Dividend funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Dividend funds на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.89% с начала года и доходность в 10.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dividend funds | 10.51% | 3.54% | 8.79% | 13.36% | 10.40% | 10.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.68% | 4.00% | 10.44% | 13.00% | 7.45% | 8.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 2.36% | 4.24% | -3.59% | 2.46% | 0.35% | 10.51% | ||||||
| 2023 | 2.01% | -3.54% | 1.00% | 0.86% | -3.84% | 5.20% | 3.35% | -1.52% | -3.84% | -2.91% | 6.06% | 4.59% | 6.88% |
| 2022 | -1.91% | -1.61% | 3.49% | -4.09% | 2.95% | -7.14% | 4.71% | -3.02% | -7.98% | 11.34% | 6.20% | -3.25% | -2.09% |
| 2021 | -1.65% | 3.67% | 7.34% | 2.32% | 2.53% | -0.64% | 1.52% | 1.28% | -3.70% | 5.24% | -2.39% | 7.20% | 24.41% |
| 2020 | -1.78% | -9.19% | -11.89% | 12.25% | 3.30% | -0.94% | 4.28% | 4.38% | -2.48% | -1.72% | 11.56% | 2.57% | 7.75% |
| 2019 | 5.73% | 4.32% | 1.56% | 3.07% | -6.13% | 6.78% | 1.23% | -0.81% | 2.58% | 0.66% | 2.24% | 2.46% | 25.68% |
| 2018 | 3.96% | -5.41% | -1.58% | -0.69% | 1.29% | 0.75% | 4.39% | 2.11% | 1.68% | -4.83% | 3.93% | -8.24% | -3.51% |
| 2017 | 0.18% | 3.83% | -0.02% | 0.42% | 1.56% | -0.16% | 1.35% | -0.27% | 2.75% | 1.80% | 4.14% | 1.90% | 18.80% |
| 2016 | -1.49% | 0.95% | 6.24% | 0.19% | 1.32% | 2.91% | 1.96% | -0.46% | -0.23% | -1.98% | 2.52% | 2.20% | 14.76% |
| 2015 | -2.80% | 4.74% | -2.37% | 1.15% | 0.23% | -2.96% | 1.44% | -5.35% | -1.18% | 7.87% | -0.19% | -0.72% | -0.83% |
| 2014 | -4.42% | 4.01% | 1.98% | 2.04% | 1.16% | 1.75% | -2.40% | 3.48% | -0.57% | 2.16% | 2.71% | -0.65% | 11.46% |
| 2013 | 5.68% | 1.77% | 4.09% | 3.20% | 0.08% | -0.85% | 4.46% | -3.59% | 2.61% | 4.78% | 1.94% | 1.50% | 28.43% |
Комиссия
Комиссия Dividend funds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend funds среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.23 | 1.86 | 1.22 | 1.30 | 4.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend funds | 2.89% | 3.06% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 2.65% | 2.94% | 2.59% | 2.77% | 3.08% | 2.59% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend funds показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend funds составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -15.83% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 314 |
| -15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -12.47% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -11.12% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend funds составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HDV | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| HDV | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| VIG | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
| SCHD | 0.91 | 0.92 | 1.00 |