Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | Diversified Portfolio | 25% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Corporate Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/FLDR/AOR-NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель VTI/FLDR/AOR-NEW | 0.03% | -1.06% | -0.15% | 1.28% | 8.98% | 8.99% | 5.41% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.04% | -0.10% | 0.65% | 1.76% | 4.40% | 5.49% | 3.58% | — |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.06% | -2.22% | -0.48% | 1.42% | 14.51% | 11.76% | 6.11% | 7.81% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VTI/FLDR/AOR-NEW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.61% | -1.93% | 0.28% | -0.15% | ||||||||
| 2025 | 1.24% | 0.31% | -1.22% | 0.06% | 2.05% | 1.99% | 0.73% | 1.26% | 1.44% | 1.01% | 0.40% | 0.29% | 9.94% |
| 2024 | 0.51% | 1.59% | 1.44% | -1.38% | 2.00% | 1.09% | 1.27% | 1.20% | 1.10% | -0.68% | 2.02% | -0.90% | 9.57% |
| 2023 | 3.22% | -1.01% | 1.27% | 0.86% | 0.02% | 2.17% | 1.34% | -0.58% | -1.55% | -0.87% | 3.67% | 2.59% | 11.55% |
| 2022 | -1.83% | -0.94% | 0.01% | -3.12% | 0.11% | -2.81% | 2.97% | -1.53% | -3.41% | 1.93% | 3.12% | -1.58% | -7.11% |
| 2021 | -0.17% | 0.62% | 0.86% | 1.48% | 0.50% | 0.62% | 0.65% | 0.83% | -1.47% | 1.61% | -0.53% | 1.14% | 6.29% |
Метрики бенчмарка
VTI/FLDR/AOR-NEW: годовая альфа составляет 1.73%, бета — 0.32, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 15.06.2018.
- Портфель участвовал в 35.96% снижения S&P 500 Index, но только в 32.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.32 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 32.94%
- Участие в снижении
- 35.96%
Комиссия
Комиссия VTI/FLDR/AOR-NEW составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTI/FLDR/AOR-NEW имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 6.43 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 98 | 4.51 | 6.76 | 2.19 | 5.79 | 30.07 |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 71 | 1.36 | 1.96 | 1.28 | 1.97 | 8.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/FLDR/AOR-NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.57% | 3.60% | 4.15% | 4.01% | 2.04% | 0.90% | 1.42% | 2.52% | 1.76% | 1.38% | 0.83% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.66% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI/FLDR/AOR-NEW показал максимальную просадку в 17.82%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка VTI/FLDR/AOR-NEW составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.82% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -10.65% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 189 | 19 июл. 2023 г. | 424 |
| -5.56% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -5.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 60 |
| -3.35% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FLDR | VTI | AOR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
| FLDR | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.21 |
| VTI | 0.99 | 0.03 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| AOR | 0.92 | 0.13 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.95 | 0.21 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |