Advantaged Portfolio
ver. Dec. 09, 2023
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Advantaged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Advantaged Portfolio | 29.35% | 5.28% | 9.10% | 24.82% | 18.04% | 14.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 60.13% | 7.30% | 10.65% | 49.87% | 33.30% | 26.46% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.23% | 0.83% | 1.91% | 3.20% | 1.16% | 0.87% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 59.55% | 6.66% | 14.03% | 51.65% | 24.20% | 19.62% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 42.29% | 5.02% | 12.46% | 35.09% | 18.93% | 15.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.20% | 5.23% | 3.77% | -1.24% | -4.83% | -2.03% | 9.41% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Advantaged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantaged Portfolio | 1.83% | 1.73% | 1.22% | 1.59% | 2.18% | 2.05% | 1.73% | 1.79% | 2.09% | 1.72% | 1.77% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.48% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% | 0.52% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.06% | 0.94% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.64% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% | 1.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
Комиссия
Комиссия Advantaged Portfolio составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.90 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.16 | ||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 2.55 | ||||
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.14 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 |
Таблица корреляции активов
| VGSH | SCHD | SMH | IYW | IWY | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.15 | -0.14 | -0.12 | -0.12 |
| SCHD | -0.15 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.74 |
| SMH | -0.14 | 0.65 | 1.00 | 0.84 | 0.77 |
| IYW | -0.12 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 0.94 |
| IWY | -0.12 | 0.74 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Advantaged Portfolio показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -18.29% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -12.27% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 108 |
| -10.63% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
График волатильности
Текущая волатильность Advantaged Portfolio составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.