Mar1
owned
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 20% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mar1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mar1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 5.03% с начала года и доходность в 43.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mar1 | 5.03% | -4.31% | -16.86% | 14.35% | 48.18% | 43.74% |
Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -41.38% | -19.27% | -64.05% | -52.45% | 91.42% | 67.15% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 34.62% | 41.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mar1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.38% | 19.47% | -0.47% | -6.03% | 8.89% | -0.90% | -7.03% | -1.03% | 5.03% | ||||
2023 | 11.95% | 1.70% | 16.15% | 2.92% | 17.93% | 6.60% | 3.95% | 3.37% | -5.61% | -4.08% | 9.72% | 9.51% | 99.99% |
2022 | -14.36% | -1.72% | -2.38% | -12.86% | 7.53% | -11.02% | 16.93% | 0.39% | -15.49% | -5.43% | 15.30% | -9.72% | -33.10% |
2021 | -0.16% | 3.13% | -3.02% | 11.56% | 2.06% | 10.71% | 4.06% | 7.96% | -4.62% | 7.33% | 2.60% | 1.20% | 50.30% |
2020 | 5.05% | -3.17% | -13.01% | 17.77% | 23.04% | 10.79% | 21.14% | 19.68% | -4.50% | -3.13% | 20.90% | 14.18% | 162.98% |
2019 | 18.16% | -3.21% | 8.88% | 5.72% | -6.44% | 8.72% | 6.83% | -5.14% | -3.24% | 8.06% | 13.87% | 6.32% | 71.77% |
2018 | 11.48% | -4.62% | -11.57% | 7.09% | 8.18% | 2.78% | 3.19% | 14.39% | 3.29% | -12.34% | -3.50% | -9.31% | 4.71% |
2017 | 11.30% | 11.04% | 3.72% | 1.19% | 0.83% | 0.20% | 3.86% | 5.85% | 3.17% | -0.78% | -1.33% | 0.50% | 46.23% |
2016 | -4.02% | -5.33% | 15.37% | 3.72% | 9.68% | -0.36% | 10.81% | 2.36% | 0.31% | 0.87% | 5.35% | 8.47% | 55.81% |
2015 | 9.46% | 21.94% | 0.76% | 15.49% | -1.40% | 8.16% | -0.47% | -8.55% | -0.08% | 10.70% | 1.09% | 7.25% | 80.79% |
2014 | -1.17% | 1.05% | 3.43% | 0.70% | 3.78% | -7.33% | -4.52% | 1.26% | -0.85% | -4.11% |
Комиссия
Комиссия Mar1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mar1 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.88 | -1.29 | 0.85 | -0.78 | -1.76 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.48 | 0.99 | 1.12 | 0.54 | 1.26 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mar1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar1 | 0.16% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% | 0.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mar1 показал максимальную просадку в 42.02%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Mar1 составляет 20.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.02% | 9 нояб. 2021 г. | 253 | 9 нояб. 2022 г. | 130 | 18 мая 2023 г. | 383 |
-34.19% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 45 | 19 мая 2020 г. | 63 |
-31.12% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 158 |
-20.48% | 11 июл. 2024 г. | 41 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-19.86% | 28 апр. 2015 г. | 84 | 25 авг. 2015 г. | 83 | 22 дек. 2015 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mar1 составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CELH | AMD | AAPL | META | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|
CELH | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
AMD | 0.21 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
AAPL | 0.21 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.58 |
META | 0.22 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.65 |
GOOG | 0.22 | 0.43 | 0.58 | 0.65 | 1.00 |