New Roth IRA May 2025
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| New Roth IRA May 2025 | 6.02% | 18.46% | 6.67% | 29.49% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.48% | 12.61% | 1.08% | 13.34% | 16.78% | 12.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.80% | 16.59% | 1.13% | 16.45% | 18.93% | 15.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 14.82% | 26.21% | 15.58% | 52.39% | N/A | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 13.03% | 23.99% | 14.36% | 47.81% | 61.80% | 83.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth IRA May 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.18% | -8.51% | -4.84% | 5.44% | 9.79% | 6.02% | |||||||
| 2024 | -2.46% | 20.39% | 8.53% | -9.77% | 8.79% | -1.80% | 2.77% | -2.97% | 4.60% | 4.02% | 20.70% | -2.57% | 56.71% |
Комиссия
Комиссия New Roth IRA May 2025 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New Roth IRA May 2025 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.69 | 1.03 | 1.15 | 0.17 | 2.38 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.65 | 1.17 | 1.16 | 0.22 | 2.46 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.99 | 3.30 | 1.39 | 2.78 | 12.44 |
BTC-USD Bitcoin | 0.96 | 3.31 | 1.35 | 2.72 | 12.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth IRA May 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.59% | 0.67% | 0.79% | 0.58% | 0.72% | 0.88% | 1.15% | 0.90% | 1.00% | 1.04% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New Roth IRA May 2025 показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка New Roth IRA May 2025 составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 18 дек. 2024 г. | 112 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.56% | 23 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 53 | 27 сент. 2024 г. | 67 |
| -12.08% | 14 мар. 2024 г. | 49 | 1 мая 2024 г. | 35 | 5 июн. 2024 г. | 84 |
| -7.22% | 6 июн. 2024 г. | 32 | 7 июл. 2024 г. | 15 | 22 июл. 2024 г. | 47 |
| -4.77% | 12 янв. 2024 г. | 12 | 23 янв. 2024 г. | 15 | 7 февр. 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | IBIT | SCHG | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.94 | 1.00 | 0.62 |
| BTC-USD | 0.31 | 1.00 | 0.72 | 0.24 | 0.27 | 0.86 |
| IBIT | 0.36 | 0.72 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.83 |
| SCHG | 0.94 | 0.24 | 0.28 | 1.00 | 0.90 | 0.53 |
| SPLG | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.90 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.62 | 0.86 | 0.83 | 0.53 | 0.56 | 1.00 |