ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ETF на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 20.79% с начала года и доходность в 14.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| ETF | 21.68% | -0.17% | 8.62% | 22.50% | 15.80% | 14.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.97% | 10.86% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 25.92% | 0.33% | 9.27% | 26.64% | 14.77% | 13.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 4.13% | 3.05% | -4.31% | 4.44% | 3.44% | 1.86% | 1.97% | 1.87% | -0.55% | 5.29% | 21.68% | |
| 2023 | 6.38% | -2.01% | 4.30% | 0.44% | 1.50% | 6.08% | 3.76% | -1.53% | -4.67% | -2.69% | 8.80% | 5.49% | 27.89% |
| 2022 | -5.61% | -3.08% | 3.79% | -8.90% | 0.95% | -8.40% | 8.60% | -4.04% | -9.10% | 7.75% | 5.99% | -6.00% | -18.66% |
| 2021 | -0.55% | 2.86% | 5.15% | 4.50% | 0.83% | 2.57% | 1.99% | 3.13% | -4.71% | 6.44% | -0.21% | 4.23% | 28.98% |
| 2020 | 0.45% | -7.91% | -10.35% | 13.44% | 5.07% | 2.61% | 6.18% | 7.75% | -4.03% | -1.74% | 11.77% | 3.90% | 27.09% |
| 2019 | 7.67% | 3.42% | 2.48% | 4.25% | -7.39% | 7.28% | 1.84% | -1.62% | 2.21% | 2.65% | 3.52% | 3.05% | 32.56% |
| 2018 | 6.36% | -3.52% | -3.02% | -0.08% | 3.33% | 0.82% | 3.69% | 3.78% | 0.49% | -7.12% | 1.67% | -8.55% | -3.29% |
| 2017 | 2.16% | 3.93% | 0.79% | 1.33% | 2.37% | -0.62% | 2.61% | 0.80% | 1.49% | 3.53% | 3.08% | 1.25% | 25.13% |
| 2016 | -4.75% | -0.29% | 6.69% | -1.01% | 2.49% | 0.27% | 4.60% | 0.30% | 0.84% | -1.60% | 2.44% | 1.83% | 11.92% |
| 2015 | -2.69% | 6.05% | -2.10% | 1.22% | 1.36% | -2.59% | 2.51% | -6.11% | -1.82% | 9.56% | 0.43% | -1.43% | 3.48% |
| 2014 | -3.27% | 4.54% | -0.03% | 0.74% | 2.71% | 2.20% | -0.63% | 4.15% | -0.79% | 2.34% | 3.44% | -1.17% | 14.84% |
| 2013 | 4.42% | 1.27% | 3.82% | 2.50% | 2.47% | -1.61% | 5.44% | -2.29% | 3.61% | 4.85% | 3.03% | 2.46% | 34.05% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.32 | 14.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.84% | 1.94% | 1.46% | 1.75% | 1.89% | 2.05% | 1.73% | 1.98% | 2.06% | 1.95% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -24.85% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.5% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -12.17% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | IVV | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| IVV | 0.86 | 0.90 | 1.00 |