Factors & Thematic 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Factors & Thematic 2

Currency in USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	12.50%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	12.50%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	Health & Biotech Equities	12.50%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	12.50%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	12.50%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	12.50%
XT iShares Exponential Technologies ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
Factors & Thematic 2	10.81%	12.20%	5.65%	11.90%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	5.38%	20.12%	6.77%	18.10%	16.73%	N/A
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	-5.62%	5.39%	-6.41%	-9.09%	-0.94%	0.49%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	14.15%	12.76%	8.76%	-6.70%	3.69%	2.35%
XT iShares Exponential Technologies ETF	3.91%	14.02%	4.37%	4.75%	9.11%	10.03%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	15.00%	37.29%	7.49%	54.32%	26.63%	N/A
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	43.94%	-4.14%	30.37%	32.61%	7.92%	10.52%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	5.18%	8.93%	-10.79%	-7.64%	25.30%	9.48%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.55%	5.65%	-1.31%	6.16%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factors & Thematic 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.77%	-2.52%	-2.08%	2.28%	7.31%								10.81%
2024	-4.86%	4.06%	4.79%	-4.95%	6.42%	-0.77%	4.63%	-0.23%	3.21%	-1.55%	4.97%	-7.10%	7.71%
2023	10.89%	-5.07%	4.66%	-1.17%	-1.10%	5.14%	4.85%	-6.02%	-5.51%	-3.30%	10.89%	9.54%	23.83%
2022	-9.79%	4.79%	6.06%	-11.29%	-2.96%	-9.09%	9.05%	-3.29%	-8.85%	5.18%	7.84%	-5.24%	-18.93%
2021	1.98%	3.02%	3.37%	1.15%	1.96%	-0.14%	0.36%	2.16%	-6.43%	8.11%	-2.31%	-1.45%	11.68%
2020					1.71%	3.88%	8.89%	6.79%	-1.75%	0.00%	12.59%	9.94%	49.43%

Комиссия

Комиссия Factors & Thematic 2 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

IBB

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

iShares Exponential Technologies ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Factors & Thematic 2 составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.67	1.12	1.15	0.71	2.43
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	-0.40	-0.41	0.95	-0.25	-0.97
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-0.29	-0.28	0.97	-0.11	-0.45
XT iShares Exponential Technologies ETF	0.22	0.49	1.07	0.21	0.91
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.22	1.95	1.24	1.45	4.83
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.95	1.60	1.20	1.71	4.07
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	-0.25	-0.00	1.00	-0.15	-0.36
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.45	0.73	1.12	0.47	2.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factors & Thematic 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.57
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factors & Thematic 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.16%	2.26%	1.82%	2.19%	3.21%	1.38%	1.09%	1.12%	0.71%	0.84%	0.90%	0.73%
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.31%	0.29%	0.26%	0.31%	0.21%	0.21%	0.17%	0.20%	0.30%	0.19%	0.03%	0.15%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.62%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%	2.83%
XT iShares Exponential Technologies ETF	0.63%	0.66%	0.41%	0.78%	0.84%	0.77%	1.55%	1.45%	0.97%	1.37%	1.34%	0.00%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	5.21%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.82%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.56%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%	2.21%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.98%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Factors & Thematic 2 показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.85%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	435	11 июл. 2024 г.	666
-17.93%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	60
-10.72%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	51
-10.01%	18 февр. 2021 г.	11	4 мар. 2021 г.	107	5 авг. 2021 г.	118
-8.64%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	20	1 нояб. 2021 г.	40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GDX	XME	JEPI	ICLN	IBB	BLOK	AIQ	XT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.29	0.59	0.81	0.57	0.62	0.66	0.86	0.89	0.81
GDX	0.29	1.00	0.51	0.28	0.33	0.28	0.27	0.30	0.35	0.56
XME	0.59	0.51	1.00	0.49	0.49	0.40	0.49	0.50	0.59	0.75
JEPI	0.81	0.28	0.49	1.00	0.46	0.58	0.44	0.59	0.69	0.64
ICLN	0.57	0.33	0.49	0.46	1.00	0.56	0.54	0.60	0.70	0.74
IBB	0.62	0.28	0.40	0.58	0.56	1.00	0.54	0.62	0.72	0.72
BLOK	0.66	0.27	0.49	0.44	0.54	0.54	1.00	0.72	0.73	0.82
AIQ	0.86	0.30	0.50	0.59	0.60	0.62	0.72	1.00	0.92	0.83
XT	0.89	0.35	0.59	0.69	0.70	0.72	0.73	0.92	1.00	0.90
Portfolio	0.81	0.56	0.75	0.64	0.74	0.72	0.82	0.83	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Factors & Thematic 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество