Tax Mgd LC plus Bond 80/20
VTCLX plus mixed bonds 80 % / 20%
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Tax Mgd LC plus Bond 80/20 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.03% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| Tax Mgd LC plus Bond 80/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tax Mgd LC plus Bond 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19% | 0.19% |
Комиссия
Комиссия Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | — | — | — | — | — |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | — | — | — | — | — |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | — | — | — | — | — |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tax Mgd LC plus Bond 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tax Mgd LC plus Bond 80/20 показал максимальную просадку в 0.58%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
Текущая просадка Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.58% | 6 мая 2025 г. | 1 | 6 мая 2025 г. | 2 | 8 мая 2025 г. | 3 |
| -0.03% | 9 мая 2025 г. | 1 | 9 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIV | VFIRX | VTCLX | VTIP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.80 | -0.95 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |
| BIV | -0.80 | 1.00 | 0.95 | -0.80 | 0.80 | -0.80 |
| VFIRX | -0.95 | 0.95 | 1.00 | -0.95 | 0.95 | -0.95 |
| VTCLX | 1.00 | -0.80 | -0.95 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |
| VTIP | -1.00 | 0.80 | 0.95 | -1.00 | 1.00 | -1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.80 | -0.95 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |