Dividend funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Dividend funds на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.36% с начала года и доходность в 9.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Dividend funds | -3.92% | -6.20% | -7.56% | 6.28% | 12.55% | 9.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.54% | 10.68% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.66% | -4.99% | -3.44% | 8.70% | 11.72% | 7.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | 2.49% | -1.63% | -6.98% | -3.92% | ||||||||
| 2024 | 0.90% | 2.40% | 4.15% | -3.74% | 2.50% | 0.41% | 5.24% | 2.91% | 0.95% | -0.61% | 4.46% | -5.61% | 14.22% |
| 2023 | 2.07% | -3.46% | 0.82% | 0.78% | -3.79% | 5.31% | 3.35% | -1.55% | -3.92% | -2.89% | 6.20% | 4.73% | 7.12% |
| 2022 | -2.40% | -1.78% | 3.38% | -4.17% | 2.83% | -7.17% | 4.75% | -3.02% | -7.93% | 11.23% | 6.31% | -3.30% | -3.06% |
| 2021 | -1.70% | 3.73% | 7.40% | 2.46% | 2.55% | -0.64% | 1.57% | 1.43% | -3.83% | 5.29% | -2.24% | 7.15% | 24.93% |
| 2020 | -1.68% | -9.16% | -11.80% | 12.09% | 3.35% | -0.84% | 4.41% | 4.57% | -2.38% | -1.58% | 11.55% | 2.61% | 8.66% |
| 2019 | 5.75% | 4.31% | 1.55% | 3.08% | -6.16% | 6.79% | 1.27% | -0.78% | 2.59% | 0.67% | 2.27% | 2.44% | 25.83% |
| 2018 | 4.00% | -5.40% | -1.61% | -0.72% | 1.33% | 0.74% | 4.40% | 2.14% | 1.66% | -4.93% | 3.91% | -8.25% | -3.62% |
| 2017 | 0.15% | 3.81% | -0.02% | 0.41% | 1.57% | -0.16% | 1.35% | -0.27% | 2.75% | 1.85% | 4.15% | 1.89% | 18.83% |
| 2016 | -1.50% | 0.94% | 6.24% | 0.19% | 1.32% | 2.91% | 1.96% | -0.47% | -0.21% | -1.98% | 2.52% | 2.21% | 14.79% |
| 2015 | -2.81% | 4.75% | -2.37% | 1.13% | 0.24% | -2.96% | 1.43% | -5.35% | -1.18% | 7.88% | -0.19% | -0.73% | -0.83% |
| 2014 | -4.43% | 4.02% | 1.97% | 2.03% | 1.17% | 1.74% | -2.39% | 3.48% | -0.57% | 2.15% | 2.71% | -0.66% | 11.43% |
Комиссия
Комиссия Dividend funds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend funds составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.83 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 3.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.20% | 3.01% | 3.06% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 2.65% | 2.94% | 2.59% | 2.77% | 3.08% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.59% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend funds показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend funds составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.39% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 202 |
| -15.88% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 314 |
| -15.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -13.64% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.5% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend funds составляет 10.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HDV | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| HDV | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
| VIG | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| SCHD | 0.91 | 0.91 | 1.00 |