Current Aug 24
VOO - 10% SMH MAGS - 5% MAG7 - 12% IWM - 12%
Cash - 61%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 12% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | Leveraged Equities, Leveraged | 12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
USD=X USD Cash | 61% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Aug 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 февр. 2024 г., начальной даты MAGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Current Aug 24 | N/A | 3.63% | 10.66% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.15% | 3.24% | 15.64% | 39.90% | 16.00% | 13.43% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 48.30% | 1.03% | 16.14% | 72.60% | 34.34% | 29.34% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | N/A | 19.90% | 55.84% | N/A | N/A | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.68% | 7.62% | 17.27% | 44.16% | 9.84% | 8.79% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Aug 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | -2.07% | 3.45% | 3.20% | 0.76% | -0.43% | 1.67% | -0.48% | 12.12% |
Комиссия
Комиссия Current Aug 24 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.15 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 21.00 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.10 | 2.59 | 1.35 | 2.91 | 8.05 |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | — | — | — | — | — |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.94 | 2.78 | 1.34 | 1.44 | 11.17 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Aug 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.27% | 0.34% | 0.47% | 0.29% | 0.35% | 0.64% | 0.56% | 0.47% | 0.45% | 0.61% | 0.45% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Aug 24 показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.97% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 6 нояб. 2024 г. | 81 |
| -3.8% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
| -1.31% | 8 мар. 2024 г. | 6 | 15 мар. 2024 г. | 3 | 20 мар. 2024 г. | 9 |
| -1.23% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 2 | 26 июн. 2024 г. | 5 |
| -1.04% | 25 мар. 2024 г. | 9 | 4 апр. 2024 г. | 5 | 11 апр. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Aug 24 составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | IWM | SMH | MAGX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IWM | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.70 |
| SMH | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.76 | 0.79 |
| MAGX | 0.00 | 0.45 | 0.76 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.00 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.00 |