PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 34%SCHD 33%IVV 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

34%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
508.36%
318.70%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.28% с начала года и доходность в 14.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
ETF5.28%2.79%15.01%29.26%16.38%14.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.14%18.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
6.85%4.19%16.35%30.24%14.66%12.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.19%
20233.76%-1.53%-4.67%-2.69%8.80%5.49%

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.25

Коэффициент Шарпа ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.25
2.23
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.77%1.84%1.94%1.46%1.75%1.89%2.05%1.73%1.97%2.06%1.95%1.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.35%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
ETF
2.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
QQQ
Invesco QQQ
2.99
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQIVV
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
IVV0.880.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.04%
0
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка ETF составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.85%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.5%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.17%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.79%
3.90%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев