sectors
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 30% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLF
Доходность по периодам
sectors на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.53% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| sectors | -1.53% | 9.12% | -4.93% | 6.84% | 21.33% | 13.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 3.54% | 8.60% | 2.16% | 21.05% | 20.22% | 14.17% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.25% | 11.95% | -7.94% | 6.60% | 18.98% | 19.17% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.02% | 7.08% | -10.65% | -9.26% | 21.68% | 4.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | 0.81% | -3.11% | -4.39% | 2.68% | -1.53% | |||||||
| 2024 | 1.74% | 4.14% | 5.07% | -3.66% | 3.41% | 2.05% | 1.74% | 1.24% | -0.10% | 0.48% | 7.67% | -4.93% | 19.80% |
| 2023 | 6.31% | -2.84% | 0.91% | 1.91% | -1.64% | 6.49% | 4.87% | -0.90% | -2.45% | -2.64% | 8.02% | 3.47% | 22.75% |
| 2022 | 3.09% | 0.46% | 4.57% | -7.66% | 5.77% | -12.35% | 10.01% | -2.12% | -9.69% | 14.20% | 4.75% | -5.45% | 1.97% |
| 2021 | 0.21% | 11.03% | 3.77% | 4.24% | 2.87% | 2.58% | -1.25% | 2.42% | -0.51% | 8.43% | -1.96% | 3.35% | 40.41% |
| 2020 | -2.91% | -10.75% | -19.21% | 17.62% | 3.95% | 1.69% | 1.99% | 5.42% | -7.10% | -3.24% | 17.92% | 5.28% | 4.43% |
| 2019 | 8.91% | 3.74% | 1.51% | 5.02% | -8.67% | 8.15% | 1.43% | -4.50% | 3.16% | 1.53% | 4.02% | 3.85% | 30.37% |
| 2018 | 5.71% | -4.56% | -2.26% | 2.80% | 2.90% | -0.34% | 2.99% | 1.66% | 0.06% | -7.91% | -0.05% | -10.46% | -10.23% |
| 2017 | 0.35% | 2.78% | -0.61% | -0.43% | -0.03% | 1.06% | 2.84% | -1.19% | 4.90% | 2.81% | 2.29% | 2.38% | 18.35% |
| 2016 | -5.31% | -1.91% | 8.58% | 2.33% | 1.80% | -0.46% | 3.17% | 2.02% | 7.80% | -0.56% | 7.25% | 2.55% | 29.76% |
| 2015 | -4.80% | 6.09% | -1.72% | 2.92% | -0.37% | -2.60% | -0.21% | -5.70% | -3.53% | 9.24% | 0.83% | -4.62% | -5.46% |
| 2014 | -3.96% | 4.22% | 1.86% | 1.21% | 2.31% | 3.20% | -1.10% | 3.31% | -2.67% | 0.54% | -0.01% | -0.14% | 8.76% |
Комиссия
Комиссия sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sectors составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.07 | 1.63 | 1.24 | 1.47 | 5.60 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.89 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.39 | -0.30 | 0.96 | -0.43 | -1.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.75% | 1.94% | 2.19% | 2.07% | 2.72% | 2.80% | 2.37% | 1.94% | 1.89% | 2.48% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
sectors показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка sectors составляет 7.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.46% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 1011 | 14 мар. 2013 г. | 1363 |
| -52.19% | 1 сент. 2000 г. | 526 | 9 окт. 2002 г. | 787 | 22 нояб. 2005 г. | 1313 |
| -41.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -23.95% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 273 |
| -19.75% | 5 мая 2015 г. | 196 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLE | XLK | XLF | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 0.92 |
| XLE | 0.57 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | 0.76 |
| XLK | 0.87 | 0.39 | 1.00 | 0.60 | 0.86 | 0.80 |
| XLF | 0.81 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.84 |
| SPY | 0.98 | 0.57 | 0.86 | 0.80 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |