CAC 33 - V2 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AC.PA Accor S. A.	Consumer Cyclical	3.13%
ACA.PA Crédit Agricole S.A.	Financial Services	3.13%
AIR.PA Airbus SE	Industrials	3.13%
BN.PA Danone S.A.	Consumer Defensive	3.13%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	3.13%
BVI.PA Bureau Veritas SA	Industrials	3.13%
CA.PA Carrefour SA	Consumer Defensive	3.13%
CAP.PA Capgemini SE	Technology	3.13%
CS.PA AXA SA	Financial Services	3.13%
DG.PA VINCI SA	Industrials	3.13%
DSY.PA Dassault Systèmes SE	Technology	3.13%
EN.PA Bouygues SA	Industrials	3.13%
ENGI.PA ENGIE SA	Utilities	3.13%
ERF.PA Eurofins Scientific SE	Healthcare	3.13%
GLE.PA Société Générale Société anonyme	Financial Services	3.13%
HO.PA Thales S.A.	Industrials	3.13%
KER.PA Kering SA	Consumer Cyclical	3.13%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	3.13%
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	3.13%
MT.AS ArcelorMittal SA	Basic Materials	3.13%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	3.13%
ORA.PA Orange S.A.	Communication Services	3.13%
PUB.PA Publicis Groupe S.A.	Communication Services	3.13%
RI.PA Pernod Ricard SA	Consumer Defensive	3.13%
RNO.PA Renault SA	Consumer Cyclical	3.13%
SAF.PA Safran SA	Industrials	3.13%
SAN.PA Sanofi	Healthcare	3.13%
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Industrials	3.13%
STLAP.PA Stellantis NV	Consumer Cyclical	3.13%
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	Technology	3.13%
TTE.PA TotalEnergies SE	Energy	3.13%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	Industrials	3.13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAC 33 - V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2007 г., начальной даты BVI.PA

Доходность по периодам

CAC 33 - V2 на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -1.89% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель CAC 33 - V2	0.43%	0.31%	-1.89%	3.03%	31.89%	11.16%	9.06%	11.34%
Активы портфеля:
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0.24%	-6.60%	-28.08%	-15.82%	0.80%	-13.91%	-3.16%	14.63%
OR.PA L'Oréal S.A.	-0.95%	-4.97%	-4.91%	-7.40%	13.82%	-1.39%	1.72%	10.52%
AIR.PA Airbus SE	-0.40%	-6.90%	-18.55%	-19.58%	30.09%	13.05%	10.95%	12.74%
SAF.PA Safran SA	-0.37%	-10.50%	-5.44%	-5.15%	52.16%	31.76%	19.03%	18.50%
TTE.PA TotalEnergies SE	0.94%	18.35%	43.18%	60.05%	78.75%	20.07%	22.18%	13.87%
SAN.PA Sanofi	-1.39%	5.89%	-3.28%	-4.99%	-1.58%	-1.78%	2.56%	5.09%
CS.PA AXA SA	0.69%	6.94%	-2.16%	3.16%	29.22%	21.31%	17.83%	13.62%
BNP.PA BNP Paribas SA	1.65%	-2.59%	2.97%	12.31%	49.19%	25.25%	17.42%	13.62%
DG.PA VINCI SA	0.37%	1.72%	8.10%	14.12%	36.01%	13.61%	11.10%	11.09%
HO.PA Thales S.A.	0.16%	10.30%	14.55%	2.33%	26.42%	28.90%	27.10%	15.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CAC 33 - V2 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.76%	5.09%	-10.89%	2.96%									-1.89%
2025	6.33%	3.39%	2.51%	5.43%	4.71%	2.94%	-3.10%	1.34%	3.10%	-0.49%	2.13%	4.04%	37.11%
2024	-0.52%	1.96%	4.28%	-3.30%	4.63%	-9.56%	3.06%	2.81%	0.57%	-5.34%	-4.39%	0.20%	-6.48%
2023	11.98%	2.13%	1.05%	3.30%	-6.15%	7.40%	3.68%	-3.93%	-4.66%	-3.28%	10.11%	4.49%	27.13%
2022	-1.13%	-3.15%	-2.98%	-4.96%	2.65%	-11.84%	5.57%	-5.81%	-9.02%	9.66%	11.88%	-1.05%	-12.25%
2021	-3.03%	6.47%	3.36%	5.53%	5.66%	-2.69%	2.29%	1.88%	-3.81%	3.50%	-5.72%	6.96%	21.13%

Метрики бенчмарка

CAC 33 - V2: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.74, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 25.10.2007.

Портфель участвовал в 110.04% снижения S&P 500 Index, но только в 106.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 2.56%

Бета: 0.74

R²: 0.35

Участие в росте: 106.04%

Участие в снижении: 110.04%

Комиссия

Комиссия CAC 33 - V2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAC 33 - V2 имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	1.87	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.01	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.41	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	2.49	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.63	11.08	-3.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	32	0.02	0.28	1.04	-0.06	-0.18
OR.PA L'Oréal S.A.	48	0.52	0.92	1.11	0.69	1.49
AIR.PA Airbus SE	60	1.08	1.59	1.20	0.91	2.94
SAF.PA Safran SA	79	1.89	2.65	1.33	1.91	7.91
TTE.PA TotalEnergies SE	96	3.56	4.51	1.59	9.18	29.57
SAN.PA Sanofi	28	-0.06	0.10	1.01	-0.22	-0.43
CS.PA AXA SA	65	1.30	1.76	1.26	1.66	3.03
BNP.PA BNP Paribas SA	77	1.68	2.22	1.30	2.37	6.15
DG.PA VINCI SA	72	1.44	2.07	1.28	2.21	4.73
HO.PA Thales S.A.	57	0.79	1.29	1.15	0.95	1.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAC 33 - V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.94
За 5 лет: 0.47
За 10 лет: 0.54
За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAC 33 - V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.00%	3.92%	4.18%	3.58%	3.60%	2.81%	1.56%	3.12%	3.47%	2.69%	2.85%	2.69%
Активы портфеля:
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.78%	2.02%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%
OR.PA L'Oréal S.A.	2.00%	1.91%	1.93%	1.33%	1.44%	0.96%	1.24%	1.46%	1.76%	1.78%	1.79%	1.74%
AIR.PA Airbus SE	1.84%	1.51%	1.16%	1.29%	1.35%	0.00%	0.00%	1.26%	1.79%	1.63%	2.07%	1.94%
SAF.PA Safran SA	1.02%	0.98%	1.04%	0.85%	0.43%	0.40%	0.00%	1.32%	1.53%	0.97%	2.15%	1.96%
TTE.PA TotalEnergies SE	4.29%	7.43%	5.73%	4.64%	6.26%	5.92%	7.59%	3.94%	5.46%	5.36%	5.01%	5.91%
SAN.PA Sanofi	4.87%	4.74%	4.01%	3.97%	3.71%	3.61%	4.00%	3.43%	4.00%	4.12%	3.81%	3.63%
CS.PA AXA SA	5.33%	5.25%	5.77%	5.76%	5.91%	5.46%	3.74%	5.34%	6.68%	4.69%	4.59%	3.77%
BNP.PA BNP Paribas SA	8.82%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%
DG.PA VINCI SA	3.64%	3.96%	4.51%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%
HO.PA Thales S.A.	1.43%	1.65%	2.49%	2.27%	2.23%	2.62%	0.53%	2.36%	1.76%	1.84%	1.53%	1.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CAC 33 - V2 показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.

Текущая просадка CAC 33 - V2 составляет 8.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-62.49%	1 нояб. 2007 г.	344	9 мар. 2009 г.	1127	30 июл. 2013 г.	1471
-40.73%	29 янв. 2018 г.	546	18 мар. 2020 г.	176	24 нояб. 2020 г.	722
-31.88%	14 янв. 2022 г.	183	29 сент. 2022 г.	137	13 апр. 2023 г.	320
-21.32%	9 июн. 2014 г.	431	11 февр. 2016 г.	231	4 янв. 2017 г.	662
-15.77%	16 мая 2024 г.	164	3 янв. 2025 г.	43	5 мар. 2025 г.	207

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 32.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ERF.PA	HO.PA	SAN.PA	DSY.PA	RI.PA	BN.PA	ORA.PA	BVI.PA	CA.PA	STMPA.PA	ENGI.PA	AIR.PA	MT.AS	SAF.PA	PUB.PA	VIE.PA	STLAP.PA	TTE.PA	OR.PA	RNO.PA	CAP.PA	KER.PA	AC.PA	GLE.PA	ML.PA	EN.PA	ACA.PA	MC.PA	BNP.PA	CS.PA	SGO.PA	DG.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.28	0.31	0.35	0.38	0.32	0.33	0.33	0.37	0.33	0.45	0.37	0.41	0.42	0.39	0.40	0.37	0.41	0.40	0.40	0.41	0.43	0.41	0.42	0.41	0.43	0.40	0.42	0.46	0.42	0.44	0.47	0.44	0.54
ERF.PA	0.28	1.00	0.28	0.35	0.43	0.35	0.34	0.31	0.41	0.30	0.35	0.32	0.31	0.30	0.32	0.34	0.34	0.31	0.28	0.39	0.31	0.43	0.39	0.35	0.31	0.36	0.36	0.32	0.40	0.33	0.36	0.39	0.39	0.50
HO.PA	0.31	0.28	1.00	0.38	0.40	0.37	0.41	0.42	0.41	0.39	0.35	0.43	0.52	0.36	0.55	0.43	0.43	0.38	0.43	0.40	0.39	0.42	0.39	0.47	0.41	0.42	0.47	0.42	0.42	0.43	0.48	0.46	0.52	0.60
SAN.PA	0.35	0.35	0.38	1.00	0.41	0.46	0.54	0.50	0.39	0.46	0.37	0.48	0.39	0.35	0.39	0.39	0.44	0.37	0.47	0.53	0.35	0.44	0.42	0.39	0.40	0.42	0.43	0.41	0.48	0.44	0.49	0.46	0.51	0.59
DSY.PA	0.38	0.43	0.40	0.41	1.00	0.46	0.43	0.35	0.49	0.35	0.50	0.39	0.41	0.37	0.43	0.45	0.43	0.39	0.38	0.54	0.39	0.62	0.50	0.45	0.35	0.46	0.41	0.37	0.55	0.39	0.43	0.48	0.47	0.62
RI.PA	0.32	0.35	0.37	0.46	0.46	1.00	0.57	0.41	0.45	0.42	0.37	0.44	0.39	0.36	0.40	0.45	0.46	0.38	0.42	0.62	0.39	0.48	0.54	0.45	0.35	0.44	0.41	0.37	0.59	0.40	0.44	0.46	0.51	0.61
BN.PA	0.33	0.34	0.41	0.54	0.43	0.57	1.00	0.52	0.45	0.50	0.33	0.50	0.39	0.33	0.41	0.43	0.47	0.35	0.45	0.61	0.37	0.43	0.45	0.41	0.36	0.44	0.45	0.38	0.50	0.41	0.47	0.46	0.53	0.60
ORA.PA	0.33	0.31	0.42	0.50	0.35	0.41	0.52	1.00	0.38	0.52	0.33	0.56	0.37	0.37	0.37	0.41	0.51	0.37	0.51	0.47	0.41	0.41	0.38	0.41	0.48	0.43	0.57	0.49	0.43	0.50	0.54	0.48	0.57	0.61
BVI.PA	0.37	0.41	0.41	0.39	0.49	0.45	0.45	0.38	1.00	0.38	0.42	0.44	0.43	0.42	0.47	0.48	0.46	0.41	0.42	0.48	0.42	0.50	0.50	0.47	0.41	0.47	0.46	0.43	0.52	0.44	0.47	0.52	0.50	0.63
CA.PA	0.33	0.30	0.39	0.46	0.35	0.42	0.50	0.52	0.38	1.00	0.37	0.47	0.38	0.43	0.37	0.44	0.46	0.44	0.49	0.47	0.46	0.41	0.43	0.46	0.48	0.48	0.49	0.50	0.46	0.50	0.54	0.52	0.55	0.64
STMPA.PA	0.45	0.35	0.35	0.37	0.50	0.37	0.33	0.33	0.42	0.37	1.00	0.40	0.46	0.51	0.45	0.45	0.44	0.52	0.42	0.45	0.50	0.56	0.52	0.49	0.48	0.52	0.48	0.49	0.55	0.51	0.49	0.54	0.51	0.67
ENGI.PA	0.37	0.32	0.43	0.48	0.39	0.44	0.50	0.56	0.44	0.47	0.40	1.00	0.42	0.43	0.42	0.43	0.63	0.40	0.57	0.49	0.43	0.45	0.42	0.45	0.49	0.46	0.53	0.50	0.47	0.51	0.55	0.51	0.59	0.65
AIR.PA	0.41	0.31	0.52	0.39	0.41	0.39	0.39	0.37	0.43	0.38	0.46	0.42	1.00	0.44	0.67	0.47	0.43	0.47	0.44	0.44	0.48	0.48	0.47	0.53	0.49	0.50	0.51	0.50	0.53	0.51	0.54	0.55	0.56	0.68
MT.AS	0.42	0.30	0.36	0.35	0.37	0.36	0.33	0.37	0.42	0.43	0.51	0.43	0.44	1.00	0.44	0.47	0.43	0.53	0.57	0.39	0.53	0.47	0.49	0.50	0.56	0.54	0.54	0.57	0.51	0.58	0.55	0.60	0.54	0.69
SAF.PA	0.39	0.32	0.55	0.39	0.43	0.40	0.41	0.37	0.47	0.37	0.45	0.42	0.67	0.44	1.00	0.48	0.45	0.46	0.45	0.46	0.48	0.47	0.49	0.53	0.49	0.51	0.52	0.49	0.53	0.51	0.54	0.55	0.58	0.68
PUB.PA	0.40	0.34	0.43	0.39	0.45	0.45	0.43	0.41	0.48	0.44	0.45	0.43	0.47	0.47	0.48	1.00	0.47	0.49	0.46	0.47	0.51	0.52	0.50	0.53	0.48	0.53	0.51	0.50	0.54	0.51	0.53	0.57	0.54	0.68
VIE.PA	0.37	0.34	0.43	0.44	0.43	0.46	0.47	0.51	0.46	0.46	0.44	0.63	0.43	0.43	0.45	0.47	1.00	0.44	0.49	0.49	0.45	0.50	0.46	0.49	0.49	0.49	0.53	0.50	0.50	0.51	0.56	0.55	0.61	0.68
STLAP.PA	0.41	0.31	0.38	0.37	0.39	0.38	0.35	0.37	0.41	0.44	0.52	0.40	0.47	0.53	0.46	0.49	0.44	1.00	0.47	0.42	0.70	0.50	0.52	0.53	0.55	0.61	0.53	0.55	0.54	0.56	0.57	0.59	0.54	0.72
TTE.PA	0.40	0.28	0.43	0.47	0.38	0.42	0.45	0.51	0.42	0.49	0.42	0.57	0.44	0.57	0.45	0.46	0.49	0.47	1.00	0.48	0.49	0.44	0.46	0.48	0.53	0.50	0.53	0.54	0.52	0.56	0.58	0.55	0.58	0.68
OR.PA	0.40	0.39	0.40	0.53	0.54	0.62	0.61	0.47	0.48	0.47	0.45	0.49	0.44	0.39	0.46	0.47	0.49	0.42	0.48	1.00	0.42	0.51	0.59	0.47	0.41	0.49	0.47	0.41	0.68	0.46	0.51	0.53	0.57	0.68
RNO.PA	0.41	0.31	0.39	0.35	0.39	0.39	0.37	0.41	0.42	0.46	0.50	0.43	0.48	0.53	0.48	0.51	0.45	0.70	0.49	0.42	1.00	0.49	0.51	0.57	0.60	0.64	0.54	0.59	0.54	0.60	0.59	0.60	0.56	0.73
CAP.PA	0.43	0.43	0.42	0.44	0.62	0.48	0.43	0.41	0.50	0.41	0.56	0.45	0.48	0.47	0.47	0.52	0.50	0.50	0.44	0.51	0.49	1.00	0.55	0.52	0.48	0.53	0.50	0.50	0.57	0.51	0.54	0.58	0.57	0.71
KER.PA	0.41	0.39	0.39	0.42	0.50	0.54	0.45	0.38	0.50	0.43	0.52	0.42	0.47	0.49	0.49	0.50	0.46	0.52	0.46	0.59	0.51	0.55	1.00	0.54	0.48	0.55	0.50	0.49	0.76	0.51	0.54	0.58	0.56	0.72
AC.PA	0.42	0.35	0.47	0.39	0.45	0.45	0.41	0.41	0.47	0.46	0.49	0.45	0.53	0.50	0.53	0.53	0.49	0.53	0.48	0.47	0.57	0.52	0.54	1.00	0.55	0.56	0.55	0.56	0.56	0.57	0.59	0.60	0.61	0.73
GLE.PA	0.41	0.31	0.41	0.40	0.35	0.35	0.36	0.48	0.41	0.48	0.48	0.49	0.49	0.56	0.49	0.48	0.49	0.55	0.53	0.41	0.60	0.48	0.48	0.55	1.00	0.55	0.59	0.83	0.51	0.84	0.72	0.63	0.60	0.75
ML.PA	0.43	0.36	0.42	0.42	0.46	0.44	0.44	0.43	0.47	0.48	0.52	0.46	0.50	0.54	0.51	0.53	0.49	0.61	0.50	0.49	0.64	0.53	0.55	0.56	0.55	1.00	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59	0.65	0.61	0.75
EN.PA	0.40	0.36	0.47	0.43	0.41	0.41	0.45	0.57	0.46	0.49	0.48	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.53	0.53	0.53	0.47	0.54	0.50	0.50	0.55	0.59	0.57	1.00	0.61	0.53	0.62	0.64	0.65	0.71	0.75
ACA.PA	0.42	0.32	0.42	0.41	0.37	0.37	0.38	0.49	0.43	0.50	0.49	0.50	0.50	0.57	0.49	0.50	0.50	0.55	0.54	0.41	0.59	0.50	0.49	0.56	0.83	0.57	0.61	1.00	0.51	0.83	0.73	0.64	0.61	0.76
MC.PA	0.46	0.40	0.42	0.48	0.55	0.59	0.50	0.43	0.52	0.46	0.55	0.47	0.53	0.51	0.53	0.54	0.50	0.54	0.52	0.68	0.54	0.57	0.76	0.56	0.51	0.58	0.53	0.51	1.00	0.55	0.58	0.62	0.61	0.77
BNP.PA	0.42	0.33	0.43	0.44	0.39	0.40	0.41	0.50	0.44	0.50	0.51	0.51	0.51	0.58	0.51	0.51	0.51	0.56	0.56	0.46	0.60	0.51	0.51	0.57	0.84	0.58	0.62	0.83	0.55	1.00	0.74	0.66	0.63	0.78
CS.PA	0.44	0.36	0.48	0.49	0.43	0.44	0.47	0.54	0.47	0.54	0.49	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.56	0.57	0.58	0.51	0.59	0.54	0.54	0.59	0.72	0.59	0.64	0.73	0.58	0.74	1.00	0.66	0.68	0.80
SGO.PA	0.47	0.39	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.48	0.52	0.52	0.54	0.51	0.55	0.60	0.55	0.57	0.55	0.59	0.55	0.53	0.60	0.58	0.58	0.60	0.63	0.65	0.65	0.64	0.62	0.66	0.66	1.00	0.71	0.81
DG.PA	0.44	0.39	0.52	0.51	0.47	0.51	0.53	0.57	0.50	0.55	0.51	0.59	0.56	0.54	0.58	0.54	0.61	0.54	0.58	0.57	0.56	0.57	0.56	0.61	0.60	0.61	0.71	0.61	0.61	0.63	0.68	0.71	1.00	0.81
Portfolio	0.54	0.50	0.60	0.59	0.62	0.61	0.60	0.61	0.63	0.64	0.67	0.65	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.72	0.68	0.68	0.73	0.71	0.72	0.73	0.75	0.75	0.75	0.76	0.77	0.78	0.80	0.81	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2007 г.

CAC 33 - V2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов