PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Edge #1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edge #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2020 г., начальной даты FBCG

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Edge #1
0.30%-3.39%-2.25%-0.79%31.93%20.22%10.77%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%-3.94%-7.06%-5.04%35.15%26.06%11.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.86%-2.66%-5.31%-5.33%40.34%23.87%15.25%21.45%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
0.18%-2.27%-0.55%-1.12%21.88%12.24%6.93%10.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.11%-4.10%-4.65%-2.77%30.43%22.97%13.18%19.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.16%-3.97%-3.13%-1.30%24.10%18.10%10.66%13.75%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
0.70%-2.79%6.28%8.07%37.36%14.37%5.73%9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Edge #1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.86%-0.95%-4.39%1.34%-2.25%
20251.97%-3.54%-7.25%-0.85%7.62%6.44%3.01%3.13%4.09%2.69%-0.51%-0.02%17.04%
20240.42%6.26%3.53%-4.87%5.95%3.36%2.45%0.17%1.67%-0.84%7.46%-3.13%23.94%
202310.09%-1.33%3.22%-0.37%3.61%7.19%4.81%-2.42%-5.42%-3.21%10.49%7.00%37.30%
2022-7.85%-2.15%2.97%-10.98%-0.89%-9.59%11.73%-4.14%-10.18%7.59%4.90%-7.54%-25.65%
20211.30%3.94%2.84%4.61%0.14%3.57%0.61%3.40%-4.36%6.59%-0.61%2.30%26.65%

Метрики бенчмарка

Edge #1: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 1.18, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 05.06.2020.

  • Портфель участвовал в 116.61% роста S&P 500 Index и в 106.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа
0.63%
Бета
1.18
0.95
Участие в росте
116.61%
Участие в снижении
106.13%

Комиссия

Комиссия Edge #1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Edge #1 имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Edge #1: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Edge #1: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Edge #1: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Edge #1: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Edge #1: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Edge #1: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.43

+1.70


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
520.951.501.211.736.06
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
581.101.691.241.925.88
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
290.550.941.130.923.86
QQQ
Invesco QQQ ETF
581.041.621.231.937.00
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
520.941.471.221.537.16
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
661.271.841.242.148.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Edge #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.53
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edge #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.84%0.84%0.89%0.99%1.13%0.80%0.89%1.10%1.27%1.04%1.14%1.27%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
1.03%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Edge #1 показал максимальную просадку в 30.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Edge #1 составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.65%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.535
-23.63%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.593 июл. 2025 г.143
-11.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.63
-10.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-9.73%28 янв. 2026 г.4330 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVTWVGRPMFTECQQQFBCGVTIPortfolio
Benchmark1.000.740.800.900.920.890.990.96
VTWV0.741.000.930.570.560.590.790.81
GRPM0.800.931.000.640.630.660.840.85
FTEC0.900.570.641.000.970.940.890.91
QQQ0.920.560.630.971.000.960.910.92
FBCG0.890.590.660.940.961.000.900.93
VTI0.990.790.840.890.910.901.000.98
Portfolio0.960.810.850.910.920.930.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2020 г.