Schwab Intelligent Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 2% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 12% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 79% |
USD=X USD Cash | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Intelligent Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHR
Доходность по периодам
Schwab Intelligent Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.50% с начала года и доходность в 12.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Schwab Intelligent Portfolio | 22.50% | 2.39% | 12.06% | 29.63% | 13.66% | 12.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.83% | 3.36% | 14.64% | 36.21% | 16.61% | 14.49% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.74% | -1.79% | 3.21% | 7.14% | 0.92% | 2.10% |
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.23% | 7.52% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Schwab Intelligent Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.16% | 4.14% | 2.83% | -3.41% | 3.86% | 2.86% | 1.54% | 2.04% | 2.41% | -0.79% | 22.50% | ||
| 2023 | 5.57% | -2.26% | 3.81% | 1.12% | 0.36% | 5.71% | 2.85% | -1.40% | -3.97% | -1.82% | 7.81% | 4.26% | 23.50% |
| 2022 | -4.73% | -2.12% | 2.86% | -7.46% | -0.18% | -5.90% | 7.41% | -3.51% | -7.77% | 6.08% | 4.80% | -3.98% | -14.92% |
| 2021 | -0.75% | 1.96% | 2.88% | 4.42% | 0.65% | 1.85% | 2.01% | 2.27% | -3.35% | 5.39% | -0.98% | 3.87% | 21.81% |
| 2020 | 0.48% | -6.00% | -9.70% | 10.38% | 4.21% | 1.90% | 4.92% | 5.79% | -3.00% | -1.97% | 9.02% | 3.36% | 18.90% |
| 2019 | 6.50% | 2.70% | 1.60% | 3.15% | -4.75% | 5.81% | 1.17% | -0.96% | 1.34% | 1.79% | 2.91% | 3.32% | 26.96% |
| 2018 | 4.27% | -3.04% | -1.71% | 0.12% | 2.04% | 0.49% | 2.75% | 2.65% | 1.04% | -5.51% | 1.62% | -6.20% | -2.06% |
| 2017 | 1.72% | 3.15% | 0.84% | 1.00% | 1.12% | 0.46% | 1.68% | 0.43% | 1.48% | 1.80% | 2.35% | 1.86% | 19.40% |
| 2016 | -3.86% | 0.24% | 7.57% | 0.43% | 1.23% | 0.59% | 3.06% | 0.02% | 0.69% | -1.62% | 2.51% | 2.65% | 13.91% |
| 2015 | -1.64% | 4.03% | -0.23% | 0.59% | 0.99% | -1.68% | 1.57% | -4.67% | -2.01% | 6.46% | 0.17% | -1.43% | 1.70% |
| 2014 | -2.30% | 3.78% | 0.39% | 0.57% | 1.92% | 2.61% | -1.33% | 3.32% | -0.77% | 1.95% | 2.33% | -0.25% | 12.71% |
| 2013 | 4.20% | 0.92% | 3.74% | 1.51% | 1.41% | -1.45% | 4.38% | -2.32% | 2.79% | 3.51% | 1.99% | 2.03% | 24.92% |
Комиссия
Комиссия Schwab Intelligent Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Schwab Intelligent Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.83 | 3.77 | 1.54 | 4.05 | 18.27 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.17 | 1.74 | 1.21 | 0.63 | 3.92 |
IAU iShares Gold Trust | 1.74 | 2.38 | 1.31 | 3.19 | 10.50 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schwab Intelligent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.60% | 1.65% | 1.12% | 1.59% | 1.84% | 2.19% | 1.69% | 1.83% | 1.92% | 1.62% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.60% | 4.19% | 3.00% | 1.34% | 2.44% | 3.32% | 4.02% | 2.88% | 2.55% | 2.62% | 1.92% | 1.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Intelligent Portfolio показал максимальную просадку в 26.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Intelligent Portfolio составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 110 |
| -20.88% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 206 | 31 июл. 2023 г. | 415 |
| -14.75% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 121 |
| -13.71% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 19 янв. 2012 г. | 140 |
| -10.28% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 27 | 21 мар. 2016 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Intelligent Portfolio составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SCHX | IAU | SCHR | |
|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHX | 0.00 | 1.00 | 0.04 | -0.23 |
| IAU | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.32 |
| SCHR | 0.00 | -0.23 | 0.32 | 1.00 |