FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG+SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.83% с начала года и доходность в 16.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | 1.26% | -1.06% | 14.12% | 23.90% | 19.41% | 17.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.74% | 1.68% | 15.99% | 23.83% | 14.37% | 13.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.33% | 0.71% | 22.16% | 29.88% | 18.76% | 16.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | -4.13% | 11.53% | 24.41% | 27.87% | 25.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | 1.26% | |||||||||||
| 2024 | 3.50% | 8.76% | 4.43% | -4.44% | 8.03% | 5.95% | -1.65% | 0.58% | 1.50% | -0.98% | 3.50% | -1.16% | 30.77% |
| 2023 | 9.65% | -1.18% | 5.95% | -1.63% | 6.60% | 6.03% | 4.28% | -1.91% | -5.72% | -3.00% | 11.52% | 6.71% | 42.09% |
| 2022 | -7.66% | -2.91% | 2.67% | -11.07% | 2.29% | -11.12% | 11.41% | -5.95% | -10.58% | 6.03% | 10.06% | -7.19% | -24.48% |
| 2021 | 0.72% | 4.03% | 3.25% | 3.31% | 1.26% | 3.61% | 1.59% | 3.03% | -4.92% | 6.94% | 3.57% | 3.24% | 33.44% |
| 2020 | -0.58% | -6.87% | -11.59% | 13.57% | 5.27% | 3.93% | 7.01% | 6.89% | -2.66% | -1.28% | 13.81% | 4.40% | 32.84% |
| 2019 | 8.54% | 4.34% | 2.26% | 5.37% | -9.06% | 8.41% | 2.85% | -1.61% | 2.49% | 3.58% | 3.85% | 4.28% | 39.94% |
| 2018 | 6.62% | -2.85% | -2.38% | -1.86% | 4.69% | -0.59% | 3.49% | 3.34% | -0.08% | -8.40% | 2.42% | -8.73% | -5.50% |
| 2017 | 2.25% | 3.58% | 1.25% | 0.80% | 3.25% | -0.99% | 2.80% | 1.12% | 2.87% | 4.42% | 2.03% | 0.66% | 26.71% |
| 2016 | -5.25% | 0.40% | 7.23% | -0.97% | 3.11% | 0.46% | 5.41% | 1.00% | 1.30% | -1.89% | 3.54% | 1.54% | 16.41% |
| 2015 | -2.78% | 6.29% | -1.87% | 0.74% | 2.60% | -3.58% | 0.92% | -5.69% | -1.75% | 8.76% | 0.83% | -1.92% | 1.63% |
| 2014 | -3.35% | 4.84% | 1.47% | 0.43% | 2.62% | 2.91% | -1.18% | 4.35% | -1.17% | 2.27% | 3.91% | -0.24% | 17.80% |
Комиссия
Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.93 | 2.59 | 1.35 | 2.93 | 12.16 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.80 | 2.38 | 1.32 | 2.63 | 9.96 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.81 | 1.24 | 1.16 | 1.18 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.23% | 1.51% | 1.84% | 2.07% | 1.74% | 1.75% | 2.93% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.72% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -13.94% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | SCHG | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.85 |
| SMH | 0.62 | 1.00 | 0.79 | 0.77 |
| SCHG | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
| FXAIX | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |