PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
sectors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLF 30%XLK 30%XLE 30%SPY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities
30%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities
30%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.99%
15.83%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLF

Доходность по периодам

sectors на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.05% с начала года и доходность в 14.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
sectors19.05%2.68%10.99%34.00%18.80%14.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
26.21%3.92%17.14%48.98%12.58%13.86%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
21.85%3.65%19.30%44.34%24.01%20.72%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
7.35%0.75%-4.54%7.01%14.10%4.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.74%4.14%5.07%-3.66%3.41%2.05%1.74%1.24%-0.10%19.05%
20236.31%-2.84%0.91%1.91%-1.64%6.49%4.87%-0.90%-2.45%-2.64%8.02%3.47%22.75%
20223.09%0.46%4.57%-7.66%5.77%-12.35%10.01%-2.12%-9.69%14.20%4.75%-5.45%1.96%
20210.21%11.03%3.77%4.24%2.87%2.58%-1.25%2.42%-0.51%8.43%-1.96%3.35%40.42%
2020-2.91%-10.75%-19.21%17.62%3.95%1.69%1.99%5.42%-7.10%-3.24%17.92%5.28%4.43%
20198.91%3.74%1.50%5.02%-8.67%8.15%1.43%-4.50%3.16%1.53%4.02%3.85%30.37%
20185.71%-4.56%-2.26%2.80%2.90%-0.34%2.99%1.66%0.06%-7.91%-0.05%-10.46%-10.23%
20170.35%2.78%-0.61%-0.43%-0.03%1.06%2.84%-1.19%4.90%2.81%2.29%2.38%18.35%
2016-5.31%-1.91%8.58%2.33%1.80%-0.46%3.17%2.02%7.80%-0.56%7.25%2.55%29.77%
2015-4.80%6.09%-1.72%2.92%-0.37%-2.60%-0.22%-5.70%-3.53%9.24%0.83%-4.62%-5.46%
2014-3.96%4.22%1.86%1.21%2.31%3.20%-1.10%3.31%-2.67%0.54%-0.01%-0.14%8.76%
20135.39%0.85%3.11%1.14%3.77%-2.12%4.83%-2.46%2.57%4.23%2.57%2.89%29.87%

Комиссия

Комиссия sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности sectors, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа sectors, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sectors, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sectors, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sectors, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sectors, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


sectors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа sectors, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино sectors, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега sectors, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара sectors, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина sectors, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
4.105.341.712.5827.13
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.152.731.382.709.46
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.410.681.080.551.26

Коэффициент Шарпа

sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.43
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
sectors1.76%1.94%2.19%2.07%2.72%2.80%2.37%1.94%1.89%2.48%2.01%1.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.39%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.65%
-0.54%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sectors показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка sectors составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.46%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.101114 мар. 2013 г.1363
-52.21%1 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.78722 нояб. 2005 г.1313
-41.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-23.95%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.273
-19.75%5 мая 2015 г.19611 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.319

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sectors составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.91%
2.71%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLEXLKXLFSPY
XLE1.000.390.500.57
XLK0.391.000.610.85
XLF0.500.611.000.81
SPY0.570.850.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.