PortfoliosLab logo
Advantaged Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JPST 10%IWY 50%SMH 20%IGM 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantaged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
281.65%
137.81%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Advantaged Portfolio-6.14%16.77%-6.62%9.63%18.87%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-8.35%23.34%-14.59%0.69%27.53%24.32%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.67%0.44%2.37%5.36%3.06%N/A
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-7.11%16.43%-5.62%12.33%18.17%16.44%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-5.67%20.61%-5.82%13.14%18.30%19.08%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Advantaged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%-3.43%-7.81%1.22%2.75%-6.14%
20243.64%7.82%2.62%-3.93%7.26%6.97%-2.56%1.09%2.24%-0.69%4.17%1.24%33.34%
20239.96%-0.71%8.12%-0.45%8.09%5.52%3.91%-1.04%-5.42%-1.68%11.12%5.33%49.99%
2022-7.92%-3.96%2.94%-12.06%-0.08%-9.27%11.86%-5.63%-10.13%4.00%7.41%-7.66%-28.98%
20210.20%1.71%1.63%4.70%-0.39%5.47%2.46%3.28%-5.20%7.14%3.42%1.81%28.94%
20201.53%-5.45%-8.66%13.35%5.70%5.24%7.06%9.06%-4.03%-2.42%10.88%4.28%39.80%
20198.31%3.91%3.05%5.51%-8.10%7.37%2.93%-1.23%1.05%3.61%4.02%4.05%39.08%
20187.37%-1.15%-2.78%-0.96%5.66%-0.25%2.56%4.76%-0.05%-8.78%0.85%-7.22%-1.27%
20172.16%-1.58%3.26%2.17%1.68%5.44%1.37%0.32%15.65%

Комиссия

Комиссия Advantaged Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Advantaged Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Advantaged Portfolio, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.020.301.040.000.01
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
8.8517.474.1018.14129.66
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.500.841.120.531.72
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.460.811.110.491.59

Advantaged Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.48
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.86%0.86%1.04%0.96%0.46%0.70%1.20%1.36%1.13%1.10%1.38%1.13%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.45%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.24%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.45%
-7.82%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Advantaged Portfolio составляет 10.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.98%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-28.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.32%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-20.36%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-14.8%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advantaged Portfolio составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.51%
11.21%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCJPSTSMHIWYIGMPortfolio
^GSPC1.000.060.790.930.900.91
JPST0.061.000.050.070.060.07
SMH0.790.051.000.810.870.92
IWY0.930.070.811.000.970.97
IGM0.900.060.870.971.000.98
Portfolio0.910.070.920.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.