Factors & Thematic 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Factors & Thematic 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Factors & Thematic 2 | -1.49% | -5.65% | -6.26% | 6.98% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -12.27% | -11.49% | -9.67% | 3.54% | 14.68% | N/A |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -10.83% | -13.38% | -19.43% | -6.98% | -0.86% | 0.14% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.53% | -4.55% | -15.64% | -11.91% | 2.65% | 0.75% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -9.15% | -10.80% | -10.12% | -2.66% | 7.52% | 8.89% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -17.55% | -10.42% | -6.24% | 21.60% | 20.63% | N/A |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 53.08% | 16.47% | 28.10% | 59.01% | 13.19% | 11.28% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -3.39% | -5.67% | -16.23% | -10.24% | 26.43% | 8.82% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -5.10% | -6.03% | -6.82% | 3.72% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factors & Thematic 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.77% | -2.52% | -2.08% | -2.43% | -1.49% | ||||||||
| 2024 | -4.86% | 4.06% | 4.79% | -4.95% | 6.42% | -0.77% | 4.63% | -0.23% | 3.21% | -1.55% | 4.97% | -7.10% | 7.71% |
| 2023 | 10.89% | -5.07% | 4.66% | -1.17% | -1.10% | 5.14% | 4.85% | -6.02% | -5.51% | -3.30% | 10.89% | 9.54% | 23.83% |
| 2022 | -9.79% | 4.79% | 6.06% | -11.29% | -2.96% | -9.09% | 9.05% | -3.29% | -8.85% | 5.18% | 7.84% | -5.24% | -18.93% |
| 2021 | 1.98% | 3.02% | 3.37% | 1.15% | 1.96% | -0.14% | 0.36% | 2.16% | -6.43% | 8.11% | -2.31% | -1.45% | 11.68% |
| 2020 | 1.71% | 3.88% | 8.89% | 6.79% | -1.75% | 0.00% | 12.59% | 9.94% | 49.43% |
Комиссия
Комиссия Factors & Thematic 2 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Factors & Thematic 2 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 0.13 | 0.52 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.37 | -0.37 | 0.95 | -0.21 | -1.04 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.57 | -0.65 | 0.92 | -0.20 | -0.85 |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.15 | -0.06 | 0.99 | -0.13 | -0.65 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.45 | 0.94 | 1.11 | 0.46 | 1.75 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.70 | 2.21 | 1.29 | 2.49 | 6.13 |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -0.33 | -0.28 | 0.97 | -0.33 | -0.87 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.28 | 0.48 | 1.08 | 0.28 | 1.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Factors & Thematic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.26% | 1.82% | 2.19% | 3.21% | 1.38% | 1.09% | 1.12% | 0.71% | 0.84% | 0.90% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.86% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.72% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 7.27% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.78% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.61% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Factors & Thematic 2 показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
Текущая просадка Factors & Thematic 2 составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.85% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 666 |
| -17.93% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -10.01% | 18 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 107 | 5 авг. 2021 г. | 118 |
| -8.64% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Factors & Thematic 2 составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GDX | XME | JEPI | ICLN | IBB | BLOK | AIQ | XT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| XME | 0.52 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.59 |
| JEPI | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.57 | 0.44 | 0.59 | 0.69 |
| ICLN | 0.33 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.70 |
| IBB | 0.29 | 0.40 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.72 |
| BLOK | 0.29 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.72 | 0.73 |
| AIQ | 0.32 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
| XT | 0.37 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.92 | 1.00 |