PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
INCOME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

INCOME

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSHI 25%TFLO 25%USFR 25%BIL 25%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
25%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		Ultrashort Bond
25%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		Government Bonds
25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66%
8.95%
INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты CSHI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
INCOME3.94%0.42%2.66%5.46%N/AN/A
Активы портфеля:
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.04%0.46%2.81%5.78%N/AN/A
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%0.39%2.58%5.33%2.38%1.79%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		3.95%0.37%2.58%5.35%2.42%2.28%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%0.44%0.41%0.50%0.47%0.38%0.43%0.46%3.94%
20230.41%0.37%0.46%0.44%0.44%0.47%0.42%0.47%0.41%0.48%0.48%0.38%5.36%
20220.01%0.21%0.32%0.32%0.38%1.25%

Комиссия

Комиссия INCOME составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INCOME среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INCOME, с текущим значением в 100100
INCOME
Ранг коэф-та Шарпа INCOME, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCOME, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCOME, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCOME, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCOME, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INCOME, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.0017.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INCOME, с текущим значением в 49.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0049.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INCOME, с текущим значением в 20.71, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.8020.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INCOME, с текущим значением в 53.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0053.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INCOME, с текущим значением в 767.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00767.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.559.582.8514.27138.36
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		15.3157.9914.72135.91898.47
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.9555.9713.9289.96755.71
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72

Коэффициент Шарпа

INCOME на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 17.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.30
2.32
INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
INCOME5.36%5.27%1.58%0.00%0.27%1.55%1.24%0.64%0.17%0.04%0.02%
Активы портфеля:
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.39%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		5.42%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.39%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

INCOME показал максимальную просадку в 0.10%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.1%2 авг. 2024 г.25 авг. 2024 г.16 авг. 2024 г.3
-0.03%29 авг. 2024 г.129 авг. 2024 г.130 авг. 2024 г.2
-0.03%23 сент. 2022 г.226 сент. 2022 г.228 сент. 2022 г.4
-0.03%24 июл. 2023 г.124 июл. 2023 г.125 июл. 2023 г.2
-0.03%11 окт. 2022 г.111 окт. 2022 г.213 окт. 2022 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность INCOME составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.09%
4.31%
INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CSHIUSFRBILTFLO
CSHI1.00-0.06-0.05-0.06
USFR-0.061.000.300.31
BIL-0.050.301.000.40
TFLO-0.060.310.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.