Selected Diversification Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	25%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	20%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	7.50%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	40%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Selected Diversification Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Selected Diversification Portfolio	1.07%	-3.00%	0.24%	1.86%	19.17%	20.50%	13.63%	—
Активы портфеля:
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.48%	-1.98%	8.77%	6.26%	19.98%	14.30%	10.90%	9.79%
IAU iShares Gold Trust	1.72%	-10.66%	10.48%	23.05%	52.36%	33.88%	22.19%	14.27%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.27%	-4.29%	0.46%	3.19%	8.06%	9.67%	8.32%	—
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.01%	0.28%	0.82%	1.81%	3.99%	4.68%	3.19%	2.17%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.22%	-3.37%	2.98%	6.54%	20.25%	17.20%	12.04%	13.29%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.13%	-4.40%	-3.77%	-4.53%	23.97%	29.27%	17.66%	17.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Selected Diversification Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.39%	1.77%	-4.83%	1.07%									0.24%
2025	4.06%	0.32%	-3.92%	-0.06%	6.01%	4.46%	1.45%	1.93%	3.12%	0.79%	0.93%	-0.02%	20.39%
2024	2.64%	6.15%	3.95%	-3.65%	4.67%	3.13%	1.14%	2.83%	1.93%	-0.17%	5.04%	-3.05%	26.97%
2023	1.95%	-3.46%	1.86%	2.09%	-3.43%	4.68%	2.20%	0.16%	-2.34%	-1.22%	7.14%	4.58%	14.47%
2022	-3.77%	-1.14%	3.17%	-5.76%	1.12%	-6.53%	5.91%	-2.59%	-6.90%	9.82%	4.44%	-2.83%	-6.40%
2021	0.25%	0.18%	4.04%	3.91%	1.07%	2.67%	1.69%	2.86%	-3.88%	5.34%	-2.11%	4.11%	21.59%

Метрики бенчмарка

Selected Diversification Portfolio: годовая альфа составляет 5.21%, бета — 0.75, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.56%) было выше, чем в снижении (70.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.21%

Бета: 0.75

R²: 0.91

Участие в росте: 84.56%

Участие в снижении: 70.15%

Комиссия

Комиссия Selected Diversification Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

IAU

iShares Gold Trust

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Selected Diversification Portfolio имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.92	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.41	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	1.41	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.84	6.61	+3.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	66	1.27	1.73	1.23	2.21	5.31
IAU iShares Gold Trust	86	1.90	2.33	1.35	2.72	9.95
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	34	0.61	0.95	1.16	0.79	3.83
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	100	19.52	152.74	54.89	441.44	2,481.17
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	70	1.26	1.82	1.28	1.65	7.91
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	64	1.06	1.60	1.24	1.96	6.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Selected Diversification Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За 5 лет: 1.04
За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Selected Diversification Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.81%	2.72%	2.55%	3.23%	3.69%	2.01%	2.37%	1.35%	1.23%	0.91%	1.39%	0.74%
Активы портфеля:
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.58%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	3.93%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.61%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.89%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Selected Diversification Portfolio показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Selected Diversification Portfolio составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.84%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	282	14 нояб. 2023 г.	468
-14.8%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	62
-7.45%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.03%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-6.89%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHV	IAU	XLU	SPMO	FNDX	JEPI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.12	0.41	0.85	0.88	0.80	0.93
SHV	0.01	1.00	0.12	0.05	-0.00	0.00	0.01	0.01
IAU	0.12	0.12	1.00	0.18	0.11	0.13	0.11	0.20
XLU	0.41	0.05	0.18	1.00	0.33	0.46	0.59	0.47
SPMO	0.85	-0.00	0.11	0.33	1.00	0.69	0.69	0.94
FNDX	0.88	0.00	0.13	0.46	0.69	1.00	0.81	0.87
JEPI	0.80	0.01	0.11	0.59	0.69	0.81	1.00	0.84
Portfolio	0.93	0.01	0.20	0.47	0.94	0.87	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Selected Diversification Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов