sectors
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
sectors на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.20% | 9.80% |
| sectors | -0.23% | 12.89% | 12.83% | 25.68% | 12.44% | 12.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.83% | 9.55% | 13.80% | 18.82% | 10.00% | 11.79% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -0.53% | 9.60% | -0.20% | 10.62% | 5.71% | 9.60% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -2.34% | 13.12% | 32.97% | 34.11% | 18.33% | 19.30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.72% | 16.56% | 4.88% | 31.50% | 8.24% | 4.50% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XLE | XLK | XLF | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.58 |
| XLK | 0.41 | 1.00 | 0.61 | 0.85 |
| XLF | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.81 |
| SPY | 0.58 | 0.85 | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sectors | 2.02% | 2.24% | 2.18% | 2.97% | 3.21% | 2.76% | 2.32% | 2.26% | 2.91% | 2.38% | 2.08% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.98% | 2.07% | 1.69% | 2.14% | 2.02% | 2.30% | 1.66% | 1.86% | 2.27% | 1.91% | 1.77% | 2.15% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.78% | 4.51% | 6.30% | 6.85% | 4.47% | 3.95% | 3.04% | 4.67% | 3.34% | 2.50% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия sectors составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.91 | ||||
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.36 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.26 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.81 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sectors с января 2010 показал максимальную просадку в 61.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1043 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.59% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 1043 | 30 апр. 2013 г. | 1395 |
| -52.34% | 1 сент. 2000 г. | 526 | 9 окт. 2002 г. | 787 | 22 нояб. 2005 г. | 1313 |
| -41.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -26.45% | 23 дек. 1998 г. | 46 | 2 мар. 1999 г. | 268 | 22 мар. 2000 г. | 314 |
| -23.95% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 273 |
График волатильности
Текущая волатильность sectors составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.