2.28% | -0.66% |
| 2014 | -2.60% | 4.19% | 0.49% | 0.43% | 1.92% | 2.40% | -1.81% | 3.60% | -2.15% | 2.13% | 1.71% | -0.03% | 10.49% |
Комиссия
Комиссия Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.96 | 1.33 | 1.16 | 0.38 | 2.33 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.67 | 1.09 | 1.16 | 0.71 | 2.69 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.21 | -0.16 | 0.98 | -0.30 | -0.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.73% | 1.79% | 1.91% | 1.48% | 1.75% | 2.11% | 2.23% | 1.90% | 2.03% | 2.14% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks/Bonds/Commodities 80/15/5 Portfolio составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.99% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 840 |
| -31.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.12% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -17.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | XLE | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.64 | 0.99 | 0.99 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.20 | -0.16 | -0.12 |
| XLE | 0.64 | -0.20 | 1.00 | 0.64 | 0.69 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 0.64 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.12 | 0.69 | 1.00 | 1.00 |