Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Foreign Small & Mid Cap Equities | 12.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 26.99% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 28.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 32.45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JAS -2b optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель JAS -2b optimized | -0.26% | -0.96% | 6.26% | 9.06% | 35.62% | 15.42% | 9.53% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -0.54% | 2.81% | 5.79% | 39.16% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -2.29% | 7.34% | 13.75% | 65.77% | 23.93% | 13.58% | — |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -1.00% | 12.35% | 13.59% | 25.56% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -0.98% | 3.71% | 6.17% | 28.21% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JAS -2b optimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.40% | 5.64% | -5.73% | 0.28% | 6.26% | ||||||||
| 2025 | 3.11% | 1.68% | -0.45% | -1.71% | 3.66% | 3.51% | -0.13% | 4.70% | 1.88% | -0.11% | 2.17% | 1.52% | 21.48% |
| 2024 | -0.50% | 2.58% | 4.46% | -3.33% | 3.44% | -0.62% | 4.44% | 2.44% | 1.77% | -2.42% | 2.91% | -4.78% | 10.29% |
| 2023 | 5.19% | -3.48% | 0.53% | 1.15% | -4.16% | 5.18% | 4.09% | -2.85% | -3.45% | -3.28% | 7.08% | 5.56% | 11.06% |
| 2022 | -2.36% | -1.80% | 1.70% | -5.22% | 2.42% | -8.28% | 4.42% | -3.57% | -8.73% | 8.11% | 9.26% | -2.66% | -8.25% |
| 2021 | -0.47% | 4.49% | 5.41% | 2.96% | 3.10% | -1.01% | 0.21% | 1.81% | -3.54% | 3.97% | -3.59% | 5.79% | 20.21% |
Метрики бенчмарка
JAS -2b optimized: годовая альфа составляет 1.30%, бета — 0.80, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- Портфель участвовал в 86.63% снижения S&P 500 Index, но только в 83.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 83.87%
- Участие в снижении
- 86.63%
Комиссия
Комиссия JAS -2b optimized составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAS -2b optimized имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.37 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.43 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 94 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VTV Vanguard Value ETF | 55 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JAS -2b optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.83% | 3.02% | 3.26% | 3.09% | 3.02% | 2.66% | 2.47% | 2.54% | 2.62% | 2.24% | 2.42% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JAS -2b optimized показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка JAS -2b optimized составляет 5.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.85% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -21.67% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
| -12.64% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 41 |
| -8.05% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.95% | 21 окт. 2024 г. | 56 | 10 янв. 2025 г. | 25 | 18 февр. 2025 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AVDV | SCHD | VXUS | VTV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
| AVDV | 0.71 | 1.00 | 0.67 | 0.91 | 0.71 | 0.88 |
| SCHD | 0.74 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.94 | 0.90 |
| VXUS | 0.79 | 0.91 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.90 |
| VTV | 0.82 | 0.71 | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |