PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Future oriented geo climate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Future oriented geo climate

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VOO 30%INDA 20%EWC 10%ENZL 10%CN1G.DE 10%CNYA 10%ECH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities
10%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		China Equities
10%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		Asia Pacific Equities
10%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		Canada Equities
10%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future oriented geo climate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
12.76%
Future oriented geo climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Future oriented geo climate11.89%-2.15%4.92%19.90%9.38%N/A
Активы портфеля:
EWC
iShares MSCI Canada ETF		15.96%1.27%11.06%26.05%9.36%5.62%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-1.86%-3.61%4.83%8.25%-0.07%4.73%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		-1.29%-8.37%-10.43%8.62%9.05%8.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		16.96%1.59%11.66%12.74%2.87%N/A
INDA
iShares MSCI India ETF		9.14%-7.07%1.80%18.17%10.54%6.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.33%13.41%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-8.68%-5.88%-11.29%0.52%-1.38%-2.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future oriented geo climate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.51%3.51%2.11%-1.42%3.72%0.76%1.62%2.28%3.18%-3.80%11.89%
20235.34%-3.76%2.20%1.78%-2.08%4.94%3.40%-4.03%-2.87%-3.64%8.38%5.05%14.58%
2022-3.03%-1.77%2.70%-7.56%1.08%-7.12%6.81%-2.49%-9.23%4.57%8.18%-2.96%-11.90%
2021-0.85%2.08%3.16%2.04%2.26%0.28%0.23%3.75%-3.24%3.45%-2.30%2.68%14.07%
2020-2.76%-6.03%-16.10%11.19%2.95%5.16%7.80%4.27%-2.69%-1.14%10.80%6.56%17.81%
20196.82%2.67%2.56%1.93%-4.99%5.22%-1.77%-2.69%2.48%1.37%0.68%4.54%19.80%
20184.98%-5.01%-1.12%0.20%-0.47%-1.55%3.57%-0.72%-1.00%-7.56%3.67%-4.67%-9.98%
20174.36%2.39%2.27%0.86%1.77%1.46%4.36%0.76%0.77%2.68%-0.86%4.07%27.77%
20161.59%4.53%-0.25%0.08%-1.42%-0.73%-0.01%3.72%

Комиссия

Комиссия Future oriented geo climate составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
График комиссии CN1G.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Future oriented geo climate среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Future oriented geo climate, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Future oriented geo climate, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Future oriented geo climate, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Future oriented geo climate, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Future oriented geo climate, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Future oriented geo climate, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Future oriented geo climate
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Future oriented geo climate, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Future oriented geo climate, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Future oriented geo climate, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Future oriented geo climate, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Future oriented geo climate, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.902.621.342.0013.02
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.560.941.110.281.97
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.420.721.080.501.64
CNYA
iShares MSCI China A ETF		0.450.871.140.291.56
INDA
iShares MSCI India ETF		1.271.681.251.786.94
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.753.681.523.9317.92
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-0.13-0.041.00-0.06-0.32

Коэффициент Шарпа

Future oriented geo climate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.91
Future oriented geo climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future oriented geo climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.57%1.90%1.85%2.75%1.21%1.68%2.06%1.56%1.76%1.74%1.59%1.40%
Активы портфеля:
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.82%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.68%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		3.48%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.46%
-0.27%
Future oriented geo climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future oriented geo climate показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка Future oriented geo climate составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.77%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10518 авг. 2020 г.150
-22.21%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.35222 февр. 2024 г.592
-18.21%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.25217 дек. 2019 г.486
-6.9%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.52%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future oriented geo climate составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.75%
Future oriented geo climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CNYAENZLECHCN1G.DEINDAVOOEWC
CNYA1.000.340.350.330.340.390.40
ENZL0.341.000.400.410.410.520.55
ECH0.350.401.000.430.420.470.55
CN1G.DE0.330.410.431.000.420.480.56
INDA0.340.410.420.421.000.540.51
VOO0.390.520.470.480.541.000.74
EWC0.400.550.550.560.510.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2016 г.