PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All seasons plus
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All seasons plus

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

XBB.TO 33%CGL.TO 6%BTC-USD 13%SOL-USD 12%EEM 9%VFV.TO 6%XQQ.TO 6%ITA 6%COW.TO 3%XEG.TO 3%XEF.TO 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
13%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
6%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		Large Cap Blend Equities
3%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
9%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
6%
SOL-USD
Solana
12%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
6%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		Canadian Government Bonds
33%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
3%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		Energy Equities
3%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		Large Cap Growth Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All seasons plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.75%
8.86%
All seasons plus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
All seasons plus31.52%-5.74%13.75%26.92%N/AN/A
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		25.69%-0.46%9.48%26.38%16.58%15.18%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		15.99%-0.35%3.35%16.50%17.85%16.45%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		16.01%-5.75%6.20%17.23%10.91%7.17%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		-2.03%-5.71%2.11%-1.99%7.70%7.80%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		-0.09%-14.10%-13.27%-0.18%15.82%4.30%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		16.59%-5.02%10.28%17.22%6.62%10.93%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.61%-1.77%-2.46%3.65%6.16%7.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.64%-0.68%0.73%9.90%1.11%3.06%
BTC-USD
Bitcoin		131.29%-0.02%62.18%127.25%67.06%76.43%
SOL-USD
Solana		91.33%-23.89%46.86%72.65%N/AN/A
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-4.53%-1.15%-1.95%-3.58%0.50%1.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons plus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.23%10.38%12.85%-8.75%6.70%-1.35%3.93%-2.28%3.94%0.38%11.80%31.52%
202326.84%-4.71%4.65%1.58%-3.38%3.67%4.14%-5.94%-1.42%12.53%16.86%23.76%102.25%
2022-9.15%2.05%3.25%-11.02%-5.15%-10.61%8.89%-8.61%-6.38%3.71%-3.61%-4.51%-35.77%
202122.26%60.81%28.95%16.75%-7.27%0.03%2.11%27.00%5.58%13.32%-2.75%-4.14%297.14%
20204.70%-9.84%-2.80%15.67%11.60%18.44%

Комиссия

Комиссия All seasons plus составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
График комиссии COW.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
График комиссии XEG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
График комиссии CGL.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
График комиссии XQQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
График комиссии XEF.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
График комиссии VFV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
График комиссии XBB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All seasons plus составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности All seasons plus, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All seasons plus, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All seasons plus, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All seasons plus, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All seasons plus, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All seasons plus, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All seasons plus, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.122.10
Коэффициент Сортино All seasons plus, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.672.80
Коэффициент Омега All seasons plus, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.171.39
Коэффициент Кальмара All seasons plus, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.663.09
Коэффициент Мартина All seasons plus, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.3313.49
All seasons plus
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.962.631.370.9113.21
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.931.321.180.354.05
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.500.771.100.172.50
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		-0.14-0.100.990.27-0.56
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		-0.94-1.200.860.39-2.95
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		1.321.811.240.758.48
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		0.060.171.020.010.20
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.610.971.120.082.22
BTC-USD
Bitcoin		1.412.141.211.226.70
SOL-USD
Solana		0.511.271.120.282.32
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		0.350.541.060.021.05

All seasons plus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.10
All seasons plus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All seasons plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.62%1.64%1.59%1.28%1.31%1.58%1.55%1.40%1.45%1.60%1.71%1.66%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%1.42%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.30%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%1.30%1.10%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		1.24%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%0.97%1.45%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.22%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%2.56%2.32%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.84%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%1.13%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.58%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%5.21%1.72%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.41%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.24%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%3.04%3.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.03%
-2.62%
All seasons plus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All seasons plus показал максимальную просадку в 44.39%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка All seasons plus составляет 5.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.39%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.3948 дек. 2023 г.760
-18.65%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.2918 авг. 2021 г.92
-16.89%25 февр. 2021 г.95 мар. 2021 г.2328 мар. 2021 г.32
-16.88%9 сент. 2021 г.1321 сент. 2021 г.3425 окт. 2021 г.47
-12.99%1 сент. 2020 г.6030 окт. 2020 г.2120 нояб. 2020 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All seasons plus составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.69%
3.79%
All seasons plus
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOL-USDBTC-USDCGL.TOXEG.TOXBB.TOITACOW.TOEEMXQQ.TOVFV.TOXEF.TO
SOL-USD1.000.590.120.130.150.150.150.210.240.220.23
BTC-USD0.591.000.140.150.160.210.200.250.300.280.28
CGL.TO0.120.141.000.370.590.240.300.410.360.260.44
XEG.TO0.130.150.371.000.310.450.570.390.320.370.46
XBB.TO0.150.160.590.311.000.270.330.430.470.380.51
ITA0.150.210.240.450.271.000.590.400.470.590.52
COW.TO0.150.200.300.570.330.591.000.440.450.530.56
EEM0.210.250.410.390.430.400.441.000.630.580.70
XQQ.TO0.240.300.360.320.470.470.450.631.000.870.68
VFV.TO0.220.280.260.370.380.590.530.580.871.000.71
XEF.TO0.230.280.440.460.510.520.560.700.680.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab