Tax Mgd LC plus Bond 80/20
VTCLX plus mixed bonds 80 % / 20%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tax Mgd LC plus Bond 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Tax Mgd LC plus Bond 80/20 на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -7.63% с начала года и доходность в 9.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Tax Mgd LC plus Bond 80/20 | -9.40% | -6.43% | -8.57% | 5.21% | 13.25% | 10.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -10.13% | -6.89% | -9.18% | 5.05% | 14.51% | 11.53% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.92% | 0.58% | 0.54% | 8.22% | -0.43% | 1.69% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.85% | 0.85% | 2.89% | 7.01% | 3.99% | 2.75% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 2.07% | 0.86% | 2.22% | 6.68% | 0.68% | 1.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tax Mgd LC plus Bond 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01% | -1.63% | -5.36% | -5.53% | -9.40% | ||||||||
| 2024 | 1.31% | 5.01% | 3.05% | -4.21% | 4.53% | 3.08% | 1.38% | 2.24% | 1.98% | -0.92% | 6.16% | -2.73% | 22.36% |
| 2023 | 6.41% | -2.35% | 3.14% | 1.19% | 0.41% | 6.16% | 3.15% | -1.53% | -4.52% | -2.31% | 8.90% | 4.74% | 24.92% |
| 2022 | -5.45% | -2.52% | 2.89% | -8.41% | 0.00% | -7.78% | 8.87% | -3.85% | -8.72% | 7.29% | 5.22% | -5.48% | -18.34% |
| 2021 | -0.87% | 2.67% | 3.44% | 5.03% | 0.47% | 2.33% | 2.07% | 2.57% | -4.31% | 6.39% | -1.13% | 3.89% | 24.45% |
| 2020 | 0.30% | -7.09% | -11.77% | 11.70% | 4.91% | 1.93% | 5.36% | 6.62% | -3.39% | -2.31% | 10.65% | 3.88% | 19.67% |
| 2019 | 7.43% | 3.16% | 1.64% | 3.73% | -5.51% | 6.36% | 1.42% | -1.31% | 1.39% | 1.80% | 3.35% | 2.56% | 28.60% |
| 2018 | 4.77% | -3.30% | -1.88% | 0.28% | 2.12% | 0.50% | 2.99% | 3.15% | 0.28% | -6.44% | 1.91% | -7.96% | -4.37% |
| 2017 | 1.87% | 3.38% | 0.13% | 1.06% | 1.30% | 0.53% | 1.89% | 0.47% | 1.82% | 2.03% | 2.75% | 0.95% | 19.71% |
| 2016 | -4.64% | 0.00% | 6.10% | 0.45% | 1.72% | 0.19% | 3.28% | 0.09% | 0.08% | -1.67% | 3.28% | 1.62% | 10.57% |
| 2015 | -2.06% | 5.00% | -0.97% | 0.67% | 1.20% | -1.60% | 1.62% | -5.10% | -2.26% | 6.90% | 0.30% | -1.62% | 1.52% |
| 2014 | -2.53% | 4.21% | 0.42% | 0.46% | 2.07% | 1.91% | -1.52% | 3.55% | -1.69% | 2.09% | 2.20% | -0.31% | 11.15% |
Комиссия
Комиссия Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.25 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 1.14 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.45 | 2.16 | 1.25 | 0.60 | 3.62 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.72 | 6.04 | 1.85 | 7.07 | 24.82 |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 2.63 | 4.63 | 1.61 | 1.63 | 12.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tax Mgd LC plus Bond 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.57% | 1.67% | 1.86% | 1.43% | 1.45% | 1.71% | 1.99% | 1.67% | 1.73% | 1.69% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.82% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.38% | 4.49% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tax Mgd LC plus Bond 80/20 показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 11.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -17.88% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.53% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.98% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tax Mgd LC plus Bond 80/20 составляет 12.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTCLX | VTIP | BIV | VFIRX | |
|---|---|---|---|---|
| VTCLX | 1.00 | 0.08 | -0.06 | -0.11 |
| VTIP | 0.08 | 1.00 | 0.58 | 0.53 |
| BIV | -0.06 | 0.58 | 1.00 | 0.71 |
| VFIRX | -0.11 | 0.53 | 0.71 | 1.00 |