SPTM + SPLG + QQQM + SCHD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SPLG + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPTM + SPLG + QQQM + SCHD | 16.56% | 2.43% | 8.83% | 30.85% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 19.96% | 2.53% | 9.40% | 33.38% | 15.30% | 12.92% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 8.79% | 3.46% | 9.06% | 25.87% | 9.96% | 9.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SPLG + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 4.31% | 2.96% | -4.47% | 4.77% | 2.72% | 2.95% | 1.31% | 16.56% | ||||
| 2023 | 7.32% | -1.75% | 3.00% | 0.07% | 1.39% | 6.49% | 4.05% | -2.01% | -4.91% | -3.12% | 8.96% | 6.59% | 28.03% |
| 2022 | -6.15% | -2.36% | 3.17% | -9.03% | 0.76% | -8.53% | 9.35% | -4.15% | -9.34% | 8.15% | 5.61% | -6.34% | -19.42% |
| 2021 | 0.60% | 3.60% | 4.34% | 4.22% | 0.88% | 2.46% | 1.35% | 3.02% | -4.39% | 6.14% | -0.41% | 4.00% | 28.55% |
| 2020 | -6.59% | 12.64% | 4.80% | 10.27% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTM + SPLG + QQQM + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.43 | 3.26 | 1.44 | 2.57 | 15.01 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.17 | 1.78 | 1.21 | 0.96 | 6.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SPLG + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM + SPLG + QQQM + SCHD | 1.23% | 1.64% | 1.73% | 1.32% | 1.40% | 1.43% | 1.55% | 1.33% | 1.47% | 1.62% | 1.51% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.43% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SPLG + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.17% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -8.31% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.66% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.85% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -4.76% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SCHD | SPSM | SPTM | |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.90 |
| SCHD | 0.56 | 1.00 | 0.82 | 0.81 |
| SPSM | 0.62 | 0.82 | 1.00 | 0.81 |
| SPTM | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |