PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AP Momentum ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AP Momentum ETFs

Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Распределение активов

8PSE.DE 10%SSLN.L 5%SPMO 10%GVIP 10%IMTM 8%CEMR.DE 7.5%DFEN.DE 6.5%VVSM.DE 6.5%IUIT.L 6.5%C030.DE 5%DBXD.DE 5%MAGS 5%WH2E.DE 5%XLCP.L 5%XDWF.DE 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		Precious Metals
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
5%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
7.50%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
5%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
6.50%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
5%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
5%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		Health & Biotech Equities
5%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
5%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		Communications Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AP Momentum ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.92%
9.23%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
AP Momentum ETFs27.16%-0.34%6.92%27.75%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		47.97%1.07%10.68%49.00%19.67%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		-0.03%-3.67%-4.66%1.47%7.07%8.20%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		44.00%-3.60%17.46%43.96%N/AN/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		12.92%-0.74%-0.94%13.61%9.00%N/A
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		11.15%2.57%6.06%11.71%7.73%6.66%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		69.69%11.21%26.33%69.46%N/AN/A
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		31.85%-1.02%13.88%32.20%15.02%N/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		24.82%2.72%-8.19%26.51%N/AN/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		38.91%3.87%8.56%39.96%24.65%N/A
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		12.80%-1.58%-1.33%13.76%6.88%N/A
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		1.56%-4.07%-8.46%2.55%N/AN/A
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		38.77%1.43%15.29%39.62%12.57%N/A
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		16.71%-3.57%8.16%17.20%N/AN/A
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		24.40%-5.11%1.79%20.92%11.46%8.56%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		26.14%-3.78%14.01%27.17%11.73%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP Momentum ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.13%5.59%4.80%-2.71%5.79%2.45%0.78%2.95%2.48%-0.42%2.11%27.16%
20230.41%0.12%4.51%3.60%-1.79%-4.51%-1.25%9.69%4.33%15.36%

Комиссия

Комиссия AP Momentum ETFs составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
График комиссии GVIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC
График комиссии 8PSE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC
График комиссии SSLN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WH2E.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
График комиссии XLCP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
График комиссии DBXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AP Momentum ETFs составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AP Momentum ETFs, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP Momentum ETFs, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP Momentum ETFs, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP Momentum ETFs, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP Momentum ETFs, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP Momentum ETFs, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP Momentum ETFs, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.472.07
Коэффициент Сортино AP Momentum ETFs, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.312.76
Коэффициент Омега AP Momentum ETFs, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.441.39
Коэффициент Кальмара AP Momentum ETFs, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.233.05
Коэффициент Мартина AP Momentum ETFs, с текущим значением в 14.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.4313.27
AP Momentum ETFs
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		2.803.631.503.8515.77
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.110.271.040.150.44
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		2.603.291.453.7512.70
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.041.491.181.614.66
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.971.391.171.774.28
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.953.551.494.1213.29
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		2.253.051.423.3615.99
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.061.541.191.372.99
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.172.851.383.0510.16
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		0.941.331.171.234.14
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-0.020.051.01-0.01-0.04
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		2.883.911.545.3918.34
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.821.251.201.254.80
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.981.461.181.673.93
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.192.961.393.4913.97

AP Momentum ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47
2.07
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP Momentum ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM202320222021202020192018201720162015
Портфель0.38%0.44%0.49%0.57%0.32%0.51%0.48%0.41%0.42%0.16%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.26%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.87%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.92%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.85%
-1.91%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AP Momentum ETFs показал максимальную просадку в 9.24%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка AP Momentum ETFs составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.37%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1517 нояб. 2023 г.79
-4.71%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.19
-4.46%9 апр. 2024 г.1022 апр. 2024 г.1410 мая 2024 г.24
-4.03%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AP Momentum ETFs составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
3.82%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SSLN.L8PSE.DEWH2E.DEMAGSXLCP.LIUIT.LSPMODFEN.DEVVSM.DEC030.DEXDWF.DEGVIPDBXD.DEIMTMCEMR.DE
SSLN.L1.000.660.100.110.200.120.090.170.150.250.220.170.310.270.30
8PSE.DE0.661.000.230.090.190.060.090.210.100.350.310.150.380.350.37
WH2E.DE0.100.231.000.140.300.200.360.390.220.560.530.330.470.450.56
MAGS0.110.090.141.000.480.530.650.290.480.190.190.720.330.520.32
XLCP.L0.200.190.300.481.000.510.350.410.440.380.410.480.420.390.41
IUIT.L0.120.060.200.530.511.000.460.380.850.300.300.490.410.340.43
SPMO0.090.090.360.650.350.461.000.380.480.290.360.790.350.620.44
DFEN.DE0.170.210.390.290.410.380.381.000.430.430.590.510.530.510.57
VVSM.DE0.150.100.220.480.440.850.480.431.000.350.370.540.490.430.50
C030.DE0.250.350.560.190.380.300.290.430.351.000.670.370.750.590.78
XDWF.DE0.220.310.530.190.410.300.360.590.370.671.000.490.720.610.75
GVIP0.170.150.330.720.480.490.790.510.540.370.491.000.460.680.50
DBXD.DE0.310.380.470.330.420.410.350.530.490.750.720.461.000.720.92
IMTM0.270.350.450.520.390.340.620.510.430.590.610.680.721.000.78
CEMR.DE0.300.370.560.320.410.430.440.570.500.780.750.500.920.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab