PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 40%SCHD 20%SCHG 20%SMH 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG+SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
615.82%
308.69%
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 15.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH6.10%-6.61%22.34%29.13%17.10%15.86%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.58%-5.02%18.48%22.05%13.00%12.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%16.79%15.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%6.76%3.90%
2023-5.25%-2.74%10.24%5.91%

Комиссия

Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.832.661.321.577.66
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50

Коэффициент Шарпа

FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.97

Коэффициент Шарпа FXAIX+SCHD+SCHG+SMH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.97
1.66
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH1.45%1.49%1.94%1.33%1.65%2.78%2.71%2.09%2.07%2.83%2.26%2.06%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.40%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.73%
-5.46%
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FXAIX+SCHD+SCHG+SMH показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-19.74%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-13.93%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.16420 апр. 2016 г.227
-10.46%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.85%
3.15%
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHSCHDSCHGFXAIX
SMH1.000.650.790.76
SCHD0.651.000.730.87
SCHG0.790.731.000.94
FXAIX0.760.870.941.00