PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AP Momentum ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AP Momentum ETFs

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Распределение активов

8PSE.DE 10%SSLN.L 5%SPMO 10%GVIP 10%IMTM 8%CEMR.DE 7.5%DFEN.DE 6.5%VVSM.DE 6.5%IUIT.L 6.5%C030.DE 5%DBXD.DE 5%MAGS 5%WH2E.DE 5%XLCP.L 5%XDWF.DE 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		Precious Metals
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
5%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
7.50%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
5%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
6.50%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
5%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
5%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		Health & Biotech Equities
5%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
5%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		Communications Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AP Momentum ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025February
53.43%
43.44%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.24%-1.42%5.42%15.91%14.73%11.02%
AP Momentum ETFs4.17%-0.81%7.41%20.60%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		5.04%-0.24%12.13%27.47%21.23%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		11.37%2.72%-0.61%13.52%10.80%7.91%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		8.78%2.98%15.18%33.12%N/AN/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		11.56%3.84%6.12%18.90%12.03%10.44%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		12.96%3.88%11.98%21.20%12.86%6.44%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-5.90%-7.98%15.62%33.61%N/AN/A
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		3.57%-1.13%11.06%20.72%16.39%N/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-5.44%-7.88%-6.01%-3.22%N/AN/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-6.71%-4.71%2.63%15.74%22.75%N/A
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		7.06%2.12%1.00%8.97%8.96%7.01%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		6.83%0.44%-8.78%2.96%N/AN/A
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		4.58%-1.93%19.80%28.30%14.20%N/A
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		7.97%1.43%5.61%28.43%N/AN/A
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		7.49%-1.19%7.24%33.94%12.71%8.50%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		7.98%0.74%14.07%29.65%16.37%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP Momentum ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%4.17%
20242.34%5.95%4.68%-2.96%5.77%3.05%0.26%2.72%2.54%-0.29%2.55%-1.65%27.49%
20230.41%0.12%4.53%3.62%-1.78%-4.52%-1.39%9.84%4.46%15.53%

Комиссия

Комиссия AP Momentum ETFs составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
График комиссии GVIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC
График комиссии 8PSE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC
График комиссии SSLN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WH2E.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
График комиссии XLCP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
График комиссии DBXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AP Momentum ETFs составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AP Momentum ETFs, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP Momentum ETFs, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP Momentum ETFs, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP Momentum ETFs, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP Momentum ETFs, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP Momentum ETFs, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP Momentum ETFs, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.381.34
Коэффициент Сортино AP Momentum ETFs, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.901.83
Коэффициент Омега AP Momentum ETFs, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.251.24
Коэффициент Кальмара AP Momentum ETFs, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.842.03
Коэффициент Мартина AP Momentum ETFs, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.718.08
AP Momentum ETFs
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.502.051.272.058.15
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.861.271.150.922.08
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.702.231.312.526.64
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.101.551.191.724.37
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.291.821.222.495.70
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.371.871.241.935.75
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		1.261.741.242.038.51
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-0.23-0.110.99-0.30-0.59
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.661.001.130.983.08
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		0.420.671.090.551.61
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.140.281.030.100.21
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		2.072.841.383.8111.07
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.411.041.250.733.04
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.951.421.181.613.19
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.092.851.373.4411.89

AP Momentum ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.93 до 1.61, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025February
1.38
1.34
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP Momentum ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.40%0.42%0.44%0.49%0.57%0.32%0.51%0.48%0.41%0.42%0.16%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.46%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.36%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.78%0.74%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.28%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.74%2.93%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-4.03%
-3.09%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AP Momentum ETFs показал максимальную просадку в 10.00%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка AP Momentum ETFs составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.47
-8.51%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1517 нояб. 2023 г.79
-4.8%9 апр. 2024 г.1022 апр. 2024 г.1410 мая 2024 г.24
-4.03%19 февр. 2025 г.828 февр. 2025 г.———
-3.76%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.2020 янв. 2025 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AP Momentum ETFs составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025February
4.86%
3.71%
AP Momentum ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SSLN.L8PSE.DEWH2E.DEMAGSXLCP.LIUIT.LDFEN.DESPMOVVSM.DEC030.DEXDWF.DEGVIPIMTMDBXD.DECEMR.DE
SSLN.L1.000.650.090.110.210.130.190.110.180.250.220.190.280.300.31
8PSE.DE0.651.000.220.090.200.080.220.090.130.350.300.150.350.380.38
WH2E.DE0.090.221.000.110.280.170.350.330.210.560.500.290.410.440.52
MAGS0.110.090.111.000.490.550.290.660.470.180.200.730.510.320.32
XLCP.L0.210.200.280.491.000.520.390.350.450.370.420.480.370.420.40
IUIT.L0.130.080.170.550.521.000.380.470.840.290.320.500.340.430.44
DFEN.DE0.190.220.350.290.390.381.000.370.440.390.560.490.470.490.54
SPMO0.110.090.330.660.350.470.371.000.480.280.360.810.630.360.44
VVSM.DE0.180.130.210.470.450.840.440.481.000.350.380.540.420.500.51
C030.DE0.250.350.560.180.370.290.390.280.351.000.650.350.590.750.78
XDWF.DE0.220.300.500.200.420.320.560.360.380.651.000.480.580.700.74
GVIP0.190.150.290.730.480.500.490.810.540.350.481.000.670.450.50
IMTM0.280.350.410.510.370.340.470.630.420.590.580.671.000.710.77
DBXD.DE0.300.380.440.320.420.430.490.360.500.750.700.450.711.000.91
CEMR.DE0.310.380.520.320.400.440.540.440.510.780.740.500.770.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab