Very Sharpe

График показывает рост $10,000 инвестированных в Very Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Very Sharpe на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 6.23% с начала года и доходность в 8.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Very Sharpe закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Very Sharpe has an annualized alpha of 6.80%, beta of 0.17, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This portfolio captured 26.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.41 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Very Sharpe составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Very Sharpe имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Very Sharpe и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Very Sharpe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.72
• За 5 лет: 2.22
• За 10 лет: 1.86
• За всё время: 1.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Very Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Very Sharpe показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Very Sharpe составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.