FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG+SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -10.05% с начала года и доходность в 14.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | -13.21% | -9.41% | -11.49% | -3.23% | 22.53% | 15.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.94% | -6.49% | -4.69% | 4.96% | 18.62% | 11.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.28% | -3.40% | -3.15% | 4.70% | 16.65% | 10.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -13.65% | -8.98% | -6.37% | 4.60% | 21.04% | 14.44% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -19.24% | -13.17% | -19.67% | -13.05% | 29.39% | 23.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | -2.77% | -7.07% | -5.45% | -13.21% | ||||||||
| 2024 | 3.54% | 8.84% | 4.45% | -4.45% | 8.09% | 5.99% | -1.71% | 0.55% | 1.49% | -0.98% | 3.45% | -1.13% | 30.90% |
| 2023 | 9.73% | -1.15% | 6.01% | -1.71% | 6.76% | 6.02% | 4.30% | -1.92% | -5.75% | -3.02% | 11.58% | 6.76% | 42.49% |
| 2022 | -7.72% | -2.91% | 2.64% | -11.13% | 2.35% | -11.19% | 11.47% | -6.00% | -10.62% | 5.98% | 10.18% | -7.23% | -24.63% |
| 2021 | 0.77% | 4.06% | 3.22% | 3.26% | 1.27% | 3.65% | 1.57% | 3.03% | -4.93% | 6.93% | 3.68% | 3.22% | 33.55% |
| 2020 | -0.59% | -6.83% | -11.57% | 13.59% | 5.29% | 3.99% | 7.05% | 6.88% | -2.63% | -1.25% | 13.88% | 4.41% | 33.23% |
| 2019 | 8.55% | 4.37% | 2.27% | 5.41% | -9.13% | 8.45% | 2.89% | -1.61% | 2.51% | 3.62% | 3.85% | 4.32% | 40.20% |
| 2018 | 6.65% | -2.83% | -2.37% | -1.92% | 4.76% | -0.63% | 3.48% | 3.34% | -0.10% | -8.45% | 2.44% | -8.70% | -5.51% |
| 2017 | 2.26% | 3.57% | 1.28% | 0.80% | 3.30% | -1.04% | 2.83% | 1.14% | 2.89% | 4.48% | 2.00% | 0.65% | 26.87% |
| 2016 | -5.26% | 0.42% | 7.25% | -1.01% | 3.16% | 0.46% | 5.47% | 1.03% | 1.33% | -1.89% | 3.54% | 1.54% | 16.57% |
| 2015 | -2.78% | 6.31% | -1.87% | 0.54% | 2.63% | -3.62% | 0.62% | -5.68% | -1.73% | 8.52% | 0.84% | -1.92% | 0.96% |
| 2014 | -3.35% | 4.84% | 1.48% | 0.24% | 2.63% | 2.93% | -1.38% | 4.36% | -1.16% | 2.06% | 3.94% | -0.26% | 17.19% |
Комиссия
Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.34 | 0.54 | 1.07 | 0.42 | 1.62 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.56 | 1.36 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.25 | 0.45 | 1.06 | 0.29 | 0.99 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.34 | -0.22 | 0.97 | -0.42 | -1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.23% | 1.51% | 1.84% | 2.07% | 1.74% | 1.75% | 2.29% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.35% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 14.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -32.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -20.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -18.59% | 24 янв. 2025 г. | 49 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.89% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | SCHG | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.61 | 0.69 | 0.85 |
| SMH | 0.61 | 1.00 | 0.79 | 0.77 |
| SCHG | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
| FXAIX | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |