FIN500 Bogle VTI/VXUS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
FIN500 Bogle VTI/VXUS на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 5.33% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| FIN500 Bogle VTI/VXUS | 5.33% | 3.23% | 2.33% | 12.43% | 11.24% | 9.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 3.97% | -2.68% | 12.80% | 14.55% | 12.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.93% | 2.94% | 10.66% | 12.83% | 9.20% | 5.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.49% | 0.10% | 0.77% | 5.44% | -0.96% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIN500 Bogle VTI/VXUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | -0.18% | -3.00% | 0.62% | 5.05% | 0.00% | 5.33% | ||||||
| 2024 | 0.00% | 3.81% | 3.02% | -3.44% | 4.19% | 1.50% | 2.19% | 2.16% | 2.17% | -2.21% | 3.78% | -2.85% | 14.84% |
| 2023 | 7.18% | -3.09% | 2.75% | 1.31% | -1.10% | 5.27% | 3.37% | -2.68% | -4.09% | -2.78% | 8.51% | 5.06% | 20.35% |
| 2022 | -4.53% | -2.48% | 1.38% | -7.69% | 0.49% | -7.45% | 6.64% | -3.90% | -8.95% | 5.52% | 7.74% | -4.04% | -17.50% |
| 2021 | -0.18% | 2.38% | 2.55% | 3.83% | 1.33% | 1.34% | 0.68% | 2.07% | -3.77% | 4.68% | -2.27% | 3.30% | 16.79% |
| 2020 | -1.03% | -6.53% | -13.30% | 10.15% | 4.82% | 2.81% | 4.76% | 5.41% | -2.65% | -1.93% | 11.02% | 4.66% | 16.63% |
| 2019 | 7.50% | 2.54% | 1.23% | 3.13% | -5.29% | 6.02% | 0.10% | -1.63% | 1.86% | 2.39% | 2.43% | 3.08% | 25.28% |
| 2018 | 4.75% | -4.03% | -1.15% | 0.32% | 0.99% | -0.32% | 2.71% | 1.12% | 0.12% | -7.15% | 1.75% | -6.55% | -7.85% |
| 2017 | 2.47% | 2.55% | 1.08% | 1.38% | 1.67% | 0.75% | 2.25% | 0.36% | 1.95% | 1.90% | 1.88% | 1.42% | 21.51% |
| 2016 | -4.93% | -0.77% | 6.84% | 1.16% | 0.61% | 0.04% | 3.83% | 0.24% | 0.71% | -1.97% | 1.51% | 1.83% | 9.00% |
| 2015 | -1.16% | 5.02% | -1.11% | 1.98% | 0.33% | -1.99% | 0.83% | -5.97% | -2.82% | 6.55% | -0.16% | -1.95% | -1.08% |
| 2014 | -3.48% | 4.65% | 0.44% | 0.56% | 1.94% | 2.11% | -1.73% | 2.80% | -2.94% | 1.55% | 1.28% | -1.31% | 5.68% |
Комиссия
Комиссия FIN500 Bogle VTI/VXUS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIN500 Bogle VTI/VXUS составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.63 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.53 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.77 | 1.28 | 1.17 | 1.04 | 3.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.71 | 1.21 | 0.51 | 2.97 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIN500 Bogle VTI/VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.14% | 2.24% | 2.24% | 2.26% | 1.95% | 1.75% | 2.32% | 2.51% | 2.15% | 2.33% | 2.34% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.07% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIN500 Bogle VTI/VXUS показал максимальную просадку в 31.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка FIN500 Bogle VTI/VXUS составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.43% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -20.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
| -17.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.71% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.96 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.09 | -0.05 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.09 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | -0.05 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |