PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

sectors

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


XLF 30%XLK 30%XLE 30%SPY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities30%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities30%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.10%
8.61%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

sectors на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.20%9.80%
sectors-0.23%12.89%12.83%25.68%12.44%12.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.83%9.55%13.80%18.82%10.00%11.79%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-0.53%9.60%-0.20%10.62%5.71%9.60%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-2.34%13.12%32.97%34.11%18.33%19.30%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.72%16.56%4.88%31.50%8.24%4.50%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

XLEXLKXLFSPY
XLE1.000.410.500.58
XLK0.411.000.610.85
XLF0.500.611.000.81
SPY0.580.850.811.00

Коэффициент Шарпа

sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.07

Коэффициент Шарпа sectors находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
0.81
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
sectors2.02%2.24%2.18%2.97%3.21%2.76%2.32%2.26%2.91%2.38%2.08%2.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.98%2.07%1.69%2.14%2.02%2.30%1.66%1.86%2.27%1.91%1.77%2.15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.85%1.04%0.66%0.94%1.20%1.68%1.46%1.89%1.97%1.96%1.95%2.03%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.40%3.78%4.51%6.30%6.85%4.47%3.95%3.04%4.67%3.34%2.50%2.63%

Комиссия

Комиссия sectors составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.91
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.36
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.26
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.82%
-9.93%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sectors с января 2010 показал максимальную просадку в 61.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1043 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.59%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.104330 апр. 2013 г.1395
-52.34%1 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.78722 нояб. 2005 г.1313
-41.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-26.45%23 дек. 1998 г.462 мар. 1999 г.26822 мар. 2000 г.314
-23.95%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.273

График волатильности

Текущая волатильность sectors составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
3.41%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля