VTI/VXUS/BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI/VXUS/BND на 15 мая 2025 г. показал доходность в 2.85% с начала года и доходность в 8.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| VTI/VXUS/BND | 2.85% | 7.30% | 1.42% | 11.02% | 12.25% | 8.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21% | 9.56% | -1.64% | 13.05% | 16.81% | 12.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.81% | 8.24% | 10.51% | 10.25% | 11.64% | 5.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.46% | -0.22% | 1.30% | 4.36% | -1.08% | 1.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VXUS/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -0.34% | -3.37% | 0.20% | 3.87% | 2.85% | |||||||
| 2024 | 0.29% | 3.50% | 2.79% | -3.55% | 3.99% | 1.86% | 2.13% | 2.05% | 2.01% | -1.83% | 4.24% | -2.74% | 15.35% |
| 2023 | 6.55% | -2.83% | 2.72% | 1.14% | -0.67% | 4.91% | 2.96% | -2.18% | -4.07% | -2.56% | 8.19% | 4.92% | 19.77% |
| 2022 | -4.61% | -2.28% | 1.29% | -7.56% | 0.33% | -6.81% | 6.80% | -3.70% | -8.37% | 5.30% | 6.44% | -4.14% | -17.37% |
| 2021 | -0.32% | 2.04% | 2.34% | 3.76% | 0.91% | 1.61% | 1.05% | 1.98% | -3.59% | 4.59% | -1.69% | 2.92% | 16.43% |
| 2020 | -0.32% | -5.76% | -11.61% | 9.94% | 4.43% | 2.37% | 4.58% | 5.03% | -2.59% | -1.74% | 9.83% | 4.05% | 17.25% |
| 2019 | 6.89% | 2.48% | 1.37% | 2.91% | -4.64% | 5.61% | 0.48% | -1.14% | 1.48% | 2.01% | 2.47% | 2.56% | 24.38% |
| 2018 | 4.03% | -3.54% | -1.13% | 0.19% | 1.45% | 0.02% | 2.49% | 1.72% | 0.05% | -6.33% | 1.66% | -6.02% | -5.84% |
| 2017 | 1.97% | 2.61% | 0.63% | 1.21% | 1.34% | 0.70% | 1.88% | 0.37% | 1.75% | 1.70% | 1.93% | 1.23% | 18.74% |
| 2016 | -4.27% | -0.31% | 6.00% | 0.91% | 0.84% | 0.39% | 3.42% | 0.16% | 0.48% | -1.89% | 1.77% | 1.68% | 9.18% |
| 2015 | -1.10% | 4.28% | -0.89% | 1.26% | 0.49% | -1.78% | 1.09% | -5.19% | -2.28% | 6.02% | 0.03% | -1.76% | -0.32% |
| 2014 | -2.68% | 4.09% | 0.37% | 0.45% | 1.86% | 1.97% | -1.60% | 2.94% | -2.36% | 1.77% | 1.56% | -0.74% | 7.65% |
Комиссия
Комиссия VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI/VXUS/BND составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.68 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.61 | 1.04 | 1.14 | 0.82 | 2.59 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83 | 1.31 | 1.15 | 0.38 | 2.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 2.17% | 2.13% | 2.14% | 1.74% | 1.72% | 2.22% | 2.42% | 2.08% | 2.24% | 2.27% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.78% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 28.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VTI/VXUS/BND составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -16.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -14.82% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.87% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.98 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.03 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.03 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |