Dividend funds
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Dividend funds на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.74% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Dividend funds | 18.74% | 2.84% | 15.63% | 28.03% | 12.05% | 11.36% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.60% | 2.81% | 16.88% | 31.21% | 13.18% | 12.59% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.33% |
iShares Core High Dividend ETF | 19.97% | 2.04% | 13.82% | 25.77% | 9.12% | 8.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.98% | 2.36% | 4.24% | -3.59% | 2.46% | 0.35% | 5.27% | 2.93% | 0.89% | 18.74% | |||
2023 | 2.01% | -3.54% | 1.00% | 0.86% | -3.84% | 5.20% | 3.35% | -1.52% | -3.84% | -2.91% | 6.06% | 4.59% | 6.88% |
2022 | -1.91% | -1.61% | 3.49% | -4.09% | 2.95% | -7.14% | 4.71% | -3.02% | -7.98% | 11.34% | 6.20% | -3.25% | -2.09% |
2021 | -1.65% | 3.67% | 7.34% | 2.32% | 2.53% | -0.64% | 1.52% | 1.28% | -3.70% | 5.24% | -2.39% | 7.20% | 24.41% |
2020 | -1.78% | -9.19% | -11.89% | 12.25% | 3.30% | -0.94% | 4.28% | 4.38% | -2.48% | -1.72% | 11.56% | 2.57% | 7.75% |
2019 | 5.73% | 4.32% | 1.56% | 3.07% | -6.13% | 6.78% | 1.23% | -0.81% | 2.58% | 0.66% | 2.24% | 2.46% | 25.68% |
2018 | 3.96% | -5.41% | -1.58% | -0.69% | 1.29% | 0.75% | 4.39% | 2.11% | 1.68% | -4.83% | 3.93% | -8.24% | -3.51% |
2017 | 0.18% | 3.83% | -0.02% | 0.42% | 1.56% | -0.16% | 1.35% | -0.27% | 2.75% | 1.80% | 4.14% | 1.90% | 18.80% |
2016 | -1.49% | 0.95% | 6.24% | 0.19% | 1.32% | 2.91% | 1.96% | -0.46% | -0.23% | -1.98% | 2.52% | 2.20% | 14.76% |
2015 | -2.80% | 4.74% | -2.37% | 1.15% | 0.23% | -2.96% | 1.44% | -5.35% | -1.18% | 7.87% | -0.20% | -0.72% | -0.83% |
2014 | -4.42% | 4.01% | 1.98% | 2.04% | 1.16% | 1.75% | -2.40% | 3.48% | -0.57% | 2.16% | 2.71% | -0.65% | 11.46% |
2013 | 5.68% | 1.77% | 4.09% | 3.20% | 0.09% | -0.85% | 4.46% | -3.59% | 2.61% | 4.78% | 1.94% | 1.50% | 28.43% |
Комиссия
Комиссия Dividend funds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend funds среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.01 | 4.17 | 1.55 | 3.11 | 19.33 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
iShares Core High Dividend ETF | 2.50 | 3.65 | 1.45 | 2.64 | 17.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend funds | 2.81% | 3.06% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 2.65% | 2.94% | 2.59% | 2.77% | 3.08% | 2.59% | 2.50% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Core High Dividend ETF | 3.33% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend funds показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-15.83% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 314 |
-15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
-12.47% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
-11.12% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend funds составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HDV | VIG | SCHD | |
---|---|---|---|
HDV | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
VIG | 0.82 | 1.00 | 0.91 |
SCHD | 0.91 | 0.91 | 1.00 |