RRSP_3ETF
RRSP 3 ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP_3ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| RRSP_3ETF | 18.87% | 2.18% | 9.10% | 33.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.34% | 18.63% | 15.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.64% | 13.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP_3ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.86% | 2.63% | -4.27% | 4.95% | 4.21% | 0.98% | 2.06% | 18.87% | ||||
| 2023 | 7.36% | -1.86% | 5.14% | 0.58% | 2.38% | 6.29% | 3.69% | -1.45% | -4.92% | -2.46% | 9.50% | 5.19% | 32.34% |
| 2022 | -6.52% | -3.43% | 3.74% | -9.80% | 0.08% | -8.44% | 9.69% | -4.26% | -9.43% | 6.87% | 5.66% | -6.56% | -22.33% |
| 2021 | -0.65% | 2.48% | 4.26% | 5.06% | 0.28% | 3.43% | 2.27% | 3.23% | -4.85% | 6.91% | 0.00% | 3.56% | 28.67% |
| 2020 | -7.06% | 11.38% | 3.96% | 7.61% |
Комиссия
Комиссия RRSP_3ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RRSP_3ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.00 | 11.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RRSP_3ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRSP_3ETF | 1.19% | 1.54% | 1.66% | 1.23% | 1.38% | 1.45% | 1.61% | 1.39% | 1.57% | 1.60% | 1.42% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RRSP_3ETF показал максимальную просадку в 27.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка RRSP_3ETF составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -8.79% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.06% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 19 |
| -5.79% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.61% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RRSP_3ETF составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.79 |
| QQQM | 0.56 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
| VUG | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.79 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |