Entertainment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | Communication Services | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
NTDOY Nintendo Co ADR | Communication Services | 20% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Entertainment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 янв. 2010 г., начальной даты TCEHY
Доходность по периодам
Entertainment на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 11.31% с начала года и доходность в 20.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Entertainment | 9.09% | -0.66% | 23.76% | 55.08% | 15.40% | 23.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
SONY Sony Group Corporation | 13.47% | -3.84% | 31.78% | 47.12% | 15.09% | 16.44% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 9.06% | -16.65% | 5.38% | 50.21% | 4.26% | 12.25% |
NTDOY Nintendo Co ADR | 23.44% | 1.29% | 33.98% | 50.07% | 13.34% | 17.42% |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 1.41% | 27.38% | 59.37% | 18.18% | 28.45% |
EA Electronic Arts Inc. | -0.33% | 2.56% | 1.14% | 16.52% | 5.34% | 9.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Entertainment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.20% | 2.62% | -3.22% | 2.46% | 9.09% | ||||||||
| 2024 | 11.22% | 4.87% | 1.22% | -6.83% | 13.91% | 4.55% | -4.88% | 9.78% | 1.87% | 4.40% | 14.63% | 0.21% | 67.13% |
| 2023 | 17.93% | -9.56% | 8.14% | -3.82% | 11.51% | 9.08% | 1.39% | -3.92% | -10.21% | 6.01% | 13.88% | 1.57% | 44.73% |
| 2022 | -20.78% | -7.96% | -5.74% | -34.71% | 4.14% | -8.95% | 12.69% | -0.44% | -2.60% | 12.79% | 9.84% | -1.86% | -43.47% |
| 2021 | 2.20% | 0.47% | -3.83% | -0.95% | -1.42% | 2.47% | -4.55% | 7.05% | 5.03% | 9.92% | -6.31% | -4.05% | 4.79% |
| 2020 | 4.37% | 4.12% | 1.18% | 11.01% | 1.09% | 9.78% | 7.31% | 6.18% | -4.51% | -1.75% | 2.34% | 8.35% | 60.52% |
| 2019 | 22.48% | 3.25% | 1.02% | 4.26% | -7.86% | 7.33% | -8.63% | -7.97% | -5.35% | 4.37% | 7.80% | 5.06% | 23.92% |
| 2018 | 29.82% | 2.96% | -0.13% | 1.56% | 10.15% | 7.90% | -11.67% | 4.32% | 1.31% | -18.93% | -2.22% | -5.86% | 12.26% |
| 2017 | 10.63% | 1.64% | 5.31% | 4.66% | 9.88% | -4.38% | 16.17% | -0.54% | 2.69% | 6.19% | -0.61% | 0.86% | 64.45% |
| 2016 | -13.86% | -0.03% | 9.08% | -8.45% | 14.57% | -5.49% | 3.10% | 6.16% | 4.24% | 10.13% | -4.93% | 1.84% | 13.27% |
| 2015 | 21.67% | 6.85% | -3.13% | 19.00% | 7.08% | 3.44% | 12.13% | -2.21% | -6.84% | 6.49% | 7.73% | -5.11% | 84.58% |
| 2014 | 8.54% | 10.39% | -14.81% | -8.25% | 22.19% | 5.44% | -1.49% | 8.86% | -6.19% | -3.25% | -4.34% | -2.71% | 9.29% |
Комиссия
Комиссия Entertainment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Entertainment составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | 1.44 | 2.07 | 1.27 | 1.19 | 7.69 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.37 | 1.98 | 1.26 | 0.91 | 4.75 |
NTDOY Nintendo Co ADR | 1.51 | 2.09 | 1.27 | 2.26 | 8.46 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.82 | 9.42 |
EA Electronic Arts Inc. | 0.56 | 0.84 | 1.15 | 0.51 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Entertainment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.42% | 0.70% | 1.96% | 1.68% | 0.89% | 0.54% | 0.48% | 0.50% | 0.39% | 0.29% | 0.54% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SONY Sony Group Corporation | 0.28% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.49% | 0.76% | 0.39% | 0.72% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.75% | 0.82% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% |
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.53% | 1.60% | 1.88% | 2.85% | 3.14% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.31% | 0.43% | 2.07% | 0.95% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Entertainment показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
Текущая просадка Entertainment составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.62% | 18 нояб. 2021 г. | 120 | 11 мая 2022 г. | 595 | 24 сент. 2024 г. | 715 |
| -61.98% | 11 июл. 2011 г. | 270 | 2 авг. 2012 г. | 262 | 20 авг. 2013 г. | 532 |
| -40.3% | 10 июл. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 328 | 15 апр. 2020 г. | 445 |
| -28.43% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 167 | 5 окт. 2016 г. | 210 |
| -23.48% | 7 мар. 2014 г. | 36 | 28 апр. 2014 г. | 36 | 18 июн. 2014 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Entertainment составляет 12.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NTDOY | NFLX | TCEHY | EA | SONY | |
|---|---|---|---|---|---|
| NTDOY | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.36 |
| NFLX | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| TCEHY | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.33 |
| EA | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.32 |
| SONY | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |