Darazon - Future
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon - Future и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Darazon - Future на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 127.82% с начала года и доходность в 61.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Darazon - Future | 132.39% | -7.96% | 93.17% | 171.89% | 77.79% | 61.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 147.58% | -3.14% | 104.78% | 174.87% | 95.76% | 76.50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 132.05% | -13.85% | 90.38% | 186.36% | 61.00% | 47.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.94% | 0.42% | 2.61% | 5.35% | 2.06% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Darazon - Future, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.05% | 30.47% | 13.81% | -7.38% | 28.45% | 14.79% | 132.39% | ||||||
| 2023 | 31.29% | 12.59% | 20.83% | -4.89% | 37.11% | 12.65% | 11.34% | 1.35% | -13.60% | -8.59% | 21.13% | 13.53% | 221.61% |
| 2022 | -19.70% | -1.22% | 7.59% | -31.61% | 3.98% | -23.76% | 25.06% | -18.61% | -22.35% | 9.32% | 28.43% | -16.38% | -57.06% |
| 2021 | 1.60% | 7.62% | -0.97% | 5.88% | 6.64% | 18.83% | -1.93% | 10.42% | -8.23% | 20.25% | 28.92% | -6.16% | 110.04% |
| 2020 | -1.28% | 2.70% | -12.43% | 16.83% | 17.32% | 8.07% | 8.85% | 21.81% | 0.14% | -5.98% | 18.80% | 2.22% | 99.38% |
| 2019 | 10.12% | 10.73% | 11.75% | 7.10% | -26.99% | 22.81% | 5.93% | -3.11% | 4.74% | 13.20% | 7.84% | 10.48% | 89.67% |
| 2018 | 19.88% | -0.43% | -4.07% | -6.10% | 15.96% | -8.32% | 2.99% | 9.87% | -1.73% | -23.09% | -10.76% | -14.28% | -25.22% |
| 2017 | 2.86% | -1.61% | 7.58% | -3.21% | 26.55% | -4.30% | 10.42% | 4.01% | 7.98% | 17.92% | -1.09% | -2.45% | 80.09% |
| 2016 | -13.23% | 3.60% | 16.63% | -4.40% | 24.02% | 0.81% | 19.92% | 7.82% | 9.34% | -0.33% | 19.87% | 10.94% | 134.79% |
| 2015 | -6.88% | 14.26% | -5.69% | 1.69% | 8.31% | -12.81% | -5.64% | 3.72% | 5.72% | 16.59% | 9.88% | 0.80% | 28.74% |
| 2014 | -2.84% | 14.10% | 2.20% | 0.32% | 5.45% | 7.29% | -3.44% | 11.25% | -3.09% | 1.90% | 11.66% | -1.53% | 49.99% |
| 2013 | 4.84% | 3.82% | 4.39% | 5.83% | 6.92% | -2.11% | 2.19% | -2.23% | 8.46% | 2.79% | 1.65% | 6.84% | 52.25% |
Комиссия
Комиссия Darazon - Future составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Darazon - Future среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.84 | 4.13 | 1.52 | 8.93 | 24.93 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.85 | 3.00 | 1.38 | 4.54 | 14.67 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.97 | 338.07 | 240.05 | 487.76 | 5,508.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Darazon - Future за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darazon - Future | 0.28% | 0.28% | 0.26% | 0.03% | 0.14% | 0.56% | 0.73% | 0.33% | 1.90% | 0.77% | 1.65% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Darazon - Future показал максимальную просадку в 82.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1518 торговых сессий.
Текущая просадка Darazon - Future составляет 17.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.54% | 19 окт. 2007 г. | 276 | 20 нояб. 2008 г. | 1518 | 3 дек. 2014 г. | 1794 |
| -69.85% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 386 |
| -48.9% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 383 |
| -46.25% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.35% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Darazon - Future составляет 19.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | NVDA | USD | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | 0.01 |
| NVDA | 0.00 | 1.00 | 0.79 |
| USD | 0.01 | 0.79 | 1.00 |