PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Advantaged Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

ver. Dec. 09, 2023

Распределение активов


VGSH 10%IWY 30%SCHD 30%IYW 20%SMH 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend30%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantaged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.10%
7.11%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Advantaged Portfolio29.35%5.28%9.10%24.82%18.04%14.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
60.13%7.30%10.65%49.87%33.30%26.46%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.23%0.83%1.91%3.20%1.16%0.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
59.55%6.66%14.03%51.65%24.20%19.62%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
42.29%5.02%12.46%35.09%18.93%15.88%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41%5.31%4.01%-1.65%12.01%10.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.20%5.23%3.77%-1.24%-4.83%-2.03%9.41%

Коэффициент Шарпа

Advantaged Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.82

Коэффициент Шарпа Advantaged Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.25
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Advantaged Portfolio1.83%1.73%1.22%1.59%2.18%2.05%1.73%1.79%2.09%1.72%1.77%2.38%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.48%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%7.44%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.20%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%0.52%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.14%1.12%1.13%1.06%0.94%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.64%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%

Комиссия

Комиссия Advantaged Portfolio составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.42%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.90
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.16
IYW
iShares U.S. Technology ETF
2.55
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.14
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHSCHDSMHIYWIWY
VGSH1.00-0.15-0.14-0.12-0.12
SCHD-0.151.000.650.670.74
SMH-0.140.651.000.840.77
IYW-0.120.670.841.000.94
IWY-0.120.740.770.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-18.29%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-12.27%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.108
-10.63%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.77

График волатильности

Текущая волатильность Advantaged Portfolio составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
2.77%
Advantaged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев