VOO 7/2/1

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO 7/2/1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VOO 7/2/1 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.24% с начала года и доходность в 14.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении VOO 7/2/1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

VOO 7/2/1: годовая альфа составляет 4.56%, бета — 0.65, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.14%) было выше, чем в снижении (61.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VOO 7/2/1 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO 7/2/1 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VOO 7/2/1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.84
• За 5 лет: 1.19
• За 10 лет: 1.12
• За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VOO 7/2/1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VOO 7/2/1 показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка VOO 7/2/1 составляет 7.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.