6th May 2026

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6th May 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

6th May 2026 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -32.60% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 6th May 2026 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 20 апр. 2004 г. с доходностью -15.4%.

6th May 2026 has an annualized alpha of 15.26%, beta of 1.04, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2001.

• This portfolio captured 152.92% of S&P 500 Index gains but only 96.53% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 6th May 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

6th May 2026 имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 6th May 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет -0.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

6th May 2026 показал максимальную просадку в 85.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2293 торговые сессии.

Текущая просадка 6th May 2026 составляет 46.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.