Dividend w/growth

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend w/growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dividend w/growth на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 5.53% с начала года и доходность в 9.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend w/growth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

Dividend w/growth has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.56, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.

• This portfolio participated in 62.10% of S&P 500 Index downside but only 59.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Dividend w/growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend w/growth имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Dividend w/growth на 27 июн. 2026 г. составляет 1.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend w/growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend w/growth показал максимальную просадку в 20.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend w/growth составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.