#2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) | 2.31% | 8.09% | 0.03% | 9.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 4.64% | -5.38% | 3.48% | 13.55% | 10.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.62% | 7.57% | 0.55% | 9.41% | 14.56% | 11.39% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.68% | 9.21% | 0.83% | 12.22% | 18.94% | N/A |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 5.71% | 10.93% | 4.16% | 13.72% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 1.50% | -2.59% | -3.91% | 4.89% | 2.31% | |||||||
| 2024 | 0.70% | 2.85% | 4.41% | -3.26% | 3.64% | 0.52% | 5.27% | 2.60% | 1.62% | -0.75% | 4.24% | -5.00% | 17.55% |
| 2023 | 3.95% | -2.69% | 0.80% | 1.48% | -2.78% | 6.02% | 4.10% | -1.99% | -4.10% | -2.57% | 7.26% | 5.88% | 15.46% |
| 2022 | 2.37% | 3.42% | -5.87% | 2.91% | -8.39% | 5.43% | -2.99% | -8.97% | 10.67% | 7.09% | -3.48% | 0.08% |
Комиссия
Комиссия #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.78 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.65 | 1.08 | 1.15 | 0.76 | 2.99 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.77 | 1.24 | 1.19 | 0.85 | 3.59 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.82 | 1.30 | 1.19 | 1.01 | 4.21 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.61% | 2.84% | 2.63% | 1.85% | 2.16% | 2.28% | 2.39% | 2.07% | 1.55% | 1.37% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.98% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.54% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
#2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.71% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -14.7% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.99% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -4.68% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
| -4.68% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 16 | 10 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | CGDV | FDVV | DGRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.89 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
| CGDV | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| FDVV | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| DGRO | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |