График показывает рост $10,000 инвестированных в #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

#2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version): годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.77, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.99%) было выше, чем в снижении (84.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) имеет ранг **38** по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% **портфелей** на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.14
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

#2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка #2 Grok 2: Growth ETFs (older funds version) составляет 5.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.