FXAIX+SCHD+SCHG+SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG+SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 18.88% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | 18.14% | -2.23% | 14.00% | 26.68% | 18.94% | 16.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 14.16% | 12.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX+SCHD+SCHG+SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 6.76% | 3.90% | -4.30% | 6.06% | 4.57% | 18.14% | ||||||
| 2023 | 8.28% | -1.63% | 5.12% | -0.46% | 3.81% | 6.15% | 3.93% | -1.67% | -5.25% | -2.74% | 10.24% | 5.91% | 35.04% |
| 2022 | -6.56% | -2.91% | 3.14% | -9.91% | 1.56% | -9.81% | 10.33% | -5.19% | -9.93% | 6.81% | 8.37% | -6.39% | -21.19% |
| 2021 | 0.02% | 3.69% | 4.07% | 4.05% | 1.07% | 3.07% | 1.81% | 2.99% | -4.75% | 6.82% | 1.69% | 3.93% | 31.90% |
| 2020 | -0.35% | -7.30% | -11.66% | 13.43% | 5.16% | 3.15% | 6.63% | 6.96% | -2.94% | -1.48% | 12.90% | 4.29% | 28.94% |
| 2019 | 8.35% | 4.15% | 2.19% | 5.05% | -8.48% | 8.09% | 2.54% | -1.55% | 2.39% | 3.19% | 3.78% | 4.93% | 39.18% |
| 2018 | 6.41% | -3.14% | -2.41% | -1.32% | 4.10% | -0.21% | 3.55% | 3.34% | 0.14% | -8.06% | 2.38% | -8.22% | -4.53% |
| 2017 | 2.14% | 3.63% | 1.07% | 0.91% | 2.95% | -0.74% | 2.66% | 0.97% | 2.70% | 4.04% | 2.36% | 1.13% | 26.50% |
| 2016 | -5.18% | 0.40% | 7.26% | -0.92% | 3.04% | 0.49% | 5.33% | 0.95% | 1.22% | -1.90% | 3.51% | 1.91% | 16.66% |
| 2015 | -2.77% | 6.27% | -1.86% | 0.56% | 2.51% | -3.53% | 0.68% | -5.68% | -1.73% | 8.52% | 0.82% | -1.34% | 1.57% |
| 2014 | -3.35% | 4.85% | 1.50% | 0.25% | 2.61% | 2.91% | -1.38% | 4.34% | -1.16% | 2.08% | 3.87% | -0.02% | 17.41% |
| 2013 | 5.37% | 1.55% | 3.40% | 2.57% | 2.48% | -1.41% | 4.56% | -2.95% | 4.08% | 4.42% | 2.32% | 3.14% | 33.46% |
Комиссия
Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FXAIX+SCHD+SCHG+SMH среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX+SCHD+SCHG+SMH | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.33% | 1.65% | 2.78% | 2.71% | 2.09% | 2.16% | 2.83% | 2.26% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FXAIX+SCHD+SCHG+SMH показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 5.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.93% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 164 | 20 апр. 2016 г. | 227 |
| -10.46% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG+SMH составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | SCHG | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.63 | 0.79 | 0.76 |
| SCHD | 0.63 | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| SCHG | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| FXAIX | 0.76 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |