PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 34%SCHD 33%IVV 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
33%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.70%
10.74%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 17.70% с начала года и доходность в 14.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
ETF17.70%2.98%10.70%32.37%17.26%14.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.81%1.55%9.20%26.04%13.19%11.76%
QQQ
Invesco QQQ
18.11%4.43%10.96%34.79%21.44%18.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
20.65%3.15%11.41%35.64%15.92%13.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%4.13%3.05%-4.31%4.44%3.44%1.86%1.97%1.87%17.70%
20236.38%-2.01%4.30%0.44%1.49%6.08%3.76%-1.53%-4.67%-2.69%8.80%5.49%27.89%
2022-5.61%-3.08%3.79%-8.90%0.95%-8.40%8.60%-4.04%-9.10%7.75%5.99%-6.00%-18.66%
2021-0.55%2.86%5.15%4.50%0.83%2.57%1.99%3.13%-4.71%6.44%-0.21%4.23%28.98%
20200.45%-7.91%-10.35%13.44%5.07%2.61%6.18%7.75%-4.03%-1.74%11.77%3.90%27.09%
20197.67%3.42%2.48%4.25%-7.39%7.28%1.84%-1.62%2.21%2.65%3.52%3.05%32.56%
20186.36%-3.52%-3.02%-0.08%3.33%0.82%3.69%3.78%0.49%-7.12%1.67%-8.55%-3.29%
20172.16%3.93%0.79%1.33%2.37%-0.62%2.61%0.80%1.49%3.53%3.08%1.25%25.12%
2016-4.75%-0.29%6.69%-1.01%2.49%0.27%4.60%0.30%0.84%-1.60%2.44%1.83%11.92%
2015-2.69%6.05%-2.10%1.22%1.36%-2.59%2.51%-6.11%-1.82%9.56%0.43%-1.43%3.48%
2014-3.27%4.54%-0.03%0.74%2.70%2.20%-0.63%4.15%-0.79%2.34%3.44%-1.17%14.84%
20134.42%1.27%3.82%2.50%2.47%-1.61%5.44%-2.29%3.61%4.86%3.03%2.46%34.05%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 6060
ETF
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.243.211.391.9711.77
QQQ
Invesco QQQ
2.082.741.372.659.62
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.953.931.543.1518.21

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70
2.79
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.79%1.84%1.94%1.46%1.75%1.89%2.05%1.73%1.97%2.06%1.95%1.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.89%
-1.09%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка ETF составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.85%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.5%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.17%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.28%
3.33%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQIVV
SCHD1.000.670.86
QQQ0.671.000.90
IVV0.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.