PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mar1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CELH 20%AAPL 20%AMD 20%META 20%GOOG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

20%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

20%

CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

20%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mar1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,124.22%
162.99%
Mar1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mar1 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 12.42% с начала года и доходность в 45.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Mar112.42%-11.09%29.32%73.42%50.76%45.50%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
26.27%-25.55%27.47%128.00%121.39%74.48%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.40%42.51%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%21.30%23.04%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.38%19.47%-0.47%
2023-5.61%-4.08%9.72%9.51%

Комиссия

Комиссия Mar1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mar1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mar1, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mar1, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mar1, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mar1, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mar1, с текущим значением в 21.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0021.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.203.061.384.619.08
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21

Коэффициент Шарпа

Mar1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.81

Коэффициент Шарпа Mar1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.81
1.66
Mar1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mar1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mar10.14%0.10%0.14%0.10%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%0.42%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.72%
-5.46%
Mar1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mar1 показал максимальную просадку в 42.02%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.

Текущая просадка Mar1 составляет 11.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.02%9 нояб. 2021 г.2539 нояб. 2022 г.13018 мая 2023 г.383
-34.19%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4519 мая 2020 г.63
-31.12%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.158
-19.86%28 апр. 2015 г.8425 авг. 2015 г.8322 дек. 2015 г.167
-19.02%24 янв. 2018 г.4528 мар. 2018 г.464 июн. 2018 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mar1 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.22%
3.15%
Mar1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHAMDAAPLMETAGOOG
CELH1.000.200.210.220.22
AMD0.201.000.430.410.43
AAPL0.210.431.000.520.59
META0.220.410.521.000.66
GOOG0.220.430.590.661.00