FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG+SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на 3 мая 2025 г. показал доходность в -4.91% с начала года и доходность в 15.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | -4.91% | 5.58% | -2.98% | 9.37% | 19.39% | 15.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -2.95% | 5.10% | -0.11% | 12.36% | 16.69% | 12.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.75% | -2.51% | -5.55% | 4.12% | 13.55% | 10.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.26% | 8.57% | 0.02% | 14.65% | 19.02% | 15.51% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -9.56% | 12.00% | -10.11% | 1.04% | 28.71% | 24.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | -1.71% | -5.88% | -1.54% | 2.32% | -4.91% | |||||||
| 2024 | 2.48% | 6.76% | 3.90% | -4.30% | 6.06% | 4.57% | 0.48% | 1.55% | 1.70% | -0.72% | 4.76% | -2.12% | 27.47% |
| 2023 | 8.28% | -1.63% | 5.12% | -0.46% | 3.81% | 6.15% | 3.93% | -1.67% | -5.24% | -2.74% | 10.24% | 5.91% | 35.04% |
| 2022 | -6.56% | -2.91% | 3.14% | -9.91% | 1.56% | -9.81% | 10.33% | -5.19% | -9.93% | 6.81% | 8.37% | -6.61% | -21.38% |
| 2021 | 0.02% | 3.69% | 4.07% | 4.05% | 1.07% | 3.07% | 1.81% | 2.99% | -4.75% | 6.82% | 1.69% | 3.80% | 31.75% |
| 2020 | -0.35% | -7.30% | -11.66% | 13.43% | 5.16% | 3.15% | 6.63% | 6.96% | -2.94% | -1.48% | 12.90% | 4.13% | 28.74% |
| 2019 | 8.35% | 4.15% | 2.19% | 5.00% | -8.48% | 8.09% | 2.54% | -1.55% | 2.39% | 3.19% | 3.78% | 3.86% | 37.70% |
| 2018 | 6.41% | -3.14% | -2.41% | -1.36% | 4.10% | -0.21% | 3.55% | 3.34% | 0.14% | -8.06% | 2.38% | -8.76% | -5.13% |
| 2017 | 2.14% | 3.63% | 1.07% | 0.85% | 2.95% | -0.74% | 2.66% | 0.97% | 2.70% | 4.04% | 2.36% | 0.83% | 26.04% |
| 2016 | -5.18% | 0.40% | 7.20% | -0.93% | 3.04% | 0.49% | 5.33% | 0.95% | 1.22% | -1.90% | 3.51% | 1.54% | 16.18% |
| 2015 | -2.77% | 6.26% | -1.86% | 0.56% | 2.51% | -3.53% | 0.68% | -5.68% | -1.73% | 8.52% | 0.82% | -1.90% | 1.00% |
| 2014 | -3.35% | 4.84% | 1.50% | 0.25% | 2.62% | 2.91% | -1.38% | 4.34% | -1.16% | 2.08% | 3.87% | -0.26% | 17.13% |
Комиссия
Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.74 | 1.14 | 1.17 | 0.77 | 3.06 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.16 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.71 | 1.13 | 1.16 | 0.76 | 2.60 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.06 | 0.39 | 1.05 | 0.08 | 0.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.23% | 1.51% | 1.88% | 2.33% | 1.80% | 1.95% | 2.40% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.99% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.49% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -21.19% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.14% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 15.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SMH | SCHG | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.61 | 0.69 | 0.85 | 0.82 |
| SMH | 0.77 | 0.61 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.89 |
| SCHG | 0.94 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| FXAIX | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |