PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 34%SCHD 33%IVV 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
33%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.62%
8.53%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 20.79% с начала года и доходность в 14.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
ETF21.68%-0.17%8.62%22.50%15.80%14.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
11.54%-4.06%7.86%12.63%10.97%10.86%
QQQ
Invesco QQQ
27.20%3.08%8.34%27.81%20.44%18.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
25.92%0.33%9.27%26.64%14.77%13.05%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%4.13%3.05%-4.31%4.44%3.44%1.86%1.97%1.87%-0.55%5.29%21.68%
20236.38%-2.01%4.30%0.44%1.50%6.08%3.76%-1.53%-4.67%-2.69%8.80%5.49%27.89%
2022-5.61%-3.08%3.79%-8.90%0.95%-8.40%8.60%-4.04%-9.10%7.75%5.99%-6.00%-18.66%
2021-0.55%2.86%5.15%4.50%0.83%2.57%1.99%3.13%-4.71%6.44%-0.21%4.23%28.98%
20200.45%-7.91%-10.35%13.44%5.07%2.61%6.18%7.75%-4.03%-1.74%11.77%3.90%27.09%
20197.67%3.42%2.48%4.25%-7.39%7.28%1.84%-1.62%2.21%2.65%3.52%3.05%32.56%
20186.36%-3.52%-3.02%-0.08%3.33%0.82%3.69%3.78%0.49%-7.12%1.67%-8.55%-3.29%
20172.16%3.93%0.79%1.33%2.37%-0.62%2.61%0.80%1.49%3.53%3.08%1.25%25.13%
2016-4.75%-0.29%6.69%-1.01%2.49%0.27%4.60%0.30%0.84%-1.60%2.44%1.83%11.92%
2015-2.69%6.05%-2.10%1.22%1.36%-2.59%2.51%-6.11%-1.82%9.56%0.43%-1.43%3.48%
2014-3.27%4.54%-0.03%0.74%2.71%2.20%-0.63%4.15%-0.79%2.34%3.44%-1.17%14.84%
20134.42%1.27%3.82%2.50%2.47%-1.61%5.44%-2.29%3.61%4.85%3.03%2.46%34.05%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.942.10
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.632.80
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.361.39
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.023.09
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.5013.49
ETF
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.201.761.211.695.86
QQQ
Invesco QQQ
1.642.191.302.167.79
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.252.981.423.3214.68

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.10
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.77%1.84%1.94%1.46%1.75%1.89%2.05%1.73%1.98%2.06%1.95%1.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.77%
-2.62%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка ETF составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.85%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.5%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.17%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84%
3.79%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQIVV
SCHD1.000.670.86
QQQ0.671.000.90
IVV0.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab