Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C
Employs a Growth-Orientated Balanced Beta Approach with
- 50% Broad market equities
- 25% Gold
- 25% Commodities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | Commodities | 25% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL
Доходность по периодам
Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C на 3 мая 2025 г. показал доходность в 5.32% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C | 5.32% | -0.22% | 6.11% | 18.46% | 17.20% | 10.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.98% | 0.38% | -0.11% | 13.72% | 16.74% | 12.51% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 23.15% | 3.49% | 18.15% | 40.16% | 13.55% | 10.23% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.94% | -5.55% | 5.89% | 6.43% | 19.28% | 3.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.13% | 0.25% | 0.54% | -0.17% | 0.51% | 5.32% | |||||||
| 2024 | 2.24% | 2.13% | 4.77% | -0.85% | 3.45% | 1.44% | 1.08% | 1.75% | 3.69% | -0.06% | 2.25% | -1.38% | 22.34% |
| 2023 | 4.56% | -3.87% | 6.83% | 0.86% | -1.86% | 3.56% | 3.91% | -1.35% | -3.84% | 0.70% | 4.88% | 2.14% | 17.03% |
| 2022 | -1.22% | 1.79% | 4.36% | -4.07% | -0.15% | -7.60% | 5.51% | -3.31% | -8.30% | 4.38% | 5.59% | -2.74% | -6.86% |
| 2021 | -0.46% | 1.45% | 1.54% | 5.84% | 3.16% | -0.31% | 2.61% | 1.47% | -2.08% | 4.63% | -2.36% | 4.24% | 21.18% |
| 2020 | -0.84% | -5.53% | -10.69% | 8.47% | 4.74% | 2.61% | 7.39% | 5.52% | -3.79% | -1.19% | 5.13% | 5.31% | 16.31% |
| 2019 | 6.40% | 1.92% | 0.72% | 1.91% | -3.73% | 6.29% | 0.64% | 0.41% | 0.32% | 2.31% | 0.51% | 3.87% | 23.34% |
| 2018 | 4.03% | -2.81% | -1.06% | 0.66% | 1.20% | -1.50% | 0.75% | 0.63% | 0.56% | -3.74% | 0.53% | -4.99% | -5.92% |
| 2017 | 2.43% | 2.83% | -0.68% | 0.52% | 0.30% | -0.42% | 2.31% | 1.44% | 0.02% | 1.82% | 1.41% | 1.88% | 14.71% |
| 2016 | -1.52% | 2.15% | 4.69% | 3.61% | -0.87% | 3.67% | 1.14% | -1.20% | 1.14% | -1.75% | -0.04% | 1.09% | 12.53% |
| 2015 | 0.17% | 2.04% | -2.85% | 1.99% | 0.01% | -0.96% | -3.31% | -2.72% | -2.71% | 4.77% | -3.40% | -1.83% | -8.80% |
| 2014 | -0.73% | 5.58% | -0.35% | 1.35% | -0.09% | 2.90% | -2.90% | 1.80% | -4.11% | 0.29% | 0.21% | -2.28% | 1.29% |
Комиссия
Комиссия Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.05 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.44 | 3.24 | 1.42 | 5.04 | 13.61 |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.42 | 0.65 | 1.08 | 0.23 | 1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 2.89% | 1.95% | 12.43% | 6.30% | 1.16% | 1.98% | 2.57% | 2.89% | 1.21% | 2.44% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 2.78% | 8.98% | 4.90% | 46.40% | 22.79% | 1.51% | 3.93% | 5.86% | 8.06% | 0.83% | 5.23% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C показал максимальную просадку в 25.21%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.21% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.53% | 28 мар. 2022 г. | 250 | 24 мар. 2023 г. | 87 | 31 июл. 2023 г. | 337 |
| -20.06% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 276 | 23 февр. 2017 г. | 665 |
| -13.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -12.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Balanced Beta No Bonds 50/25/25 S/G/C составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOL | PCRPX | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.28 | 1.00 | 0.78 |
| SGOL | 0.05 | 1.00 | 0.40 | 0.05 | 0.50 |
| PCRPX | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.28 | 0.69 |
| IVV | 1.00 | 0.05 | 0.28 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.78 | 0.50 | 0.69 | 0.79 | 1.00 |