Data
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 33.33% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 33.33% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2004 г., начальной даты DLR
Доходность по периодам
Data на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -4.07% с начала года и доходность в 16.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Data | -4.07% | 3.14% | -12.64% | 23.42% | 17.48% | 16.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -2.46% | 4.24% | -11.03% | 21.70% | 7.33% | 14.18% |
EQIX Equinix, Inc. | -4.73% | 2.03% | -8.48% | 18.90% | 6.89% | 15.35% |
IRM Iron Mountain Incorporated | -5.23% | 3.08% | -18.93% | 25.94% | 37.76% | 17.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Data, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.68% | -4.45% | -8.14% | 7.27% | 6.89% | -4.07% | |||||||
| 2024 | 1.29% | 9.38% | -1.39% | -6.97% | 5.49% | 5.65% | 5.69% | 6.20% | 6.38% | 5.51% | 6.14% | -8.93% | 37.92% |
| 2023 | 12.16% | -6.43% | 0.81% | 1.88% | 1.14% | 8.41% | 6.95% | 2.14% | -6.57% | 0.88% | 10.87% | 2.07% | 37.68% |
| 2022 | -14.06% | -1.44% | 8.55% | -1.02% | -2.73% | -6.36% | 2.90% | -1.62% | -15.86% | 4.80% | 14.14% | -7.35% | -21.75% |
| 2021 | 6.98% | -4.78% | 6.36% | 8.00% | 3.11% | 2.39% | 2.69% | 6.21% | -8.44% | 6.75% | 1.14% | 8.88% | 45.02% |
| 2020 | 0.98% | -2.86% | 2.04% | 5.80% | 1.95% | 1.37% | 10.94% | 1.46% | -5.97% | -2.73% | -1.77% | 5.60% | 16.88% |
| 2019 | 9.39% | 2.45% | 5.04% | -3.04% | 0.80% | 2.95% | -3.13% | 9.26% | 4.38% | -0.87% | -2.14% | 1.38% | 28.71% |
| 2018 | -2.81% | -11.25% | 6.23% | 1.41% | -1.79% | 6.67% | 3.77% | 1.67% | -4.23% | -10.68% | 8.31% | -5.92% | -10.49% |
| 2017 | 9.16% | 0.04% | 1.79% | 3.24% | 3.21% | -2.20% | 4.40% | 5.10% | -1.30% | 2.25% | 0.45% | -3.45% | 24.40% |
| 2016 | 3.53% | 1.00% | 13.38% | 2.35% | 6.24% | 10.68% | -1.51% | -4.26% | -1.49% | -4.91% | -2.71% | 4.43% | 28.06% |
| 2015 | 2.91% | -4.74% | 1.97% | 0.21% | 5.11% | -5.61% | 1.07% | -3.25% | 5.50% | 8.30% | -3.26% | 2.61% | 10.22% |
| 2014 | -1.53% | 3.97% | -0.35% | 1.80% | 7.68% | 7.91% | 2.30% | 3.35% | -1.42% | 7.71% | 5.48% | -0.55% | 42.12% |
Комиссия
Комиссия Data составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Data составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.80 | 1.24 | 1.17 | 0.78 | 1.92 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.80 | 1.14 | 1.15 | 0.74 | 2.26 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 0.84 | 1.21 | 1.18 | 0.71 | 1.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Data за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.63% | 3.02% | 3.91% | 2.90% | 4.36% | 4.33% | 4.57% | 3.65% | 3.90% | 6.18% | 4.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.85% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% |
EQIX Equinix, Inc. | 2.01% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.90% | 3.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Data показал максимальную просадку в 55.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Data составляет 12.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.09% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 322 | 5 мар. 2010 г. | 585 |
| -33.93% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 218 | 29 авг. 2023 г. | 416 |
| -30.41% | 9 мая 2013 г. | 129 | 8 нояб. 2013 г. | 193 | 18 авг. 2014 г. | 322 |
| -30.12% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.46% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IRM | DLR | EQIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.61 |
| IRM | 0.51 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.72 |
| DLR | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.55 | 0.80 |
| EQIX | 0.52 | 0.41 | 0.55 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.61 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 1.00 |