Balanced Value & Growth, US & International

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	5%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	12%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	34%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced Value & Growth, US & International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

Balanced Value & Growth, US & International на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.48% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Balanced Value & Growth, US & International	0.03%	-2.71%	2.48%	6.43%	20.21%	17.14%	10.90%	12.87%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.52%	-5.31%	-4.78%	3.43%	6.11%	5.91%	5.14%	9.64%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
CASH Meta Financial Group, Inc.	-0.02%	-1.57%	26.83%	22.53%	19.62%	29.77%	14.61%	20.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Balanced Value & Growth, US & International закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.53%	2.82%	-5.28%	0.67%									2.48%
2025	4.22%	-0.01%	-2.56%	-0.50%	3.39%	3.63%	0.24%	3.89%	1.90%	0.76%	2.83%	0.79%	19.97%
2024	0.24%	3.60%	3.50%	-3.62%	4.11%	0.97%	4.16%	2.60%	1.16%	-1.63%	5.11%	-4.90%	15.77%
2023	6.09%	-2.71%	-0.10%	2.21%	-2.52%	6.08%	3.94%	-2.74%	-3.55%	-3.03%	7.77%	5.59%	17.27%
2022	-2.98%	-1.93%	2.58%	-7.44%	1.13%	-7.67%	4.95%	-3.56%	-7.69%	9.32%	6.59%	-3.51%	-11.38%
2021	0.47%	3.86%	4.07%	4.09%	2.27%	0.42%	0.88%	1.99%	-3.38%	5.13%	-2.59%	5.08%	24.17%

Метрики бенчмарка

Balanced Value & Growth, US & International: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.89, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.12%) было выше, чем в снижении (87.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.89 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.77%

Бета: 0.89

R²: 0.92

Участие в росте: 92.12%

Участие в снижении: 87.67%

Комиссия

Комиссия Balanced Value & Growth, US & International составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHT

Vanguard Health Care ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Balanced Value & Growth, US & International имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.88	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.37	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	1.39	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.61	6.43	+2.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VHT Vanguard Health Care ETF	21	0.35	0.60	1.08	0.67	1.55
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
CASH Meta Financial Group, Inc.	60	0.69	1.16	1.15	1.07	2.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balanced Value & Growth, US & International имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.77
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced Value & Growth, US & International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	1.98%	2.35%	2.36%	2.43%	2.11%	2.03%	2.40%	2.54%	2.04%	1.96%	1.43%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
CASH Meta Financial Group, Inc.	0.22%	0.28%	0.27%	0.38%	0.46%	0.34%	0.55%	0.55%	0.96%	0.56%	0.51%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Balanced Value & Growth, US & International показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Balanced Value & Growth, US & International составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.03%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	188
-21.8%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	482
-18.75%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-14.3%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	75
-7.96%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CASH	VHT	VYMI	VUG	VTV	VB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.47	0.71	0.73	0.93	0.84	0.85	0.92
CASH	0.47	1.00	0.33	0.41	0.37	0.54	0.58	0.61
VHT	0.71	0.33	1.00	0.55	0.63	0.72	0.65	0.76
VYMI	0.73	0.41	0.55	1.00	0.61	0.75	0.72	0.84
VUG	0.93	0.37	0.63	0.61	1.00	0.64	0.74	0.79
VTV	0.84	0.54	0.72	0.75	0.64	1.00	0.84	0.93
VB	0.85	0.58	0.65	0.72	0.74	0.84	1.00	0.91
Portfolio	0.92	0.61	0.76	0.84	0.79	0.93	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Balanced Value & Growth, US & International

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов