invest
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
invest на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 18.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| invest | 25.35% | 0.58% | 9.73% | 44.69% | 20.67% | 18.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 25.02% | 0.87% | 11.16% | 42.04% | 20.95% | 17.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 23.64% | 2.58% | 13.37% | 42.56% | 11.65% | 14.57% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью invest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.56% | 7.45% | 3.66% | -3.66% | 6.42% | 4.03% | 0.60% | 2.01% | 25.35% | ||||
| 2023 | 8.90% | -0.82% | 4.16% | -0.16% | 4.23% | 6.59% | 3.74% | -1.68% | -5.31% | -1.72% | 11.01% | 5.87% | 39.20% |
| 2022 | -6.06% | -1.03% | 2.36% | -11.28% | 1.03% | -9.52% | 10.74% | -5.14% | -10.27% | 8.02% | 8.10% | -6.30% | -20.40% |
| 2021 | -0.57% | 4.13% | 3.94% | 4.39% | 1.24% | 2.64% | 1.39% | 2.93% | -4.35% | 6.66% | 0.93% | 3.11% | 29.35% |
| 2020 | 0.45% | -7.57% | -13.40% | 12.38% | 5.22% | 3.31% | 5.61% | 7.58% | -3.74% | -2.11% | 14.92% | 5.10% | 27.04% |
| 2019 | 9.52% | 4.40% | 1.20% | 6.67% | -7.99% | 8.03% | 2.85% | -1.47% | 2.10% | 3.27% | 4.09% | 4.59% | 42.72% |
| 2018 | 7.51% | -1.71% | -2.94% | -1.56% | 4.23% | -1.12% | 4.11% | 3.16% | 0.06% | -8.89% | 1.68% | -8.79% | -5.52% |
| 2017 | 2.51% | 4.30% | 0.72% | 1.33% | 3.18% | -0.44% | 3.34% | 1.72% | 2.94% | 4.40% | 1.91% | 0.87% | 30.17% |
| 2016 | -6.50% | -0.33% | 7.05% | -0.53% | 3.47% | -0.61% | 5.85% | 1.70% | 4.69% | -0.92% | 5.75% | 1.63% | 22.45% |
| 2015 | -3.09% | 6.92% | -1.66% | 0.24% | 2.92% | -3.24% | 1.47% | -5.86% | -1.93% | 8.88% | 1.46% | -1.38% | 3.82% |
| 2014 | -2.58% | 4.80% | 0.95% | -0.69% | 2.85% | 2.69% | -1.27% | 4.75% | -0.80% | 2.40% | 4.14% | -0.11% | 18.14% |
| 2013 | 4.25% | 1.55% | 3.46% | 2.46% | 3.87% | -1.44% | 5.28% | -2.59% | 4.73% | 4.20% | 3.13% | 3.41% | 37.13% |
Комиссия
Комиссия invest составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг invest среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.39 | 2.81 | 10.71 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.89 | 3.98 | 1.52 | 4.62 | 24.02 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invest | 0.70% | 0.94% | 1.47% | 0.91% | 1.19% | 2.24% | 1.91% | 1.54% | 1.59% | 2.21% | 1.63% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
invest показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка invest составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -29.03% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -21.66% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -20.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 192 |
| -15.11% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность invest составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLF | PPA | SMH | QQQ | IWY | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLF | 1.00 | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.80 |
| PPA | 0.73 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.78 |
| SMH | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.76 |
| QQQ | 0.61 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| IWY | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |