Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 27 апр. 2024 г. показал доходность в 2.72% с начала года и доходность в 7.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.92% | -2.83% | 23.86% | 23.33% | 11.66% | 10.52% |
| Портфель «60/40» | 2.72% | -2.81% | 16.57% | 14.25% | 7.81% | 7.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.99% | -2.44% | 4.73% | -0.77% | -0.17% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.51% | -3.06% | 24.93% | 25.00% | 12.69% | 11.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 2.65% | 2.34% | |||||||||
| 2023 | -3.89% | -2.19% | 7.45% | 4.61% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.18 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.41 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.26 | 3.24 | 1.39 | 1.75 | 8.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «60/40» | 2.19% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 762 |
| -21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.18 |
| VTI | -0.18 | 1.00 |