Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VFWAX
Доходность по периодам
Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 5.26% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors | 0.30% | 2.51% | 5.26% | 10.19% | 30.94% | 13.22% | 6.47% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.56% | 0.92% | 0.26% | 4.97% | 31.34% | 19.77% | 11.45% | 14.66% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.75% | 5.24% | 9.08% | 15.39% | 40.74% | 12.96% | 5.33% | 10.66% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | -0.10% | 2.67% | 7.72% | 14.84% | 43.20% | 17.60% | 8.37% | 9.58% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.07% | -0.15% | 0.69% | 1.98% | 7.60% | 3.88% | 1.74% | 2.45% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.00% | -0.11% | 0.67% | 1.37% | 5.39% | 3.83% | 2.09% | 2.10% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.54% | -5.11% | 4.20% | 5.26% | ||||||||
| 2025 | 2.55% | -1.09% | -2.75% | -0.48% | 3.88% | 3.31% | 0.34% | 3.86% | 2.33% | 0.79% | 0.99% | 0.86% | 15.35% |
| 2024 | -1.49% | 2.84% | 2.38% | -3.25% | 3.31% | -0.13% | 4.51% | 0.80% | 1.53% | -2.64% | 4.59% | -3.86% | 8.43% |
| 2023 | 6.98% | -2.49% | 0.14% | -0.14% | -1.64% | 4.95% | 3.36% | -3.05% | -3.99% | -3.26% | 7.50% | 6.52% | 14.80% |
| 2022 | -4.34% | -1.03% | -0.17% | -6.06% | 1.32% | -6.45% | 5.98% | -3.61% | -8.04% | 5.79% | 7.01% | -3.59% | -13.70% |
| 2021 | 1.87% | 3.15% | 2.22% | 2.36% | 1.74% | 0.33% | -0.69% | 1.48% | -2.59% | 2.81% | -2.02% | 3.24% | 14.57% |
Метрики бенчмарка
Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors: годовая альфа составляет 0.01%, бета — 0.71, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 28.09.2011.
- Портфель участвовал в 80.80% снижения S&P 500 Index, но только в 71.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 71.54%
- Участие в снижении
- 80.80%
Комиссия
Комиссия Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 2.23 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.12 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 17.91 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 52 | 1.95 | 2.67 | 1.37 | 4.17 | 18.55 |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 48 | 1.83 | 2.59 | 1.32 | 4.89 | 15.80 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 77 | 3.00 | 4.01 | 1.56 | 4.30 | 17.43 |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 70 | 3.03 | 5.23 | 1.94 | 2.22 | 9.85 |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 81 | 3.31 | 6.24 | 2.26 | 3.20 | 14.56 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.44% | 2.44% | 2.29% | 2.17% | 1.88% | 1.67% | 2.17% | 2.29% | 2.01% | 2.11% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.94% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.57% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.30% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors показал максимальную просадку в 29.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Conservative Tax-Efficient Retirement-Saver Portfolio for Vanguard Investors составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.79% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -22.23% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -15.3% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 291 |
| -14.21% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 138 |
| -14.14% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 278 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VMLTX | VWIUX | VFWAX | VTMSX | VTCLX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.04 | -0.08 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| VMLTX | -0.04 | 1.00 | 0.76 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| VWIUX | -0.08 | 0.76 | 1.00 | -0.05 | -0.09 | -0.08 | -0.04 |
| VFWAX | 0.81 | -0.01 | -0.05 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.89 |
| VTMSX | 0.81 | -0.04 | -0.09 | 0.71 | 1.00 | 0.83 | 0.94 |
| VTCLX | 1.00 | -0.04 | -0.08 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.00 | -0.04 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |