Future oriented geo climate

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future oriented geo climate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Future oriented geo climate закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

Future oriented geo climate: годовая альфа составляет -0.29%, бета — 0.79, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 16.06.2016.

• Портфель участвовал в 87.45% снижения S&P 500 Index, но только в 77.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Future oriented geo climate составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Future oriented geo climate имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Future oriented geo climate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.04
• За 5 лет: 0.47
• За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Future oriented geo climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Future oriented geo climate показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка Future oriented geo climate составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.