Противокризисный 😎
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 30% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 35% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Противокризисный 😎 | 27.12% | 20.67% | 31.97% | 73.15% | 53.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 25.47% | -0.81% | 24.89% | 35.37% | 13.51% | 10.30% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 14.14% | 25.94% | 14.83% | 51.84% | 55.03% | 75.11% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 40.08% | 41.86% | 56.47% | 141.68% | 62.19% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Противокризисный 😎, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.72% | -4.03% | -0.60% | 9.17% | 13.31% | 27.12% | |||||||
| 2024 | 3.49% | 15.15% | 6.86% | -6.01% | 8.81% | -4.20% | 8.73% | -0.57% | 5.83% | 9.39% | 15.36% | 1.06% | 82.05% |
| 2023 | 21.82% | -0.30% | 18.54% | 2.35% | -3.35% | 10.36% | 0.30% | 5.55% | -5.47% | 15.68% | 6.21% | 6.67% | 106.11% |
| 2022 | -10.99% | 4.77% | 0.78% | -11.78% | -11.18% | -12.77% | 13.07% | -3.52% | -9.35% | 5.04% | -1.55% | -3.69% | -36.73% |
| 2021 | 1.03% | 9.17% | 6.50% | -2.68% | -8.47% | 5.11% | 5.48% | 3.84% | -5.88% | 19.20% | -3.21% | -9.02% | 19.01% |
| 2020 | 14.37% | -2.97% | -13.20% | 19.58% | 7.81% | -2.02% | 16.62% | 8.26% | -8.57% | 17.48% | 30.36% | 32.38% | 184.82% |
| 2019 | 2.38% | 4.57% | 1.49% | 14.23% | 31.20% | 23.58% | -3.67% | 2.04% | -4.76% | 7.16% | -3.70% | -3.94% | 86.74% |
| 2018 | -8.90% | 9.59% | -17.03% | 13.38% | -5.89% | -12.38% | 5.11% | -2.52% | -1.57% | -4.13% | -4.94% | -7.62% | -34.24% |
| 2017 | 36.62% | 54.93% | 12.22% | 137.53% |
Комиссия
Комиссия Противокризисный 😎 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Противокризисный 😎 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.86 | 1.36 | 4.69 | 11.96 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.99 | 1.83 | 1.22 | 2.22 | 4.93 |
FRHC Freedom Holding Corp. | 3.77 | 4.28 | 1.58 | 5.42 | 19.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Противокризисный 😎 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| Активы портфеля: | |||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Противокризисный 😎 показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.28% | 19 дек. 2017 г. | 254 | 21 дек. 2018 г. | 125 | 24 июн. 2019 г. | 379 |
| -49.17% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 222 | 15 нояб. 2023 г. | 507 |
| -33.75% | 19 февр. 2020 г. | 21 | 18 мар. 2020 г. | 54 | 4 июн. 2020 г. | 75 |
| -21.1% | 22 февр. 2021 г. | 64 | 21 мая 2021 г. | 101 | 14 окт. 2021 г. | 165 |
| -18.18% | 27 июн. 2019 г. | 84 | 24 окт. 2019 г. | 71 | 6 февр. 2020 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | FRHC | GBTC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.47 | 0.29 | 0.38 |
| IAU | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| FRHC | 0.47 | 0.05 | 1.00 | 0.17 | 0.47 |
| GBTC | 0.29 | 0.10 | 0.17 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.38 | 0.25 | 0.47 | 0.91 | 1.00 |