VTI/FLDR/AOR-NEW

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	60%
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	Diversified Portfolio	25%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/FLDR/AOR-NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель VTI/FLDR/AOR-NEW	0.20%	0.25%	4.27%	4.61%	11.37%	9.74%	5.90%	—
Активы портфеля:
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.26%	0.22%	6.83%	7.42%	18.25%	13.55%	6.78%	8.52%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.06%	0.43%	1.58%	1.88%	4.76%	5.36%	3.70%	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.57%	-0.28%	9.62%	9.69%	26.27%	20.60%	12.20%	15.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении VTI/FLDR/AOR-NEW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.92%	0.61%	-1.93%	3.23%	1.82%	-0.36%							4.27%
2025	1.24%	0.31%	-1.22%	0.06%	2.05%	1.99%	0.73%	1.26%	1.44%	1.01%	0.40%	0.29%	9.94%
2024	0.51%	1.59%	1.44%	-1.38%	2.00%	1.09%	1.27%	1.20%	1.10%	-0.68%	2.02%	-0.90%	9.57%
2023	3.22%	-1.01%	1.27%	0.86%	0.02%	2.17%	1.34%	-0.58%	-1.55%	-0.87%	3.67%	2.59%	11.55%
2022	-1.83%	-0.94%	0.01%	-3.12%	0.11%	-2.81%	2.97%	-1.53%	-3.41%	1.93%	3.12%	-1.58%	-7.11%
2021	-0.17%	0.62%	0.86%	1.48%	0.50%	0.62%	0.65%	0.83%	-1.47%	1.61%	-0.53%	1.14%	6.29%

Метрики бенчмарка

VTI/FLDR/AOR-NEW has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.32, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2018.

This portfolio participated in 35.73% of S&P 500 Index downside but only 32.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.32 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.72%

Бета: 0.32

R²: 0.77

Участие в росте: 32.45%

Участие в снижении: 35.73%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия VTI/FLDR/AOR-NEW составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VTI/FLDR/AOR-NEW имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VTI/FLDR/AOR-NEW и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.54	1.86	+0.68
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.73	2.53	+1.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.34	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.54	2.53	+1.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.18	11.37	+4.81

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	65	1.94	2.75	1.36	2.58	11.10
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	5.90	9.99	2.73	10.19	69.63
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	67	1.97	2.67	1.35	2.79	12.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа VTI/FLDR/AOR-NEW на 13 июн. 2026 г. составляет 2.54 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTI/FLDR/AOR-NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.43%	3.60%	4.15%	4.01%	2.04%	0.90%	1.42%	2.52%	1.76%	1.38%	0.83%	0.83%
Активы портфеля:
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	2.48%	2.55%	2.66%	2.50%	2.12%	1.64%	1.89%	2.56%	2.49%	4.51%	2.16%	2.12%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.42%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

VTI/FLDR/AOR-NEW показал максимальную просадку в 17.82%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка VTI/FLDR/AOR-NEW составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-17.82%март 2020 г.	29d	4mo 2d	5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-10.65%окт. 2022 г.	11mo 9d	9mo 8d	1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-5.56%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo	5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-5.25%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-3.35%окт. 2023 г.	2mo 27d	24d	3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.08	1.10	1.12	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция VTI/FLDR/AOR-NEW с S&P 500 Index

Корреляция VTI/FLDR/AOR-NEW с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у FLDR: 0.03.

FLDR

0.03

AOR

0.92

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. VTI/FLDR/AOR-NEW. Самая высокая корреляция с портфелем у AOR: 0.97, а самая низкая у FLDR: 0.22.

FLDR

0.22

VTI

0.95

AOR

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLDR	VTI	AOR
FLDR	1.00	0.04	0.14
VTI	0.04	1.00	0.92
AOR	0.14	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю VTI/FLDR/AOR-NEW

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в VTI/FLDR/AOR-NEW есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации