Mar1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mar1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

owned

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	20%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	20%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	20%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mar1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mar1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mar1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.38% с начала года и доходность в 44.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Mar1	11.52%	-9.76%	3.86%	27.82%	47.19%	44.64%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-14.90%	-17.97%	-11.49%	-3.63%	94.50%	70.99%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.47%	43.42%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mar1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.38%	19.47%	-0.47%	-6.03%	8.89%	-0.90%							11.52%
2023	11.95%	1.70%	16.15%	2.92%	17.93%	6.60%	3.95%	3.37%	-5.61%	-4.08%	9.72%	9.51%	99.99%
2022	-14.36%	-1.72%	-2.38%	-12.86%	7.53%	-11.02%	16.93%	0.39%	-15.49%	-5.43%	15.30%	-9.72%	-33.10%
2021	-0.16%	3.13%	-3.02%	11.56%	2.06%	10.71%	4.06%	7.96%	-4.62%	7.33%	2.60%	1.20%	50.30%
2020	5.05%	-3.17%	-13.01%	17.77%	23.04%	10.79%	21.14%	19.68%	-4.50%	-3.13%	20.90%	14.18%	162.98%
2019	18.16%	-3.21%	8.88%	5.72%	-6.44%	8.72%	6.83%	-5.14%	-3.24%	8.06%	13.87%	6.32%	71.77%
2018	11.48%	-4.62%	-11.57%	7.09%	8.18%	2.78%	3.19%	14.39%	3.29%	-12.34%	-3.50%	-9.31%	4.71%
2017	11.30%	11.04%	3.72%	1.19%	0.83%	0.20%	3.86%	5.85%	3.17%	-0.78%	-1.33%	0.50%	46.23%
2016	-4.02%	-5.33%	15.37%	3.72%	9.68%	-0.36%	10.81%	2.36%	0.31%	0.87%	5.35%	8.47%	55.81%
2015	9.46%	21.94%	0.76%	15.49%	-1.40%	8.16%	-0.47%	-8.55%	-0.08%	10.70%	1.09%	7.25%	80.79%
2014				-1.17%	1.05%	3.43%	0.70%	3.78%	-7.33%	-4.52%	1.26%	-0.85%	-4.11%

Комиссия

Комиссия Mar1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mar1 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mar1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mar1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.08	0.32	1.04	-0.10	-0.23
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.47	0.98	1.12	0.53	1.47
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19

Коэффициент Шарпа

Mar1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mar1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mar1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mar1	0.16%	0.10%	0.14%	0.10%	0.12%	0.21%	0.36%	0.29%	0.39%	0.39%	0.33%	0.42%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mar1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mar1 показал максимальную просадку в 42.02%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.

Текущая просадка Mar1 составляет 14.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.02%	9 нояб. 2021 г.	253	9 нояб. 2022 г.	130	18 мая 2023 г.	383
-34.19%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	45	19 мая 2020 г.	63
-31.12%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	158
-19.86%	28 апр. 2015 г.	84	25 авг. 2015 г.	83	22 дек. 2015 г.	167
-19.02%	24 янв. 2018 г.	45	28 мар. 2018 г.	46	4 июн. 2018 г.	91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mar1 составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mar1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	AMD	AAPL	META	GOOG
CELH	1.00	0.20	0.21	0.22	0.21
AMD	0.20	1.00	0.43	0.41	0.43
AAPL	0.21	0.43	1.00	0.51	0.58
META	0.22	0.41	0.51	1.00	0.66
GOOG	0.21	0.43	0.58	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.