Québec Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Québec Portfolio

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	Consumer Cyclical	10%
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc	Industrials	10%
BRP BRP Group, Inc.	Financial Services	10%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	10%
GIB CGI Inc	Technology	10%
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc.	Utilities	10%
LSPD Lightspeed Commerce Inc	Technology	10%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	10%
POW.TO Power Corporation of Canada	Financial Services	10%
QBR-B.TO Quebecor Inc	Communication Services	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Québec Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Québec Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2019 г., начальной даты BRP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.21%	-7.77%	3.16%	13.99%	9.87%
Québec Portfolio	-1.10%	3.93%	-1.16%	10.75%	14.14%	N/A
Активы портфеля:
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-7.48%	8.67%	-2.11%	-5.70%	14.96%	11.06%
NA.TO National Bank of Canada	-9.38%	3.58%	-12.07%	5.37%	19.73%	13.85%
CNI Canadian National Railway Company	-1.12%	4.00%	-12.86%	-20.61%	6.85%	6.30%
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc	-7.71%	9.13%	9.67%	23.49%	23.92%	6.11%
POW.TO Power Corporation of Canada	11.16%	3.85%	9.29%	36.28%	23.66%	9.41%
QBR-B.TO Quebecor Inc	14.44%	-0.59%	-1.15%	19.92%	6.88%	9.88%
GIB CGI Inc	-6.77%	1.30%	-11.52%	-2.29%	11.13%	8.43%
BRP BRP Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	18.20%	24.55%	N/A
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc.	74.85%	4.76%	43.23%	75.12%	-2.63%	6.55%
LSPD Lightspeed Commerce Inc	-40.18%	-11.12%	-42.74%	-31.91%	-5.41%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Québec Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.92%	1.03%	-1.10%	0.92%									-1.10%
2024	-0.30%	2.26%	2.77%	-5.76%	7.27%	-0.41%	3.11%	-0.05%	3.48%	0.04%	5.95%	-5.33%	12.87%
2023	9.06%	-2.27%	2.66%	-0.01%	-4.26%	7.57%	2.54%	-0.47%	-5.67%	-6.45%	7.31%	10.03%	19.85%
2022	-5.61%	-4.18%	5.26%	-9.43%	2.27%	-8.44%	8.89%	-1.70%	-10.72%	6.02%	5.49%	-5.84%	-18.75%
2021	-5.59%	3.68%	2.63%	4.64%	3.94%	2.51%	2.19%	10.75%	-5.90%	4.04%	-14.81%	-1.07%	4.57%
2020	0.99%	-6.31%	-23.06%	9.15%	4.06%	6.53%	8.02%	12.94%	-2.74%	-4.50%	19.44%	8.07%	28.84%
2019										2.10%	4.29%	4.66%	11.44%

Комиссия

Комиссия Québec Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Québec Portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.86

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.35

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.16

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.50

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.93

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-0.24	-0.20	0.98	-0.22	-0.51
NA.TO National Bank of Canada	0.30	0.55	1.08	0.26	0.77
CNI Canadian National Railway Company	-0.91	-1.23	0.86	-0.69	-1.37
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc	0.64	1.20	1.16	0.97	2.60
POW.TO Power Corporation of Canada	1.95	2.53	1.34	2.80	8.21
QBR-B.TO Quebecor Inc	1.30	1.92	1.23	1.23	2.83
GIB CGI Inc	-0.08	0.03	1.00	-0.09	-0.25
BRP BRP Group, Inc.	1.28	3.44	2.51	0.60	23.81
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc.	1.12	3.38	1.38	0.93	4.29
LSPD Lightspeed Commerce Inc	-0.62	-0.73	0.91	-0.32	-1.40

Québec Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.02 до 0.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Québec Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Québec Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.91%	2.13%	2.41%	2.22%	1.83%	1.93%	1.68%	2.10%	1.62%	1.65%	1.90%	1.63%
Активы портфеля:
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	1.04%	0.90%	0.76%	0.79%	0.70%	0.68%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NA.TO National Bank of Canada	3.95%	4.17%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%	3.88%
CNI Canadian National Railway Company	2.48%	2.44%	1.85%	2.34%	2.00%	1.71%	1.94%	1.88%	1.55%	1.70%	1.73%	1.31%
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc	0.06%	0.08%	0.19%	0.34%	0.26%	0.37%	0.80%	2.50%	1.91%	1.80%	2.43%	2.17%
POW.TO Power Corporation of Canada	4.82%	5.00%	5.60%	6.28%	4.43%	7.54%	4.77%	6.13%	4.36%	4.38%	4.23%	3.65%
QBR-B.TO Quebecor Inc	3.89%	4.19%	3.81%	3.97%	3.92%	2.44%	1.18%	0.67%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%
GIB CGI Inc	0.21%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRP BRP Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INE.TO Innergex Renewable Energy Inc.	2.67%	4.47%	7.83%	4.44%	3.87%	2.63%	4.15%	5.42%	4.58%	4.56%	5.47%	5.28%
LSPD Lightspeed Commerce Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Québec Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Québec Portfolio показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Québec Portfolio составляет 6.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.45%	24 янв. 2020 г.	41	23 мар. 2020 г.	111	26 авг. 2020 г.	152
-40.57%	7 сент. 2021 г.	286	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-10.84%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20
-8.02%	11 янв. 2021 г.	15	29 янв. 2021 г.	15	22 февр. 2021 г.	30
-7.88%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Québec Portfolio составляет 7.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Québec Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BRP	QBR-B.TO	INE.TO	LSPD	ATD.TO	ATRL.TO	GIB	CNI	POW.TO	NA.TO
BRP	1.00	0.18	0.20	0.35	0.24	0.26	0.34	0.31	0.30	0.31
QBR-B.TO	0.18	1.00	0.27	0.17	0.28	0.30	0.31	0.35	0.38	0.40
INE.TO	0.20	0.27	1.00	0.34	0.26	0.33	0.34	0.36	0.33	0.33
LSPD	0.35	0.17	0.34	1.00	0.23	0.37	0.41	0.33	0.34	0.35
ATD.TO	0.24	0.28	0.26	0.23	1.00	0.33	0.42	0.37	0.40	0.36
ATRL.TO	0.26	0.30	0.33	0.37	0.33	1.00	0.37	0.43	0.46	0.47
GIB	0.34	0.31	0.34	0.41	0.42	0.37	1.00	0.49	0.44	0.46
CNI	0.31	0.35	0.36	0.33	0.37	0.43	0.49	1.00	0.48	0.51
POW.TO	0.30	0.38	0.33	0.34	0.40	0.46	0.44	0.48	1.00	0.61
NA.TO	0.31	0.40	0.33	0.35	0.36	0.47	0.46	0.51	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Québec Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество