Advantaged Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantaged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Advantaged Portfolio | 24.52% | 6.72% | 9.26% | 35.93% | 22.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 8.64% | 56.79% | 36.46% | 28.55% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.03% | 0.42% | 3.12% | 6.30% | 2.67% | N/A |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 22.61% | 6.10% | 11.08% | 32.31% | 20.69% | 17.18% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 24.79% | 7.38% | 8.20% | 39.55% | 23.48% | 22.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Advantaged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.64% | 7.82% | 2.62% | -3.93% | 7.26% | 6.97% | -2.56% | 24.52% | |||||
| 2023 | 9.96% | -0.71% | 8.23% | -0.45% | 8.09% | 5.58% | 3.91% | -1.04% | -5.32% | -1.68% | 11.12% | 5.51% | 50.64% |
| 2022 | -7.92% | -3.96% | 2.99% | -12.06% | -0.08% | -9.21% | 11.86% | -5.63% | -10.01% | 4.00% | 7.41% | -7.21% | -28.46% |
| 2021 | 0.20% | 1.71% | 1.69% | 4.70% | -0.39% | 5.51% | 2.46% | 3.28% | -5.16% | 7.14% | 3.42% | 1.97% | 29.32% |
| 2020 | 1.53% | -5.45% | -8.48% | 13.35% | 5.70% | 5.36% | 7.06% | 9.06% | -3.95% | -2.42% | 10.88% | 4.49% | 40.64% |
| 2019 | 8.31% | 3.91% | 3.19% | 5.51% | -8.10% | 7.54% | 2.93% | -1.23% | 1.17% | 3.61% | 4.02% | 5.25% | 41.28% |
| 2018 | 7.37% | -1.15% | -2.66% | -0.96% | 5.66% | -0.09% | 2.56% | 4.76% | 0.06% | -8.78% | 0.85% | -6.73% | -0.36% |
| 2017 | 2.16% | -1.40% | 3.26% | 2.17% | 1.84% | 5.44% | 1.37% | 0.75% | 16.55% |
Комиссия
Комиссия Advantaged Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Advantaged Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 12.49 | 36.00 | 7.97 | 79.93 | 509.98 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.90 | 2.54 | 1.34 | 2.32 | 8.89 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.97 | 2.61 | 1.34 | 2.74 | 9.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantaged Portfolio | 0.89% | 1.02% | 1.20% | 0.56% | 0.84% | 2.10% | 1.73% | 1.41% | 1.26% | 1.80% | 1.36% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.82% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.53% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 33.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Advantaged Portfolio составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 274 | 16 нояб. 2023 г. | 476 |
| -28.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -14.8% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.57% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 45 | 25 нояб. 2020 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Advantaged Portfolio составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPST | SMH | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| SMH | 0.05 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| IWY | 0.08 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| IGM | 0.07 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |