PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Darazon - Future
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 5%NVDA 50%USD 45%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

5%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

50%

USD
ProShares Ultra Semiconductors
Leveraged Equities, Leveraged

45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon - Future и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7,384.00%
224.61%
Darazon - Future
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL

Доходность по периодам

Darazon - Future на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 43.42% с начала года и доходность в 54.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Darazon - Future43.42%-22.70%91.89%173.34%58.67%54.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%74.55%67.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
34.73%-28.93%107.16%180.84%42.04%40.35%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202420.05%30.47%13.81%
2023-13.60%-8.59%21.13%13.53%

Комиссия

Комиссия Darazon - Future составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Darazon - Future
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Darazon - Future, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Darazon - Future, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Darazon - Future, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Darazon - Future, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Darazon - Future, с текущим значением в 21.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0021.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
USD
ProShares Ultra Semiconductors
2.703.181.383.0815.58
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57

Коэффициент Шарпа

Darazon - Future на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.18

Коэффициент Шарпа Darazon - Future находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.18
1.66
Darazon - Future
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Darazon - Future за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Darazon - Future0.28%0.28%0.26%0.03%0.14%0.56%0.73%0.33%0.44%0.78%1.25%1.25%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.04%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%0.89%0.63%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-23.72%
-5.46%
Darazon - Future
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Darazon - Future показал максимальную просадку в 83.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.

Текущая просадка Darazon - Future составляет 23.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.99%19 окт. 2007 г.27620 нояб. 2008 г.174122 окт. 2015 г.2017
-69.85%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.386
-49.04%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.385
-46.25%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-28.59%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darazon - Future составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.28%
3.15%
Darazon - Future
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILNVDAUSD
BIL1.000.000.01
NVDA0.001.000.78
USD0.010.781.00