SPTM + SPLG + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Small Cap Blend Equities | 15% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SPLG + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPTM + SPLG + QQQM + SCHD | -11.09% | -7.50% | -10.98% | 4.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.17% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -16.07% | -9.15% | -17.40% | -4.72% | 12.48% | 5.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SPLG + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | -1.73% | -5.42% | -6.63% | -11.09% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | 4.29% | 2.97% | -4.47% | 4.77% | 2.70% | 2.74% | 1.34% | 1.81% | -0.94% | 6.34% | -3.36% | 19.56% |
| 2023 | 6.93% | -1.89% | 2.27% | 0.00% | 1.04% | 6.51% | 4.07% | -2.03% | -4.91% | -3.15% | 8.92% | 6.62% | 25.92% |
| 2022 | -6.13% | -2.29% | 3.12% | -8.86% | 0.87% | -8.50% | 9.06% | -4.08% | -9.24% | 8.46% | 5.63% | -6.17% | -18.79% |
| 2021 | 0.70% | 3.70% | 4.32% | 4.06% | 1.01% | 2.23% | 1.23% | 2.97% | -4.32% | 6.04% | -0.50% | 4.07% | 28.20% |
| 2020 | -6.59% | 12.64% | 4.80% | 10.27% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -0.19 | -0.11 | 0.99 | -0.16 | -0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SPLG + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.64% | 1.64% | 1.73% | 1.32% | 1.40% | 1.43% | 1.55% | 1.33% | 1.47% | 1.62% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.24% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SPLG + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 24.96%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 14.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.96% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.47% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.44% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.66% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.84% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SPLG + QQQM + SCHD составляет 13.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SCHD | SPSM | SPTM | |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.91 |
| SCHD | 0.54 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| SPSM | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.81 |
| SPTM | 0.91 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |