80/20 Old
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 1996 г., начальной даты VGTSX
Доходность по периодам
80/20 Old на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.46% с начала года и доходность в 8.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 80/20 Old | 14.46% | -0.66% | 6.56% | 22.23% | 9.03% | 8.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 25.95% | 2.72% | 13.47% | 35.03% | 15.01% | 12.76% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 6.28% | -5.53% | -1.00% | 13.84% | 5.24% | 4.79% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 1.27% | -1.25% | 2.34% | 6.55% | -0.38% | 1.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 3.30% | 2.71% | -3.34% | 3.88% | 1.39% | 2.23% | 2.09% | 2.07% | -2.36% | 14.46% | ||
| 2023 | 6.63% | -2.97% | 2.61% | 1.15% | -1.10% | 4.62% | 2.95% | -2.49% | -3.88% | -2.71% | 8.11% | 4.90% | 18.31% |
| 2022 | -4.24% | -2.40% | 0.78% | -7.09% | 0.44% | -6.94% | 6.12% | -3.66% | -8.49% | 4.71% | 7.52% | -3.66% | -16.99% |
| 2021 | -0.35% | 1.98% | 1.95% | 3.55% | 1.25% | 1.22% | 0.66% | 1.89% | -3.44% | 4.04% | -2.06% | 3.04% | 14.29% |
| 2020 | -0.67% | -5.69% | -11.63% | 9.25% | 4.28% | 2.59% | 4.34% | 4.68% | -2.41% | -1.87% | 10.19% | 4.07% | 16.08% |
| 2019 | 6.75% | 2.25% | 1.29% | 2.80% | -4.55% | 5.41% | 0.13% | -1.17% | 1.54% | 2.13% | 2.16% | 2.73% | 23.17% |
| 2018 | 4.11% | -3.67% | -1.05% | 0.28% | 0.85% | -0.30% | 2.40% | 1.06% | 0.07% | -6.37% | 1.48% | -5.57% | -7.03% |
| 2017 | 2.21% | 2.39% | 0.94% | 1.36% | 1.58% | 0.61% | 2.07% | 0.44% | 1.65% | 1.68% | 1.67% | 1.23% | 19.34% |
| 2016 | -4.21% | -0.59% | 6.06% | 1.08% | 0.53% | 0.19% | 3.44% | 0.33% | 0.50% | -1.78% | 0.91% | 1.63% | 8.03% |
| 2015 | -0.82% | 4.26% | -0.92% | 1.75% | 0.26% | -1.89% | 0.68% | -5.28% | -2.43% | 5.79% | -0.21% | -1.74% | -1.02% |
| 2014 | -2.71% | 4.05% | 0.34% | 0.61% | 1.86% | 1.80% | -1.52% | 2.56% | -2.76% | 1.40% | 1.22% | -1.15% | 5.60% |
| 2013 | 3.58% | 0.34% | 2.19% | 2.10% | -0.18% | -2.12% | 4.13% | -2.02% | 4.29% | 3.27% | 1.36% | 1.54% | 19.83% |
Комиссия
Комиссия 80/20 Old составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80/20 Old среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 3.01 | 4.02 | 1.56 | 4.44 | 19.48 |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.35 | 1.92 | 1.24 | 1.33 | 7.44 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 1.33 | 1.98 | 1.24 | 0.49 | 4.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/20 Old за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.25% | 2.17% | 1.85% | 1.73% | 2.29% | 2.45% | 2.12% | 2.27% | 2.26% | 2.34% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.91% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.48% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 Old показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка 80/20 Old составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.25% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 877 |
| -37.27% | 28 мар. 2000 г. | 633 | 9 окт. 2002 г. | 539 | 1 дек. 2004 г. | 1172 |
| -27.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.53% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -17.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 Old составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMFX | VGTSX | VTSMX | |
|---|---|---|---|
| VBMFX | 1.00 | -0.12 | -0.16 |
| VGTSX | -0.12 | 1.00 | 0.70 |
| VTSMX | -0.16 | 0.70 | 1.00 |