Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edge #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FBCG
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Edge #1 | 0.30% | -3.39% | -2.25% | -0.79% | 31.93% | 20.22% | 10.77% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.02% | -3.94% | -7.06% | -5.04% | 35.15% | 26.06% | 11.35% | — |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.86% | -2.66% | -5.31% | -5.33% | 40.34% | 23.87% | 15.25% | 21.45% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.18% | -2.27% | -0.55% | -1.12% | 21.88% | 12.24% | 6.93% | 10.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.97% | -3.13% | -1.30% | 24.10% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.70% | -2.79% | 6.28% | 8.07% | 37.36% | 14.37% | 5.73% | 9.82% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Edge #1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -0.95% | -4.39% | 1.34% | -2.25% | ||||||||
| 2025 | 1.97% | -3.54% | -7.25% | -0.85% | 7.62% | 6.44% | 3.01% | 3.13% | 4.09% | 2.69% | -0.51% | -0.02% | 17.04% |
| 2024 | 0.42% | 6.26% | 3.53% | -4.87% | 5.95% | 3.36% | 2.45% | 0.17% | 1.67% | -0.84% | 7.46% | -3.13% | 23.94% |
| 2023 | 10.09% | -1.33% | 3.22% | -0.37% | 3.61% | 7.19% | 4.81% | -2.42% | -5.42% | -3.21% | 10.49% | 7.00% | 37.30% |
| 2022 | -7.85% | -2.15% | 2.97% | -10.98% | -0.89% | -9.59% | 11.73% | -4.14% | -10.18% | 7.59% | 4.90% | -7.54% | -25.65% |
| 2021 | 1.30% | 3.94% | 2.84% | 4.61% | 0.14% | 3.57% | 0.61% | 3.40% | -4.36% | 6.59% | -0.61% | 2.30% | 26.65% |
Метрики бенчмарка
Edge #1: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 1.18, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 05.06.2020.
- Портфель участвовал в 116.61% роста S&P 500 Index и в 106.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 116.61%
- Участие в снижении
- 106.13%
Комиссия
Комиссия Edge #1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Edge #1 имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.43 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 52 | 0.95 | 1.50 | 1.21 | 1.73 | 6.06 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 58 | 1.10 | 1.69 | 1.24 | 1.92 | 5.88 |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 29 | 0.55 | 0.94 | 1.13 | 0.92 | 3.86 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 66 | 1.27 | 1.84 | 1.24 | 2.14 | 8.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Edge #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.84% | 0.89% | 0.99% | 1.13% | 0.80% | 0.89% | 1.10% | 1.27% | 1.04% | 1.14% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.03% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Edge #1 показал максимальную просадку в 30.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Edge #1 составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.65% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -23.63% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 143 |
| -11.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -10.78% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -9.73% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTWV | GRPM | FTEC | QQQ | FBCG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 0.96 |
| VTWV | 0.74 | 1.00 | 0.93 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.79 | 0.81 |
| GRPM | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.84 | 0.85 |
| FTEC | 0.90 | 0.57 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.91 |
| QQQ | 0.92 | 0.56 | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.92 |
| FBCG | 0.89 | 0.59 | 0.66 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.96 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |