PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VIG 33.33%SCHD 33.33%HDV 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
301.56%
308.69%
Dividend funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Dividend funds на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.61% с начала года и доходность в 9.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dividend funds3.61%-2.35%13.62%10.26%9.62%10.01%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.63%-3.93%14.62%13.43%11.18%10.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
6.76%0.34%13.47%8.50%6.52%7.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.98%2.36%4.24%
2023-3.84%-2.91%6.06%4.59%

Комиссия

Комиссия Dividend funds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend funds, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend funds, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend funds, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend funds, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend funds, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.341.981.231.384.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
HDV
iShares Core High Dividend ETF
0.721.101.130.802.39

Коэффициент Шарпа

Dividend funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.94

Коэффициент Шарпа Dividend funds находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.94
1.66
Dividend funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend funds2.92%3.06%2.97%2.60%2.95%2.65%2.94%2.59%2.77%3.08%2.59%2.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.41%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.84%
-5.46%
Dividend funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend funds показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend funds составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-15.83%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.314
-15.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-12.47%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.12%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend funds составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.20%
3.15%
Dividend funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HDVVIGSCHD
HDV1.000.830.91
VIG0.831.000.92
SCHD0.910.921.00