Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG: годовая альфа составляет 1.14%, бета — 0.72, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал в 78.48% снижения S&P 500 Index, но только в 74.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.17
• За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG показал максимальную просадку в 21.89%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Bogleheads Three-fund Port w/SPAXX & PEG составляет 4.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.