diverse

График показывает рост $10,000 инвестированных в diverse и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

diverse на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 7.63% с начала года и доходность в 30.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении diverse закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

diverse: годовая альфа составляет 22.27%, бета — 1.00, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 24.05.2002.

• Портфель участвовал в 171.65% роста S&P 500 Index, но только в 71.29% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 22.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.53 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия diverse составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

diverse имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

diverse имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.54
• За 5 лет: 0.96
• За 10 лет: 1.29
• За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность diverse за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

diverse показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка diverse составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.