VTI/VXUS/BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VXUS/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI/VXUS/BND на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -3.70% с начала года и доходность в 8.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.60% | -6.79% | -7.27% | 6.02% | 13.70% | 9.79% |
| VTI/VXUS/BND | -6.71% | -5.95% | -5.56% | 6.79% | 12.78% | 9.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.78% | -6.92% | -6.96% | 6.54% | 14.98% | 11.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.39% | -1.65% | 2.16% | 9.32% | 10.67% | 4.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.83% | -0.32% | 0.99% | 6.09% | -1.02% | 1.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VXUS/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.29% | -4.88% | -3.45% | -6.71% | ||||||||
| 2024 | 0.73% | 4.54% | 3.08% | -4.00% | 4.46% | 2.53% | 1.99% | 2.11% | 2.04% | -1.24% | 5.66% | -2.94% | 20.13% |
| 2023 | 6.79% | -2.63% | 2.72% | 1.12% | -0.15% | 5.89% | 3.38% | -2.09% | -4.47% | -2.63% | 8.89% | 5.14% | 23.08% |
| 2022 | -5.38% | -2.41% | 2.34% | -8.42% | 0.04% | -7.61% | 8.06% | -3.72% | -8.84% | 6.74% | 5.82% | -5.02% | -18.61% |
| 2021 | -0.32% | 2.55% | 2.95% | 4.37% | 0.73% | 2.00% | 1.35% | 2.42% | -4.05% | 5.66% | -1.62% | 3.39% | 20.81% |
| 2020 | -0.25% | -6.69% | -12.58% | 10.99% | 4.72% | 2.31% | 5.02% | 5.81% | -2.95% | -1.83% | 10.63% | 4.30% | 18.21% |
| 2019 | 7.43% | 2.85% | 1.40% | 3.29% | -5.33% | 6.16% | 0.82% | -1.50% | 1.60% | 2.05% | 2.97% | 2.66% | 26.58% |
| 2018 | 4.49% | -3.65% | -1.41% | 0.29% | 1.84% | 0.22% | 2.80% | 2.31% | 0.11% | -6.80% | 1.80% | -7.29% | -5.92% |
| 2017 | 1.91% | 2.93% | 0.44% | 1.16% | 1.24% | 0.78% | 1.89% | 0.30% | 1.96% | 1.86% | 2.27% | 1.21% | 19.49% |
| 2016 | -4.61% | -0.21% | 6.24% | 0.83% | 1.07% | 0.38% | 3.51% | 0.16% | 0.39% | -1.96% | 2.48% | 1.74% | 10.07% |
| 2015 | -1.50% | 4.61% | -0.95% | 1.11% | 0.68% | -1.75% | 1.23% | -5.41% | -2.47% | 6.38% | 0.17% | -1.83% | -0.28% |
| 2014 | -2.80% | 4.26% | 0.40% | 0.38% | 1.91% | 2.10% | -1.68% | 3.18% | -2.34% | 1.98% | 1.76% | -0.61% | 8.57% |
Комиссия
Комиссия VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI/VXUS/BND составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.44 | 0.76 | 1.11 | 0.46 | 1.90 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.68 | 1.06 | 1.14 | 0.85 | 2.68 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 0.47 | 3.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.17% | 2.13% | 2.14% | 1.74% | 1.72% | 2.22% | 2.42% | 2.08% | 2.24% | 2.27% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.73% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VTI/VXUS/BND составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.73% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -17.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.94% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI/VXUS/BND составляет 13.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.10 | 0.82 | 1.00 |